ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Не часто можно видеть обсуждение алготрейдинга на тему свопов. Как-то выкладывал идею почти грааля, торговать который не представлялось возможным, т.к. свопы перекрывали прибыль. И, вроде, по этой теме больше ничего и нет, кроме статей, какова сама природа этих свопов.

Действительно, обычно какие-то копейки платятся, поэтому никто не заморачивается с этим явлением. А если не копейки?

У брокера есть суммарная статистика торговли всех клиентов. Давайте внимательно посмотрим ее на скрине (справа).

( Читать дальше )

О тренде. Откуда он взялся. Почему это работает. То с чем я ездил на конференцию в Питер. Часть 1.



( Читать дальше )

Привет Коллеги.

Есть сложность.
Решаю вопрос о том где сделать автоследование для действующего проекта?

Я знаю только три площадки для размещения.

Финам, платят 6% годовых от СЧА. Но автор не получает 6%, а только часть. Автор заработает на своем счете, хорошо, но с подписчиков толком ничего не упадет. А договариваться с каждым, это плохо. Смысл тогда в автоследовании? Ест-но есть плюс для финама, так как списание подписки идет каждый день и независимо от результата. Для клиента и автора плохо.
Могут сказать по-другому: так ты собери 100млн, в итоге общий результат по СЧА будет большим. А сейчас ты оборзел. Но увы: Это срочный рынок, а не фондовый (авторы любят на фонде зайти на макс плечо). Я не думаю (пока не проверял), могут ли боты переварить и 30 млн. Поэтому тут спорно.

Mql5.com, можно сделать свой фикс тариф. Но тоже идет в виде оплаты подписки. Для клиента и автора плохо.
Есть бизнес-терминал, но там тариф 2000$ в месяц. Пока это оч. дорого для меня.

( Читать дальше )

Кликбейтное название? – Нихрена!

 

Щас играли с дочкой (9 лет) в стихийно возникшую игру. Она написала 3 подписи и спросила меня, какую из них она написала последней. Я предположил какую, оказался, прав, этим её заинтересовал, повторили эксперимент, я снова верно угадал. В итоге игра заключалась в том, что она в строку рисовала объекты (10-15) – сердечки или смайлики или что-то ещё и я должен был глядя на эти объекты определить, какой из них был нарисован последним. И знаете в чем шок контент? – во всех 20 итерациях я верно угадывал этот объект. Оба в шоке) – дочь от меня как от гения/экстрасенса, а я от ситуации в целом, даже несколько раз переспрашивал, а не дурит ли она меня, говоря, что я угадал, хотя по факту не угадал, но по невербалике видно, что не дурит).

 

Естественно, я не от балды тыкал, а каждый раз у меня была какая-то логика выбора, щас дальше опишу примеры. После каждого раза слегка шокированной дочери рассказывал, почему выбрал именно этот объект, чем руководствовался, на что смотрел, она в ответ рассказывала как мыслила она, как выглядел процесс рисования. И так итеративно действовали дальше.

( Читать дальше )

На смартлабе есть очень тонкая прослойка — алготрейдеры. На данном ресурсе их посты довольно сильно отличаются от основной массы. Сам здесь относительно недавно. Поделюсь своим мнением о плюсах и минусах постов для самих авторов этого мини-комьюнити на столь массовом тематическом ресурсе.

 

Что дает смартлаб:

 

• Временно уталить жажду графоманства. Этим недугом страдают все на Смартлабе, кто регулярно что-то постит.
• Создать свой портфолио, как на ресурсе, имеющим некоторый вес в трейдинг-сообществе. Некая, пусть и сомнительная, публичная репутация.

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время

В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.

Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.

Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:

1. Арбитраж одинаковым активом между разными биржами. Сложность работы по этой технологии заключается в том, чтобы разместить торговый сервер между двумя биржами так, чтобы задержки пакетов между биржами были одинаковыми.
2. Арбитраж между активом и его деривативом.
3. Статистический арбитраж между коррелируемыми активами.
4. Календарный арбитраж.

Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).

Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.

( Читать дальше )

Когда-то кому-то было сделано предложение создать команду и возглавить отдел алгоритмической торговли одной крупной компании соответствующей индустрии . Предлагались очень привлекательные условия не только, как для «ученого» в какой-то мере, но и для членов Семьи. В общем, полный пакет… и он оказался не готов — не принял предложение.



С тех пор много воды утекло. Продолжил работать «один». Кавычки, потому что асоциальность все же разрушается технологическими достижениями в трейдинг-индустрии и коммуникациях.


В данный момент, что касается форекса, в качестве практикующего кванта определенно можно работать одному. Попробуем сравнить на этой нише потенциального одиночку с неким гипотетическим не топовым алгоритмическим хедж-фондом.

( Читать дальше )

Сегодня исполнилась 21 неделя моего первого полностью отработанного бота, который показал первые 100%.
До текущего момента мне казалось, что нет возможности/сил/знаний сделать автоматику. Но время потраченное в трудах дает свои плоды!

( Читать дальше )

Вынужден признать, что мир алгокриптунов уже не такой, как был раньше. Да и теперь не могу их так назвать, немного оскорбительно. За последние месяцы я отметил для себя резкий рост обращений с просьбами консультаций, экспертизы и тд. Ну как резкий рост. Если раньше такого не было, то сейчас примерно раз в 2 недели точно.

Ситуация такова, что у алготрейдеров в крипте повально стали отказывать алгоритмы и это не связано с изменением рынка и подобной ерунды, у людей стали отнимать кусок хлеба их же коллеги по цеху. Еще я отметил для себя, что уровень диалога с алготрейдерами значительно вырос. Если раньше, я просто мог сказать сухое «нет», то сейчас диалоги становятся гораздо интереснее.

Все это говорит о том, что в крипту приходят алготрейдеры с более развитым математическим аппаратом, более технологичные, более опытные. И у их коллег, кто послабее, теперь есть явные проблемы.

Все это происходит нон стоп и на Мос Бирже, о чем я периодически пишу в топиках. Вывод тут до боли простой. Если алгоритм сидит на хорошем куске хлеба, то как мне видится, процентов 30 его доходности нужно постоянно инвестировать в развитие. Иначе, рано или поздно, придут ребята посерьезнее. отнимут хлеб, а вы будете писать, что рынок сменился. Не раз на СЛ мы видели закат звезд именно по этой причине.

Удачи.