ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Для тех у кого не было возможности посмотреть онлайн, мою легкую импровизацию по TSLab, можно посмотреть в записи.
       Пост сделал для того, чтобы ответить на вопросы если возникнут!

Вопрос наверно больше к роботостроителям.
Где вы арендуете вычислительные мощности для бекстекстинга стратегий роботов.
Интересуют машины на Windows для тестинга стратегии под Multicharts. 

     Завтра состоится мой вебинар, и в зависимости от аудитории покажу интересные возможности в использовании софта.
    Места еще есть, и возможность задать вопросы, и в реальном времени посмотреть всю реализацию, есть! Приходите.
       Если большинство будет новички, то вебинар уведу в русло экскурсии по возможностям ПО, как сделать свои собственные элементы анализа, или же протестировать различные алгоритмы.
       Если большинство будут опытные, то реализуем не самого сложного, но интересного робота (или советника). 
Из плюшек покажу:

• Как настроить себе скальперский стакан, входить мышкой или по клавише.

• Как анализировать результаты по гистограмме или таблице результатов.

• Как ограничить торговлю внутри дня.

• Как работать с оптимизацией!

 
      Для опытных трейдеров, мало что интересного будет, ну и для тех кто ожидает увидеть грааль тоже!
      Запись вебинара так же планируется.

Посоветуйте ноут, чтоб был безшумным и производительным, чтоб 5 дней в неделю работал и сильно не грелся.

Ранее моя статья уже печаталась но общественность ее не увидела, поэтому решил перепечатать, убрав пиар состовляющую.
    Зачем новичку, а тем более  достаточно опытному и удачному трейдеру торговать в дилинге? 

     Для начала ответим на такой вопрос — как разработать свою собственную систему торговли, не важно роботами или руками? Необходимо иметь идею! Это, пожалуй, самый важный критерий! Далее можно самому собрать алгоритм, например в программе TSLab, или же заплатить программистам, но не суть… Главное — идея! 

     Идеи возникают у всех людей. Так вот, представьте, в дилинге работает порядком 50 трейдеров, у каждого есть свои мысли, каждый ими делиться с другими. Идеи летают в воздухе. Хватай, дорабатывай и пользуйся!

      Идея из данной статьи, пришла на ум, когда (мой дружище) Дмитрий Вострухин, в очередной раз возмущался: «Куда ты, РТС, летишь вверх, в то время как СИ очень сильно растет, а ММВБ падает?» Почти ни для кого не секрет, что в данном случае РТС должен падать. У меня же есть свое мнение на этот счет:

( Читать дальше )

Форекс-аналитика от учреждающегося ОАО'Русдипбанк'
этот 400% гдвх с 16.05.13 до 29.05.13 прибавил 35.4% с 11 сделок 9x3
этот 876% гдвх с 16.05.13 до 29.05.13 прибавил 55.5% с 53 сделок 39x20

Как советник 876% торгует на моём VPS можно смотреть в реальном времени и, формируя отчеты с 19.05.2013 в МТ4.
логин  1210923
пароль  vX6qVrX
Сервер:  188.138.40.121:443
Скачать:  ­_http://www.regulest.ru/razdacha-2013.rar
Файл советника  *ex4  прикреплен к топику во «Вложениях».  Скачиваем, тестируем  «время GMT+3, графики 30 Минут, метод быстрый — по ценам открытия, котировки 4 цифры  0,0000»,  увидите 400% годовых с 25.03.12, и это ещё без увеличения лотов после каждых 100 — 150 % прибыли.

Аналитика советника научно обоснованная, но не сложная к пониманию:
в 2012 году до 18.03.12 были созданы  «10 портретов EUR», 5 нисходящих дней недели и 5 восходящих,  линии на графиках портретов по 48 часов, так вот с 24 до 48 часов тенденции дня видны наглядно, и были прямо так взяты и добавлены в советник  -  20 линий, по 4 варианта каждого дня недели -  BUY после SELL,  BUY после BUY, SELL после SELL и т.д.
Просто эти линиии дали 219% гдвх с 25.03.12.

Гораздо раньше, ещё в мае 2006 года, была выдвинута гипотеза по фундаментальной причине ценообразования, рефлексовая, недавно потребовались самые точные прогнозы этого источника:

( Читать дальше )

 
Биткоинтов становится всё меньше и меньше. Успейте поучаствовать в современной тюльпановой лихорадке.
Наша команда продолжает развивать коннектор к бирже BTC. Приглашаем присоединиться к нам всех желающих. 
И для того что бы вы поняли, что возможно вы упускаете уникальный шанс предлагаю вам пере пост статьи с habrahabr.ru/
Под названием Фундаментальные проблемы экономики на Bitcoin
 
Годится ли Bitcoin как основная валюта для полноценной экономики?
В этой статье я подчеркну несколько не для всех очевидных проблем, которые заложены в природе Bitcoin. А также предложу вам вместе со мной подумать и порассуждать о возможных альтернативах.

Проблемы

Bitcoin имеет дефляционную природу. Создатель валюты заложил в неё это алгоритмически, при создании. Посудите сами: валюта имеет чётко заданный и строго падающий со временем объём эмиссии. При этом рынок заведомо растёт, а значит растут объёмы торговли и растёт потребность в валюте. То есть, фактически, ограниченная эмиссия заведомо не удовлетворяет потребность рынка в валюте. Как следствие — стоимость валюты всё время растёт, то есть, наблюдается дефляция.

( Читать дальше )

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.


( Читать дальше )

        Очередной видео-урок по построению алгоритмов на платформе TSLab.
        На видео продемонстрирована система вхождения «по тренду», с нестандартным условием стопа, который более адаптивен к рынку и можно использовать для внутредневной торговли на волатильном рынке. 
       Механизм счетчика, оказанный на видео, позволяет реализовать много собственных идей и не только для стопа, но и в целом для алгоритма.
       Не стоит заострять внимание на доходности алгоритма, это не грааль, а алгоритм построенный на статистике!

Всегда рад ответить на вопросы и предложения по видео-урокам!
 
Напоминаю что 6 июня в 17.00 по Мск состоится мой вебинар! Так что милости просим кому интересно, так же принимаю пожелания по тому, что будет на вебинаре!
 
 

Здравствуйте!
У меня предложение для инвесторов (если таковые тут имеются)  по размещению денег в наш портфель алгоритмических стратегий (автоматизированные алгоритмы). Частично торговые роботы из портфеля представлены у нас на сайте  http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html, о некоторых я уже ранее писал, а какие-то вообще нигде не светились. Все работает как единое целое, показывает достаточно стабильный результат. Сразу хочу сказать – НЕ грааль. Бывают периоды застоев и просадок, последний пример это 10.12 – 03.12 (6 месяцев боковика). Но на продолжительном интервале портфель все равно обыгрывает рынок.
Вот еквити с начала 2013 года:

Вот еквити за последний календарный год:



( Читать дальше )