ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Один из самых простых способов делать устойчивых на длинном периоде времени роботов – оптимизировать роботов при помощи кросс-тестов – это, когда Вы свою стратегию тестируете на десятках или сотнях бумаг одновременно на одном портфеле.

В отличии от Walk-Forwards и различных техник «Тестирования с подтверждением», этот способ оптимизации стратегий сильно проще для понимания и даёт при этом не худшие результаты по робастности, а иногда и лучшие.

 
Данный пост -  старт серии статей, в которой мы будем:

1. Разбираться с тем, что такое скринеры, что такое источник BotTabScreener в архитектуре роботов OsEngine.
2. Разбираться, как делать воистину ГРААЛЬных роботов с примерами и совместными тестами.
3. Разбираться с тем, как вести тесты скринеров в тестере и оптимизаторе OsEngine.

1. О робастности и зачем нужны кросс-тесты.

Просто подобрать настройки для робота в тестере – не достаточно. В 99% случаев, если Вы так сделаете, Вы потом в реале деньги сольёте, т.к. результаты таких тестов будут просто подгонкой под конкретный график.

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +105.0
✅ CAGR, %: +9.1
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.24

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +225.7
✅ CAGR, %: +15.4
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.74

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня говорим про то, как и где нужно разместить заготовку класса источника, и сделаем его наследником интерфейса IIBotTab.

1. Создаем новый класс.

Вот здесь:

В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.

Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.

Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.

Основная идея — открывать сделки в строго определенное время и использовать структуру рынка последних дней для принятия решений.

Правила входа

Этой статьёй открываем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine. Делать будем источник для получения с рынка новостного потока. По умолчанию сделаем подключение для коннектора Transaq, что в Финам. Там этот тип данных идёт по умолчанию. Сделаем для него источник, механизм подписки и пример. В общем, полноценный новый тип данных для роботов в OsEngine.

По мере его написания будем параллельно писать статьи-инструкции о том, как это делается.

Сегодня говорим про первое, что нужно сделать – создать новый тип перечисления для названия источника.

1. Класс BotPanel в проекте.

Открываем класс:

В данной статье рассмотрим новый коннектор OsEngine для получения новостей из каналов стандарта RSS и Atom.

RSS (Really Simple Syndication) и Atom — это два формата синдикации веб-контента, которые позволяют пользователям подписываться на обновления сайтов, блогов и новостных ресурсов через специальные программы-агрегаторы или браузеры.

1. Выбор источника.

Если при использовании OsEngine вы хотите в своем роботе получать новости и как-то их использовать, необходимо найти новостной портал с интересующей вас информацией и убедиться в наличии у него RSS канала, который обычно отмечен значком.