ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

10 место в топе тут
Вторая попытка тут

Проблемой всех предыдущих попыток было появление «чёрного лебедя», который моментально обнулял результат, это событие было вызвано проблемами с риск-менеджментом и пришлось потратить довольно много времени, чтобы их обнаружить. Представьте, что вы долгое время успешно торгуете и вам доверяют деньги, но в какой-то момент наступает 2008 год и вы понимаете, что проиграли консервативным инвесторам, которые вообще не создают никаких торговых систем. Такое событие растянуто во времени и это усложняет поиск решения.

Если торговая система работает, то почему не побит прошлый рекорд?

От обновления рекорда отделили две сделки, в которых правила системы были нарушены и это вызвало превышение допустимого уровня риска:



Разберу их подробнее:

В первой сделке я ждал продолжение боковика, но появились плохие сигналы и нужно было закрыть позицию в том месте, где указано маркером:

( Читать дальше )

Друг, если ты решил алгоритмически торговать по графику (роботом или ручками), я объясню тебе, как проверить твой алгоритм на способность приносить прибыль в правой части графика в течении 1 года. Без регистрации и СМС. Даром!

Сам алгоритм мне нах не нужен. Дам тебе описание метода проверки, а дальше ты сам. Если готов лишиться иллюзий, пиши в комментах.

Без политики и околорынка, в основном опционщики или алготрейдеры.

Artemunak

Eugene Logunov

anatolyutkin

kvazar

Александр Муравьев

Дмитрий Широков

Кирилл Глухов

Компания TSLab

Микаелян Саро

ПВМ

ves2010

TATARIN


Ильнур пишет редко, но метко, поэтому тоже в списке.

В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

( Читать дальше )

На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

( Читать дальше )

Был у меня топик  "Классификация сделок в торговых системах" — в общем, не зашел. Но некоторые плюсанули, вот, для некоторых и напишу пример конкретного применения. Рекомендую прочитать предыдущий, иначе можете не понять этот топик.
К счастью, у меня оказался рояль в кустах — вялотекущий проект системы прогнозирования котировок, вычисляющей прогноз изменения цены на интервале Т по значению и состоянию цены в момент t — dС(t+Т). Ну, и общая формула прогнозирующей системы:
                              dC(t+T) = C(t+T) — C(t),
где C(t) — цена в момент t.
График теста системы я показывал в комментариях к предыдущему топику вот он:


По Х (Predict)  — прогноз изменение цены, по У (Real) — реальное изменение цены через время Т. Не обращайте внимание на значения осей, это не сами изменения цены, это нормированные к диапазону системы значения изменений цен.

( Читать дальше )

Я в принципе не занимаюсь оптимизицией, как она обычно понимается, т.е. подбором параметров для получения высокой доходности. Я занимаюсь настройкой системы. Это, прежде всего, определение и уточнение границ области(ей), в которой производятся сделки и выход из них.
Для этого строятся всяческие графики, диаграммы и прочее, где отображаются сами сделки и их параметры.
Сделки разделяются на следующие классы:
1. системно правильные прибыльные
2. системно правильные убыточные
3. случайно прибыльные
4. случайно убыточные.
Сделки 1 и 2 производятся в рамках правил системы, и не требуют корректировки.
Сделки 3 и 4 производятся вне границ области, определенной системой, что требует уточнения логики системы с целью исключения этих сделок даже несмотря на их прибыльность.
Может также оказаться, что необходимо скорректировать область определения системы, и часть сделок 3 и 4 в последующем перекочуют в классификации в сделки 1 и 2.
Сделки классов 3 и 4 не всегда можно полностью исключить из системы, т.к. область определения может иметь достаточно сложную конфигурацию, и ее ограничение требует сложной логики. С этим, возможно, придется смирится.
Благодаря таким настройкам прибыль системы в итоге может даже уменьшится по сравнению с исходной, до настройки. Но мы тем самым почти гарантируем, что при следующих тестах, на других отрезках истории, и, в дальнейшем, на реале, прибыль останется стабильной.

Друзья, пока американцы жрут несчастных индеек предлагаю определиться с вопросом: 

Достаточно ли умения аналить графики (вручную или роботом), чтобы рубить бабло на бирже?



Надеюсь, результаты опроса не оскорбят чувства верующих в возможность заработать на бирже чиста-па-графикам чиста-па-системе чиста-на-дисциплине))

Успешная торговля основана на следовании правилам торговых систем, но мало кто пишет о том, как эти системы создавать. А что делать тем, кто не знает, по каким принципам создаются торговые системы?

Вся суть рабочей торговой системы звучит очень просто:

— Прибыль должна превышать убыток
— Вероятность прибыльной сделки должна обеспечивать положительное матожидание системы при выбранном соотношении прибыли к убытку

Например, убыток в каждой сделке всегда не превышает 1 рубль, а средняя прибыль составляет 3 рубля, при этом условия совершения сделки гарантируют вероятность прибыли в 50%, на длинной дистанции такая система покажет прибыль, т.е. будет иметь положительное математическое ожидание.

А как прийти к этим параметрам, если колебания цены повторяют случайное блуждание?

Есть простой метод, который поможет даже тем, кто мало что слышал о торговых системах. Вам нужно открыть демо-счёт, либо аккаунт Paper Trading, позволяющий совершать ошибки, не рискуя живыми деньгами. Затем вы торгуете в привычной для вас манере и начинаете вести журнал сделок. В этом журнале вы фиксируете число прибыльных и убыточных сделок, все убыточные сделки делите на 3 группы:

( Читать дальше )