ТРЕЙДИНГ

Приветствую, коллеги! 
Продолжаю знакомиться с аудиторией Смартлаба!
Почему то некоторые люди здесь считают, что я пришёл сюда, что то им продавать, и что то у кого то попытаться отжать)))
Интересное мышление среднестатистического коллеги)))
Сразу напишу в первых постах на будущее, я никогда не буду заниматься продажей курсов, роботов, стратегий, обучения, марафонов итп… инфобизнесом.
Ловите на слове!!! 
Мне кажется здесь многие пытаются, продвигать свою точку зрения, своё видение, как то двигаться, реализовывать себя! 
Например я в течении двух недель запущу здесь проект, буду торговать публично, и показывать все свои сделки и кривую эквити.
Многие поддержали меня в этом начинании.
Один товарищ даже студийный микрофон для записи видео предложил подарить. 
Какова моя истинная цель 🎯 пребывания на Смартлабе? 
Если честность заслуживает уважения, то напишу честно, через свою публичную торговлю привлечь инвестора. 
Я считаю что в трейдинге  в первую очередь нужно быть честным с самим собой и своими целями. 

( Читать дальше )

Всем привет! Немного выше я уже писал про свою цель на 15 лет — это 1 200 000 пассивного дохода в год, то есть 100 000р (в нынешних деньгах, то есть через 15 лет должна быть сумма с равной покупательной способностью).

В том же посте я посчитал, что через 15 лет я достигну этой цели (уже с учётом инфляции и потери покупательной способности денег) с учётом того, что буду пополнять не менее чем на 7 000р ежемесячно. К этому времени цель превратиться из 1 200 000 в 3 550 000, но все же она будет достигнута.

В этом посте я решил разбить на этапы свой путь и каждый этап будет для меня определенной целью.

Я считаю, что и для меня это будет интересно и для вас познавательно.

📌Первый этап
Вложить в фондовый рынок 500 000₽ это будет являться и ближайшей целью.

Очень интересно:
1. Сколько будет весить мой портфель с учётом роста и дивидендов к моменту, когда я инвестирую 500 000р?
2. Какая будет див доходность?
3. Сколько я успею получить дивидендами к этому моменту?
4. Как быстро я смогу достичь этой цели?

( Читать дальше )

Хе-хе-хе. Провел опрос в своей телеге
t.me/martynovtim/6615
оказывается, люди вообще не представляют какая у меня доходность портфеля в прошлом году


+50% примерно у меня в прошлом году.

Мне стало это настолько не интересно, что я даже не задумывался сколько.
Тем более у меня нет никакой потребности кому-то что-то доказывать, поэтому у меня даже мысли не было сюда об этом писать.

В целом вы должны понимать откуда такая доходность =

1. я катился с рынком вверх в начале года
2. я вовремя вышел в LQDT и сидел там до конца лета, с конца лета начал постепенно покупать
3. к концу ноября я был 100% в акциях
4. дальше ЦБ спас, я не продал как лошара в первый день роста 21 декабря


Обо всем этом я в целом писал сюда, а все свои сделки день в день я писал в t.me/mozgovikresearch, так что наши подписчики точно не дадут соврать.


( Читать дальше )

Как инвестировать, несмотря на личностные кризисы и выгорание

Казалось бы, какое отношение имеют инвестиции к кризисам личности? На первый взгляд действительно кажется, что эти вещи не взаимосвязаны. Ну, инвестируй себе — и всё, какая разница, что происходит в твоей жизни? Но мой опыт показывает, что это не так. Когда внутри тебя бушует шторм эмоций, инвестиции, как ни странно, становятся ещё одним полем битвы. Хочешь доказательств? Я сам прошёл через это за последние полгода.

Предыстория

Моя жизнь оказалась в состоянии турбулентности. Много событий, много стресса, и в какой-то момент я понял, что захожу всё дальше в эмоциональный кризис. Это состояние «накрыло» и мою работу с портфелем — я перестал мыслить рационально, начал действовать импульсивно. Чем сильнее меня поглощала эта буря, тем больше я замечал за собой «нервных» движений на рынке.

Я начинал следить за всеми новостями подряд (практически 24/7!), делать необдуманные сделки «на эмоциях» и покупать активы, которые не вписывались в мой собственный подход. Итог? Упущенная доходность. Грустно, обидно, но очень поучительно.

( Читать дальше )

Смотрю сейчас котировки Роснефть, у Т-Инвестиции 481,35 руб. за акцию (обычно котировки близки к Московской бирже)



На СПБ бирже 489,5 руб. за акцию (+1,7% к котировкам Т-Инвестиции)



( Читать дальше )

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов...    smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты  следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%

( Читать дальше )

Как может поменяться рынок, если на нем торгуют те же самые люди. У них те же потребности, та же пирамида Маслоу (как сказал один мой знакомый 'пирамида Маслова'). Эмоции одни и те же и психология не поменялась. Я на рынке тоже с 2007 года и понимаю что он пишет про интрадэй. Торгую в среднесрок, был период спекуляций, но там остался при своих и этому очень рад. Долгосрочной торговли на нашем рынке в акциях нет. В среднесрочной торговле ничего не поменялось. На нашем рынке как не работало купи и держи так и не работает. Зато работает купи, подержи, потом продай. Те же правила эйфории (продажа), и мокрых штанов (покупка). Сейчас менее чем за полгода мы дважды были с мокрыми штанами, а полной эйфории так и не наступило (в феврале все равно никто не закрыл депозиты, не продал квартиру и машину чтобы занести на биржу). Так что отличные шансы порасти ближайший год.

Поездка в Ногинск — это не бегство от ошибок допускаемых в торговле 🏃 (кстати бег это полезно) , а попытка обновить и оптимизировать свою торговую стратегию, найдя время для неспешного размышления без отвлекающих факторов.

Торговая стратегия как система: её надо обновлять и улучшать не только результатом анализа за движениями в рынке, но и впечатлениями.
Ведь управление своим депозитом — это прежде всего ответственность перед собой.
Гениальность в простоте: лучшие идеи часто прячутся не в сложных индикаторах, а в наблюдении за рынком и непосредственно за сентиментом.

Возвращаясь в Москву, приходит вновь понимание, что рынок — это не противник, а среда, чтобы в нём двигаться, надо стать частью его течения — гибкой, но дисциплинированной, следуя своей торговой стратегии.

Мысли навеяны не только поездкой и прогулкой по городу Ногинску (фото с прилагаю к посту), но и чтением в электричке🚉, одной книги за авторством основателя Смартлаба.

 

( Читать дальше )

Понятная вещ, чем спокойней исторически акция (дисперсия посчитанная на всем периоде), тем меньше у нее и текущая волатильность (дисперсия на недавнем периоде). Но все равно интересно взглянуть. Обе волатильности посчитаны как vol[log return]/period. Цвет — волатильность в будущем.







Также, можно наблюдать другую понятную вещ, у тихих акций бывает рост волатильности на коротких периодах, но чем больше период тем больше текущая волатильность стремиться к исторической. По цвету тоже совпадает, чем выше текущая/историческая волатильность, тем выше будущая (ярче точки).

Я в расчетах вношу поправку на волатильность, и добавляю к текущей волатильности немного исторической. Хотелось глянуть, насколько такая идея оправдана. И судя по графикам, таки оправдана, если исторически акция волатильна, а сейчас затихла, все равно мы знаем что она может в любой момент снова прыгнуть, и принудительно увеличиваем ее текущую «слабую» волатильность чуть повыше.

Анализирую 77 компаний RU по фундаменталу и трендам.
В этой статье пишу только про анализ трендов.

Зелёным фоном выделил компании, которые в 2024г выросли более 20% с учётом дивидендов.
В таблице — компании, которые выросли от 20% в 2024г (выделил зелёным фоном) и от 5% в 2025г.

Красным фоном выделил названия компаний с опасным фундаменталом
(убытки, долг более 2 EBITDA, отрицательный свободный денежный поток,... ).




( Читать дальше )