ТСЛаб

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige

Приветствую.

В одном из заданий (собрать алго) я давал «болванку» скрипта. абсолютно примитивный контртрендовый скрипт, в сделке меньше минуты проводит и решил на нем тестировать стабильность на бинанс фьюче, так как рынок новый и не знал какие есть в нем косяки. 
не суть в логике торговли. рынок реально новый для меня, и первое что понял, коммисс при торговле лимитками — значительно меньше (в половину) а потому чуток пришлось подшаманить для «экономии» на тестах.
Вначале только на битке торговал, потом добавил эфир. недавно добавил бнб линк и прочие незвучные (для меня) названия более менее активных тикеров.
в целом конечно все более менее стабильно и в исполнении и в «стресс тестах» когда рынки резко припали и их заштормило (+конечно везение)
Но заметил что на эфире чаще всего стабильность стремится к 100% а на битке чаще пропускаются входы если ставится лимитка. 
Ниже агент по битку

расчетные цифры из лабы 

Приветствую!

Частенько встречал высказывания и сам не раз их озвучивал, типа запускать робота лучше после просадочки. Ну я обычно если понимаю, что рынок не в фазе моего бота, то я снижаю ему обьемы (никак не прикручу этот механизм на уровне автоматизации. в основном ленюсь замарачиваться и рынок не раз за это наказывал). 
Тут поступила просьба прикрутить систему когда робот не торгует реально, а торгует «фиктивно», строится эквити (кривулька дохода) и как достигли некой просадки и начинаем из нее выходить (не из самой просадки как таковой — а типа фаза рынка) то включаются реальные сделки. таким образом попытаться минимизировать непосредственно те самые крупные просадки по счету. 

в целом естественно это лишь возможная диверсификация торговли, а никак не основная торговля, но получилось интересно в целом. проверил на разных алгоритмах, в целом приятно положительная динамика.

В видосе показал — как реализовать несколько вариантов в тслабе (важно, только в 2.1 такое возможно, в 2.0 нет данного функционала.)
По сути сделал 3 сценария

После вчерашнего «coming out» Каленкович Алексей (enki) (в котором он показывает свою позицию и жалуется на кретинизм новых правил начисления ГО) всем остальным участникам (кроме kozmonavt ) писать про опционы уже несерьёзно. Но рука тянется к перу, прошу извинить. Кому не нравится могут идти в Гавань.

Хотел бы подчеркнуть отличие данного полноценного (надеюсь) кризиса от чиха 9 апреля 2018 года. Оно состоит в том, что «всех предупредили заранее». В апреле 2018 фактически не было никаких признаков назревающей коррекции. В пятницу 6 числа с большим натягом можно было углядеть какие-то признаки движения на юг, но серьёзно отнестись к ним мог бы только параноик или опытный опционщик, проживший с большой позицией и НамКрыш 2014 и ИмКрыш 2008. После чего случился понедельник и веселье при котором у продавцов опционов было примерно 2-3 часа времени, чтобы довнести, всё выкупить по любым ценам и покаяться.

Приветствую!

Заранее прошу прощения за ошибки в тексте. иногда залипает буква «о» и приходится ее копипастом печатать.

Хотелось бы подискутировать на тему оптимизации. Много трейдеров, находятся в нескончаемых поисках лучших параметров для своих стратегий, и ставят оптимизацию, выше чем саму суть алгоритма и трейдинга. Лично сам я, крайне редко прибегаю к оптимизации. И не важно какой крутой бы не был тестер. с бэктестингом или форвард, 3д графики и различные коэффициенты — это все, не так будет важно при попытках переоптимизировать и подогнаться под график. 
Смысл всей оптимизации, под имеющиеся данные — найти наилучший результат. это по сути — просто статистика. Да мы можем подставить наоптимизированные цифры в новую история (форвард) и тем самым сделать вывод типа и на истории хорошо и на новых данных тоже хорошо, вот только гарантии, что онлайн — будет так же, нет никакой, если мы в самом алгоритме, не учли возможные изменения в рынке.
Нет речи о создании, конечно, грааля. Приведу пример: например парный трейдинг в классике, пара газпром/лукойл. торгуем себе от соотношения пары 8-9, а потом бац и разрыв уходит до 6 потом до 3 и все, что мы там и как бы не оптимизировали — рынок уже другой. Взять ртс. до 2008года потом до 2011 потом до 2014 — абсолютно разная бумага. Это нужно понимать и не делать оптимизацию на 15 лет и думать, что если все гладко, то у нас грааль. 
Конечно все это выбор каждого, потому расскажу в каких случаях я прибегаю к оптимизации.
Пример 1 
Алгоритм по паттернам. у каждого они свои. условно смотрю на величину бара на минутке, 5, 10 и 15, а так же их объемы. 
Следущим шагом я в алгоритме указываю минимальные значения которые готов рассматривать и максимальные. Далее идут в оптимизацию и смотрю — какие есть варианты. 

Сортирую по лучшему доходу и смотрю — ага, есть 100результатов из них есть варианты с большой частотой сделок и маленькой — доход соразмерен. Логичен ли для меня/алгоритма вариант с малой частотой сделок или наоборт? Дальше анализирую сами параметры. если их разброс очень сильный при соразмерных результатах — то нужно проверить на истории подлиннее. В идеале конечно останется несколько близких результатов и это можно будет просто в часть диверсификации алгоритма впихнуть. 

Приветствую

Запустил идею в телеграмме: сделал скрипт «болванку», далее каждый берет его и добавляет 1-2 фильтра, в попытке улучшить результат скрипта. 
Цель данного мероприятия в том, чтобы, каждый мог подсмотреть чужие мысли. При этом уверен, были б и совпадения у многих, на начальном этапе. Но с каждым усложнением алгоритма, уже были б более «тонкие» мысли и идеи, так как вместо банальных идей, уже подключался бы опыт человека. 
Угадайте чем закончился эксперимент? 0 попыток. никто не попытался ничего сделать) Либо все слишком продвинутого уровня, либо все ждут готовых решений. 
Но ничего) предпримем еще пару попыток. 
В этот раз даю скрипт, сделан для лонгов. Цель, повторить идею и собрать шорт. В данном алгоритме нет крутой идеи, или чего т сложного, иначе всем просто  будет очень сложно разобраться в нем. Повторюсь, все в целях образовательных. То есть, взяли скрипт, разорались в нем, и это главная задача, а повторить и сделать шорт — это уже «механика»
ссыль на телеграмм канал https://t.me/msvTslab где выкладываю скрипт. 

P.S. так же если какие либо есть вопросы пожелания и предложения — пишите. 

Приветствую.

В предыдущих обращениях просили уровни. 
Смысл такой. Если от уровня, верхнего или нижнего, цена на 2000 (параметризируемое значение) отскочила — то уровень «значимый»
На самом деле делается не сложно. Вначале просто запоминаем уровни любые. Далее придаем им уже значимость.

получится так: 

Так мы получаем «вечные уровни самой высокой и низкой цены. и на истории у нас в итоге зажмется цена например по ртс между 50000 и 220000. Естественно для работы не получится их использовать. И далее уже добавляем логику.
1 уровни если раздетелись между собой больше заданного (например более 8000) то уже нужно искать новые уровни так как сильный размах цен. 
2 кроме этого, можно смотреть так же если например мы растем, то верхние значения будут меняться, а нижние нет. и например если несколько дней, верх меняется, а низ нет, то искать новый нижний уровень
Далее получим ситуацию, когда цена зажмется между двумя „значимыми“ неизменными уровнями (эт наш некий боковик). Дальше как обычно — полет фантазии. можно применить это как фильтры, можно торговать от уровней итд. 

Приветствтую!

В предыдущей статье, просили в комментах дивергенцию реализовать по MACD. Казалось довольно понятная и простая ситуация (нет)
Процесс формализации довольно сложный оказался. Для начала я пошел таким путем — нашел на графике типичную ситуацию, и попытался ее обьяснить «роботу». По сути надо было найти две «впадинки» на графике, одна ниже другой, и две «холма» по индикатору. 

А по сути получилось так, что 100% совпадать точки не будут (крайне редко могут совпасть) Это натолкнуло на мысль искать сценарий, при котором я оцениваю ситуацию, с другой стороны. Смотрю на то что в среднем график снижается, а индикатор растет. И тут оказалось тоже засада. 
В общей картине индикатор растет, но на самом деле, в момент образования второй впадинки на графике, макд в 90% случаев начинает так же снижаться. Как итог, получилось так, что долгим упорным методом формализации, я смог обьяснить роботу — только частный пример (такие были повторяющиеся примеры на истории, но довольно мало.

Приветствую всех. 

Давненько не писал ни статьи, ни видео. В общем пропал с радаров. 

В основном лень, видать такой период жизни)) Теперь, собственно, хочется взбодрить себе мозг. Из всех своих планов и целей развития, ничего не достиг. То есть, изучение сишарпа, застопорилось и померло в итоге, развитие своих отдельных проектов, связанных с трейдингом, тем более. 

В самом трейдинге, занял пассивную роль. Пара ботов приносят свои копейки, и как то ничего другого не делаю (видать жду плачевный опыт со сливом, прежде чем начать шевелиться)
Собственно, теперь хочется себе мозги освежить. Уже стало сложно отрицать крипту, и приходится ее изучать. искать алгоритмы в ней, еще не начал, все же рынок не устоявшийся для меня, и работать по истории движения — точно не получается. но шаги в поисках себя там, делаю.

к чему данный пост?! 

Чтобы перестать лениться, буду реализовывать ваши идеи или сложные моменты, которые у вас не получается реализовать в алгоритмах (если конечно сам осилить смогу) естественно без фанатизма) то есть, можете в личку предлагать, чтобы хотелось увидеть и я буду стараться стабильно это выкладывать в том или ином виде.