Тестирование торговой системы

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер понедельника 20.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    Close  1    63087   Прибыль. 
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296  Убыток.
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810
 6. ED-6.17         Sell  2     1.0795
 7. RTS-6.17       Sell  1     111650
 8. UCHF-6.17     Buy  4     0.9928

Cумма на счёте: 84315 + 182 маржа= 84497 рублей (на 22-20).

( Читать дальше )

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер пятницы 17.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810

Cумма на счёте: 84722 + 738 маржа= 85460 рублей (на 23-20).
Заблокировано средств: 16935 р.
Свободно средств: 67787 р.

На вечер понедельника 20.03 состояние такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 

( Читать дальше )

На вечер четверга 16.03 были открыты позиции на тестовом счёте:

 1. GOLD-6.17     Sell  1    1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1    1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1    63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1    1.3307   
 5. ED-6.17         Sell  1    1.0810

Cумма на счёте: 84749 рублей (на 19-00).

На вечер пятницы 17.03 состояние такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810

Новые позиции не открывались. Одна ранее открытая закрыта.
Основное изменение произошло за счёт снижения пары Евро-Рубль.

Cумма на счёте: 84722 + 738 маржа= 85460 рублей (на 23-20).
Заблокировано средств: 16935 р.
Свободно средств: 67787 р.

Предлагаю всем желающим вместе провести тестирование новой торговой системы.

Цели :

 1) понять, можно ли вообще с её помощью заработать и сколько.
 2) Если она окажется прибыльной, продать 16 описаний данной системы любым желающим трейдерам.

Так как чем больше людей торгует по любой системе, тем она становится всё менее прибыльной а в итоге убыточной, количество проданных копий будет ограничиваться ростом цены за каждую последующую копию по правилу ряда Фибо.

1-я копия будет стоить 3 тысячи рублей. Каждая следующая будет стоить эквивалентно следующему числу Фиборяда.
Цель продать как минимум 16 копий системы и получить 10.941.000 рублей.  


3+5+8+13+21+34+55+89+144+233+377+610+987+1597+2584+4181 =  10941 т.р.

Предупреждение: Данная система ранее не применялась для торговли, поэтому результат торговли по ней заранее неизвестен и непредсказуем, поэтому торгуя по данной системе вполне вероятно получить убытки на торговом счёте. Так что сделки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ СИГНАЛАМИ. И НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ. Также полученные финансовые результаты не будут являться гарантировано повторяемыми в будущем.

( Читать дальше )

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

( Читать дальше )

Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.



( Читать дальше )

Предыдущий пост про тестирование торговых стратегий в программе QUIK побудил обратиться к финансовому словарю, в раздел тестирование торговых систем.
Ее, на мой взгляд, следует обновить, дополнить. Вопрос, заданный поисковикам, помог составить список из программ, которыми пользуются при тестировании ТС. Но насколько он актуален для smart-lab, может прояснить опрос. Традиционную форму не осилил, поэтому предлагаю в комментах отписаться в форме:

1. № + + (номер такой, пользуюсь, пробовал);
2. № —  + (номер такой, не пользуюсь, пробовал). 

Вариант {№ — -} можно понять как «это не программа для тестирования ТС», а {№ + -} как — пользуюсь, точка.
Если будут предложения по дополнению списка — пишите, добавлю. Ниже — список:

1 AIQ
2 AmiBroker
3 eSignal
4 Excel
5 LiveTrade
6 MatLab
7 MetaStock
8 Metatrader
9 MultiCharts
10 NeuroShell
11 NinjaTrader
12 Omega TS 2000i
13 OpenQuant
14 PIAdviser
15 QUIK
16 RightEdge
17 SmartX
18 StockSharp
19 Thinkorswim
20 Tradematic
21 TradeNavigator
22 TradersStudio
23 TradeStation
24 TradingBlox
25 TSLab
26 Updata
27 Volfix
28 VT Trader
29 Wealh-Lab 4
30 Wealh-Lab 6
31 XTick Extreme
32 Триада-Трейдинг
33 другое

 

Вот здесь выбирал между двумя вариантами одной и той же системы: http://smart-lab.ru/blog/175381.php#

Суть в том, что в 1 варианте меньше просадка и доход, а во 2 варианте — больше просадка и доход. 

Естественно, победила жадность.

И что получилось на сегодня:

запустил робот с 01.05.14.

Вот результаты в теории с той даты по сегодня:

 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги! Пожалуйста, поделитесь опытом. Работаю на форекс (Фибо).

1) Использую советник для работы на 5-мин.т/ф. Решил оптимизировать параметры, ковырялся 2 недели!!! Если тестируешь на годе,  то получаются параметры, с которыми он полгода зарабатывает, а полгода топчется на месте. Т.е.год — много, ситуация на рынке меняется быстрее. Тестировал на других промежутках. Предварительно решил, что надо тестировать на дистанции месяц-полтора и «подкручивать» параметры каждые 3-7 дней. Что Вы считаете по этому поводу? Подчеркну, советник работает на т/ф 5 мин.

2) Какой уровень макс. просадки можно считать приемлемым? 21-32% — допустимо? Или это очень много? 

3) Что надёжнее (в смысле убытков и стабильности прибыли) — одна пара с высокой доходностью и макс.просадкой в 28% или 4-5 валютных пар с гораздо меньшей доходностью, но макс.просадкой в 7%???

Зарождение идеи
 
Раздумывая над вопросом, куда вложить свой небольшой первоначальный капитал, я остановился на покупке акций российских предприятий. Впервые это произошло в 1994 году,  и с тех пор инвестирование приносило в основном доходы. Исключением стали печальные 1998 и 2008 годы, когда пострадали практически все инвесторы и трейдеры.
 
На протяжении многих лет у меня постоянно присутствовало желание заниматься трейдингом, но неудачные первые шаги, заставляли повременить с полным переключением на это направление. Надо сказать, что трейдинг сильно отличается от инвестирования, я об этом знал, и поэтому проявлял осторожность в совершении операций, однако эмоциям на осторожность начихать.
 
Начинающие трейдеры считают, что залогом успеха является торговая стратегия, которая представляет собой определенную систему эффективных действий. Точно так же считал и я, когда в 2000 году начал разрабатывать свою собственную программу для ведения трейдинга. Накопленных знаний в области спекулирования акциями, как мне казалось тогда, у меня хватало.

( Читать дальше )