Тест

На мой взгляд, всё это трудное и медленное снижение обратно к 131 — банальный набор гигантских поз на «падении», дальше — тест поддержки, жестокий запил и в небо «непонятно на чем», как мы наблюдали в прошлом сезоне.

На ММВБ — тот же процесс, но с 1350.
торговать сегодня очень непросто. стряхивает при попытке зайти постоянно. да и выпускают из позиций с ощутимым проскальзыванием.

Этот пост в продолжение предыдущего об индикаторах противоположного мнения. После тестирования AAII Sentiment Index меня охватило разочарование в отношении контрарных индикаторов как таковых. Тест, о котором пишу ниже, вселяет некоторые надежды. Хотя к его результатам отношусь умеренно скептически, руководствуясь пословицей: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой».
 
Первые корреляционные тесты касаются дневных и недельных приращений SP500 и VIX (приращения данных close)[1]. Это для начала: получены ожидаемые результаты – зависимость между значениями SP500 и VIX является очень высокой. Для дневных данных коэф. корреляции равен -0,82; для недельных: -0,75. Зависимость очевидна, если ее оценивать визуально (см. рис.1). Однако из тестов следует, что на дневном таймфрейме она более выражена, чем на недельном.
 
Рис.1. Недельные бары VIX (вверху) и SP500 (внизу).


( Читать дальше )

Умный чел написал книгу.  Она только -что вышла. Кому интересно дам ссылку. А то подумают, рекламу навожу… А это отрывок из нее-

… С первого момента выделения общности людей из животного мира возникла проблема установления необходимых и полезных для рода, племени правил поведения. Они диктовались жизненными потребностями: найти удобное место пребывания, форм и пространства для охоты — добычи пищи и одежды, совершения общих ритуалов и т.п. Вряд ли первой причиной была война и противостояние соседям, хотя и эта форма защиты своих потребностей несомненно присутствовала. Врага или виновного можно было изгнать, убить, или принести в жертву богам. Так зарождалось обычное право, как воля, решение сообщества или выделившегося в нем сильного, авторитетного, сначала старшего в роде, а затем по иным признакам человека или нескольких старейшин. Авторитет часто порождает авторитаризм и здесь возникает процесс захвата, присвоения власти, поддерживаемой авторитетом, физической (военной) силой, верой, опытом и т.п. Государства еще нет, а общие правила и нормы поведения и отношений, установленные по воле избранных вождей уже существуют.


( Читать дальше )

ААII Sentiment Index является одним из популярных контрарных индикаторов для американского фондового рынка из разряда бычье-медвежьих консенсусов. Респондентами этого консенсуса являются только члены Американской Ассоциации индивидуальных инвесторов, голосующие через сайт Ассоциации.
 
Методическая статья на сайте Ассоциации гласит: «Market sentiment—the summation of all expectations for the market as a whole—often directly reflects where the market has been, not where it is going. When market sentiment is low, the majority believes the market will fall, while high market sentiment means that the majority feels the market will rise in value.
However, history shows us that more times than not the market will go against the majority».
 
Что подразумевает, будто регулярно играя против большинства инвесторов, контрарный трейдер может получить сверхрыночную (арбитражную) прибыль.
 
Проверим это, сделав простые корреляционные тесты…
 
Вычисляем недельные приращения цены close и недельные приращения данных bullish. Проводим корреляционный тест. Получаем коэф. – 0,18, т.е. значимую положительную зависимость между бычьими настроениями и изменениями цены: быки приходят на росте и уходят на падении.


( Читать дальше )

тест

Ситуация очень похожа на тест снизу пробитой поддержки 166800 РИ.

Меня лично смущает очень большая биквардация РИ/РТС.