Теханализ

Пока все развивается в соответствии со страшилкой для быков в евро. Обновили многолетние минимумы. Мои сочувствия лонгистам EURUSD.
Если проследить хронологию прогнозов в этом блоге (и по большей части в моем ЖЖ, т.к. здесь пишу мало) относительно евро, нефти и некоторых других активов примерно за год, можно убедиться, что «теханализ не работает» (ирония). А других эффективных методов я просто не знаю, или не умею ими пользоваться.

Теханализ…. Это тема…. Реально тема…. Такую волну подняли…. Хотя, это хорошо, может кто нибудь серьезно задумается над этим. И так, попробую высказать свою точку зрения на эту тему.

Для начала определимся с классическим определением ТА: «Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.»

А вот теперь, давайте покопаемся в сути этого определения. Начнем с ключевого слова «прогнозирование». Думаю, что ни кто не будет спорить, что прогнозирование- это раздел теории вероятности. И так: Случайное событие (прогноз), которое может произойти или нет, можно посчитать по отношению числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов. Теперь свяжем это определение теории вероятности со второй частью определения ТА. Исход случайного события будет считаться благоприятствующим если закономерности изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах, полностью соответствуют обстоятельствам на момент инициализации этого самого ТА. Сразу замечу, что инициализация ТА и вход в сделку- это два совершенно разных события.

( Читать дальше )

Выступающие за технический анализ лукавят. Никто не зарабатывает на чистом техническом анализе. Для прогнозирования необходимы технический анализ + что-то еще. Вот это маленькое что-то еще — и есть источник заработка. А технический анализ — просто декорации.

Те же уровни Герчика — это просто точка отсчета, а вот пробьет цена уровень или нет, определяется по анализу действий специалиста. Пропали специалисты, и Герчик пошел торговать одни уровни? Нет, Герчик пошел семинарить.

Единственное, что дает технический анализ — это формализацию тех или иных состояний цены. Возможность в цифрах описать и зафиксировать ваши интуитивные догадки. Все.

цена перекуплена = RSI > 75
цена идет вверх = MA(5) > MA(21)
цена скорректировалась = Фибоначчи 38.2
цена разворачивается = двойная вершина
и т.д.

Это как топор в руках плотника. Он не делает человека плотником. Он не работает без плотника.

Решил вынести свой ответ Тимофею Мартынову в его топике в отдельный пост, чтобы не пропало так быстро.

Итак, тезис в том, что теханализ не работает.
Вопрос лишь что считать теханализом. Если называть теханализом классику измочаленную на миллионах страниц книг и берущую корни из 1920-х когда рынок был долгосрочным, когда торговали только люди и когда рынки не были такими манипулируемыми, когда не было твиттеров и фейсбуков мгновенно влияющих на настроение миллионов и миллионов людей — тогда я тоже скажу, что теханализ не работает. Поэтому, то как я торгую я не называю теханализом. Хотя если забыть это все и оттолкнуться от словарных определений — это тоже теханализ, любые решения принятые на основе изучения графиков включая голые бары или свечи — все таханализ. И это более чем работает. 

А вот ФА как раз по сути уже скис, благодаря тем же факторам — мгновенные пузыри благодаря масс-медия и интернету, долгосрочные дешевые деньги, окружение бездоходных ситуаций для пенсов и эндовментов. Какой ФА когда рынок ведут компании с РЕ 200??? О каком Грэме можно говорить. ФА один — покупай пузыри и береги жопу.

Золото можно покупать с небольшим стопом в долгосрок. Но можно и чуток подождать.
Технически очень хорошо впишется палка вверх баксов на 75 завтра на новостях ФРС.
Обратите внимание на непротиворечивые сигналы других металлов. Серебро и платина консолидируются в коррекционной области.
Предыдущий мой сигнал в шорт был прям на хаях.



( Читать дальше )

Славная неделя выдалась на нашем рынке. Видимо, многим удалось заработать,
поэтому на смарт-лабе появилась масса интересных статей по моделям рынка, которые, естественно (Это же смарт-лаб!!!) скатились в холивар «работает или нет технический анализ». Апологеты мат.анализа насмехаются над «технарями», те отбиваются как могут.
Вот интересная точка зрения на теханализ:


( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0&t=568s

Нашел интересное видео. Кто то пользуется циклами? 
Какой метод анализа вообще помогает лучше всего? 
Почему, многие говорят что надо строить свою стратегию? 

Каждое движение на рынке все мы пытаемся привязать к какому-то событию локальному, глобальному. Но все же рынок должна двигать «неведомая сила» новостей. В сентябре рынок ждал  парламентских выборов в России (в общем рынок никак на это не отреагировал). Выборы президента в Америке подлили топлива в рынок, правда не сразу смогли определиться покупать или продавать ;) Сейчас все ждут результатов ОПЕК. Но давайте посмотрим просто на графики больших таймфреймов, чтобы отсеять весь новостой шум и шум малых таймфреймов.
 Нефть Брент торгуется в боковике 45-53 дол. Поддержку держат хорошо, по технике есть все шансы на лонг, но с этим фьючерсом шутки плохи. Лучше дождаться реакцию рынка на ОПЕК.
 RTSI в 2016 году совсем перестал ходить трендово, как это было в предыдущую пятилетку. В тот период локально тренды были по 15-25 тыс. пунктов по фьючерсу. То этот год можно назвать «восходящим боковиком» как бы продвижение есть вверх. но очень вяло. Да что там говорить, если недельный АТР на фьючерсе РТС 3500 пунктов!!! раньше за день так ходили. Тем не менее прошлая неделя была отличительной, закрылась по цене 101820. Да и поджатие на графике говорит о том, что выход из данного затянувшегося боковика. вероятнее всего будет вверх. Опять же сейчас конец месяца. В предверии декабрь и конец года. Очень удобно, после 2015 провального года, показать ралли. Заработать дополнительную премию управляющим.

( Читать дальше )

Ганн, известный гуру финансового рынка сказал, что «никогда вы не должны покупать [использовать] метод человека, который на нем не заработал денег».





Что тут еще что говорить.

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )