Технический анализ

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: 137-140 зона консолидации. Возможно снижение на 135.

 
ВНЕШНИЙ ФОН
Вчера наш рынок вел себя не адекватно. Все началось с раскорреляции днем – рост по европейским индикаторам не отражался на российских индексах. В дневном расстрельном списке наши индексы плелись в самом конце, уступая лавры лидера немецкому даксу.  Однако под конец дня все стало ясно – «Российские микросхемы самые большие микросхемы в мире и Российский кукл самый осведомленный кукл». Когда Европа решила свалиться, мы их ждали ниже –1%.  Видно рейтинговые агентства не насыщали свои чресла индюшатиной и напропалую кидали свои злобные рейтинговые заклинания, чтобы ни один пипс не встал на север. Плюс ко всему вчера была непонятная ситуация с заливами под конец торгов по некоторым бумагам.
Когда все так плохо – кто-то тарит под шумок.
Нефть, слава качающей станции и ГНС, держится выше 106. И пока сливаться не хочет. Видно чует заморский буржуй, что зима рядом и боится поморозить свои конечности без нашего трудового барреля.


( Читать дальше )

Продолжение топика: Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Очень интересную теоретическую базу под идеологию 3-х мувингов на графике изложил пользователь n_nickols

Читаем:

Можно много говорить об одном и том же, и называть предмет разговора разными словами, но не пойму почему Вы не пришли к единому мнению? Ведь всё действительно очевидно и не требуются никакие высшие «простые» математические выкладки, которые лично я не осилил. Попробую описать взаимодействие всех трех мувингов с точки зрения физики. Быть может тогда материал Tisha станет ещё более доступней, а слова sevGuV обретут смысл.

Попробуем рассмотреть процессы на финансовых рынках с точки зрения физики. Погуглив интернет не сложно найти подобную тематику. Давайте сварим из этого вкусную кашу.
Колебания изменения цен на рынке можно сопоставить колебаниям физического маятника, только они будут иметь более сложную природу. Для простоты понимания нарисовал рисунок.
Физический маятник представляет собой ничто иное, как перетекание энергии из одного состояния в другое через точку равновесия (покоя). Если на маятник не будут действовать никакие иные виды сил, кроме силы тяжести, то при приведении маятника в начальное положение, отличное от точки равновесия, мы получим постоянные колебания. Каждый раз, когда маятник будет уходить от точки равновесия, он будет стремиться вернуться к ней.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: 137-140 зона консолидации. Вялые торги в диапазоне.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Американские фьючерсы немного подрастают – сдерживая снижение в азии и рисуя открытие без гэпов вниз для нас.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,61 с вероятностью 58%). (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Ждем завершение формирования клина в районе 138 500 и выход из консолидации (возможно завтра)
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:00   EUR   Высокая   ВВП Германии (QoQ)       


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: 137-140 зона консолидации. Ждем улучшения внешнего фона.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Закрылись слабенько. Даже 2% по американскому ВВП не смогли поддержать рынки — ведь ожидали 2,5%. Хотя при такой экономической ситуации и 2% отличный показатель. Ведь не зря даже китайцы заявили – «лучше хоть какой-нибудь рост в некоторых странах, чем глобальная рецессия».
Сегодня выходит много статистики – так что стоит держать ухо в остро.
Азиаты торгуются в отрицательной зоне вместе с американскими фьючерсами. Пока позитива не видно и все говорит о негативном открытии.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,62 с вероятностью 57%). (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Анализ: Решил добавлять новую картинку — «светофор», в котором цвет означает рекомендацию на соответствующем ТФ. Сейчас ситуацияследующая:


( Читать дальше )

Доброе утро!
 
Вчерашний день на российском фондовом рынке был непростой. Не только для тех, кто держал лонги и ждал отскока, чтобы их сдать. Но и для тех, кто сидел в кэше и уже не мог зашортить, потому что по фишкам было уже минус 3 процента. Да и тем, кто уже имел шорты, рынок пару раз предлагал сдать их на, казалось бы, сильных уровнях. Однако, так мы до конца сессии и пропадали. Давайте посмотрим, в какую ситуацию завел нас вчерашний торговый день, очередной день в этом году, получивший почетное звание «черный день ФР», на этот раз «черный понедельник».
 
Начнем классически — с индекса ММВБ.



Уже на открытии в первом часе индекс пробил сопротивление, которое вырисовывалось на часовом графике. И стало понятно, что будет жарко.  Первые три часа, как видно по графику – без комментариев даже. Но это дела минувшие. Что же нас ждет дальше? А главное для индекса сегодня – что он подошел к уровню 1380 пунктов. Уровень серьезный, определяющий. И он был сильным.  Но уже на открытии индекс может сходить ниже его. Тут уже вопрос, будут ли откупать рынок в целом. Но одно можно сказать точно – если пробитие состоится, это будет очень большой порцией негатива. Давайте внимательней посмотрим на индекс ММВБ, расширим взгляд, теперь рассмотрим дневной график:

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Дождались пробоя. Сегодня ждем отскок на 143. Поддержка 137.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Прорвали плотину, которая сдерживала всеобщие порывы около месяца. Прорвали вниз на всеобщем негативе. Появляются высказывания о крахе мировой финансовой системы и о том, что эта неделя будет определяющей. Европейские страны уже считают своим долгом попросить помощь…видно чувствуют что надо брать пока дают.
Америке опять прогнозируют дефолт – «скоро всей вашей Америке кирдык»,- сразу вспоминаются вещие слова Бодрова.
Азиаты торгуются разнонаправлено. Американскимие фьючерсы немного прибавляют. В общем внешний фон остается негативным.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,8 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Поддержка 137. Сегодня возможен отскок на 143.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Никто не знает, когда будет выход из боковика. Лонг при пробое 152, шорт – при пробое 145.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Негативное закрытие Европы и америки в пятницу, пила всю неделю, неопределенность на мировых площадках – все давит на участников торгов. Многие потеряли надежду выйти из боковика – а это значит, что он уже рядом.
Азиаты торгуются в минусе вместе с американскими фьючерсами.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,58 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Самый важный уровень 145-146. Сегодня никаких прогнозов. Жду вялой негативной динамики и пилы весь день.
 
 

 
День: Спустились на нижнюю границу канала. Находимся рядом с важным уровнем 145-147.


( Читать дальше )

Пишу не столько для всех вас, сколько для себя, чтобы еще раз структурно разложить по полочкам что есть что.

1. Чьи заявки мы видим в стакане?
   80% это маркетмейкер. Почему? Все очень просто: на фортсе 25 тыс. активных счетов, т.е. сделки чаще чем 1 раз в месяц. Из них каждый день торгует процентов, наверное 5 — 10. Т.е. всего тысяча или две человек ежедневно поглядывает в монитор с целью в подходящий момент принять решение о сделке. Сколько из них постоянно держит заявки в стакане можно прикинуть самому, вспомнив как часто вы сами выставляете заявку в глубине стакана.
   Значит, заходя по рынку 80% мы съедаем у ММ и только 20% у скальперов, постоянно тусующихся рядом со спредом и случайно забредших трейдеров.
2. Маркетмейкер не может проиграть. Это факт. Маркетмейкерство — это бизнес, а любой убыточный бизнес сразу закрывают. Раз не закрыли, значит этот бизнес приносит прибыль.
3. ММ это робот. Ни один робот не умеет прогнозировать цену. Как он определяет куда вести цену? Он ждет пока об него откроется определенный объем контрактов. Если этот объем покупал, значит ММ в шорте и цена пойдет вниз пока не найдет покупателя, если продавал, то наоборот. По моим наблюдениям больше чем на 1000 пунктов он цену двигать не может или не хочет, слишком рисковано из-за неопределенности движений западных рынков. У ММ также как и всех ограничена ликвидность и стоять против всех он не будет.

Добрый день!
 
Тема ГМК нынче актуальна. Говорят о нем немало, и причем уже давно, с появлением темы бай-бека обсуждение Норильского никеля, и раньше не обделенного вниманием инвесторов, приняло новые обороты. Прожолжим подогревать интерес к активу) Несколько дней назад и мы с вами обсуждали обновление минимум года (подробнее тут: http://smart-lab.ru/blog/23860.php). И вот по прошествии этих нескольких дней давайте же посмотрим, что произошло с акциями — что поменялось, а что осталось прежним.
 
 
Обратим внимание на дневной график:

 

ГМК повел себя согласно прогнозу (http://smart-lab.ru/blog/23860.php) — уровень 4950 выступил поддержкой для бумаги, и от него начали выкупать. При этом на общем негативном фоне последних дней рост Норильского никеля действительно выделяется, что говорит нам о силе уровня. От лоя ГМК отрос на 7-8 процентов, отыграв сопротивление, и те, кто говорил о необходимости покупок на таких уровнях, затрубили о победе быков. Однако давайте посмотрим теперь на часовые графики: 

( Читать дальше )

• Нефть просела в четверг к минимумам месяца
• Причина — бегство от рисков, распродажа на сырьевых рынках
• Стоп-лоссы сработали
• Эконостатистика США должна оказывать поддержку нефти
• Дисконт WTI-Brent 9 баксов — минимальный с марта 2011.
• В центе внимания иранская ядерная программа
• ВТБ-Капитал ожидает консолидации
• Видят поддержку на уровне 106-107 долларов

В пятницу нефть восстановила позиции. Причина — рост евро на фоне вмешательства ЕЦБ в ситуацию на долговом рынке Европы (скупки облигаций Испании и Италии).
На след недел эксперты блумберг ожидают падения нефти 18 против 11, которые за рост.