Товары

Давняя моя лекция по статистическому арбитражу товарных деривативов

 

По материалам http://vsemirnov.ru/

В 2012 году прочел в Челябинске помнится ...



По материалам  http://vsemirnov.ru/

С июня начелся сезонный фактор роста на эти эмитенты только вот незадача все выше перечисленные товары по весьма низким ценам а игры на повышение в них нет пшеница (кукуруза)в бокововике сахар давят на обновление лоев. На моей практике в первые такой год не урожайный.)
Хотел бы узнать мнение кто торгует подобными товарами !?) 

Уважаемые трейдеры. Кто из Вас торгует пшеницей и фьючерсами на нее? А также сахаром и другими сельхоз товарами (в том числе и деривативами)?

Как сложно? Доходность? Брокеры?

Пост для обсуждения.
 

В продолжение темы Vialcola про булочки. 

Если медь упала за 3 года на 11%, сталь на 19%, то почему золото должно вести себя как-то иначе? Чем хоть оно лучше то? Из него ничего полезного не делают почти что — немножко только в электронике используют, а остальное — побрякушки и на тыщу лет на складах пылится в виде слитков.

Если и есть какие-то манипуляции на рынке золота, то ИМХО, они наоборот — в том что оно так дорого стоит сейчас.

(динамика металлов за 3 года)

Американский минсельхоз выпустил первые в этом году данные по состоянию озимых посевов пшеницы (основанные на спутниковых наблюдениях за состоянием посевов и опросе хозяйств). Состояние озимых оказалось намного хуже, чем в прошлом году и намного хуже, чем 10 летняя средняя (самые плохие показатели за 11 лет):
— в «хорошем» и «отличном» состоянии находятся только 34% посевов, против 58% в прошлом году
— в «плохом» и «очень плохом» состоянии находятся 30% озимой пшеницы, против 12% в прошлом году.

Таким образом, оптимизм в отношении урожаев пшеницы пока что представляется вообще ни на чем не основанным — факты не дают возможности надеяться на высокий урожай. В то же время, цены на дизельное топливо в США остаются у многолетних максимумов и падать вовсе не спешат.

Что касается прогнозов урожаев в России, то наш Минсельхоз, вопреки очевидности, продолжает настаивать на том, что они будут высокие и даже

( Читать дальше )

Первый вопрос достаточно простой. Если есть из читателей те кто живут в США, скажите насколько цены на товары в Ebay отличаются от ваших магазинных? Дешевле или также? А может вообще дороже? Я знаю что цены на продукты питания различаются сильно, скажем во Флориде дорого, в том же Иллинойсе дешевле. Но вот распространяется ли это на другие товары? 

И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?

Я считаю, что по тренду вниз более вероятно. Но уровень поддержки 107$ полгода держался.
Буду действовать исходя из ситуации. Проломит цена 107$ — открою шорт.

written by Greg Schnell
blogs.stockcharts.com/chartwatchers/2013/02/the-move-seen-around-the-world.html

Основная идея:
Все фондовые индексы растут и все выше 20ма на месячном ТФ.



( Читать дальше )

 
Вчера была коррекция с выносом шортов, на разворот наверх это не похоже.  С точки зрения техники надо выйти выше 1400 по ММВБ, чтобы работать среднесрочно от лонга.
 
Западные рынки отдыхают от падения, ушли в пилу.
Все ждут выхода сегодняшней статистики.
Сегодня в брифинге уделили внимание уровням на SP500 и очередной модели входа в краткосрочное движение по нефти.
 
Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев.