Торговая система

Друзья, всем привет! Это третье видео в новом формате на моем канале, где я показываю каждый свой день в рамках целой торговой недели! Моя цель показать из чего состоит профессия трейдера, какие действия приходится выполнять каждый день, как распределяются мои прибыли и убытки и как я с этим справляюсь. В описании к видео вы найдете ссылку на скачивание брокерского отчета за неделю. Надеюсь, вам будет интересно!!

Продолжение поста ★Второй элемент теории Канемана — Тверски.

Третий элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что у нас снижается чувствительность к потерям: чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительные потерянные деньги. Этим также очень часто пользуются различные компании. Например, если Вы пришли в магазин покупать какую-то дорогую вещь, она стоит десять тысяч рублей, компания легко может вам навязать какие-то дополнительные услуги, дополнительные товары к ней на сумму, скажем, еще пятьсот рублей.

Почему? Потому что пятьсот рублей по сравнению с теми десятью тысячами рублей, которую Вы уже готовы потратить, — это довольно незначительная величина. Если бы вы все те же самые услуги или дополнительные аксессуары покупали отдельно, возможно, вы бы не потратили такую сумму, но, раз это идет в дополнение к тем потерям, которые вы уже понесли, для вас это кажется нормальным.

( Читать дальше )

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/637271.php

За прошедший месяц модель показала результаты выше ожиданий: +3.64%, значимо обогнав прибавивший за тот же период +1.94% индекс ММВБ полной доходности. Максимальная просадка по дороге составила 1.6%, против 3.6% у индекса — чистая победа по всем фронтам. Спасибо Яндексу, Тинькоффу и Золоту за это.

С начала года модель заработала +28.4%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, которому только по результатам августа удалось выйти в положительную зону +0.72% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю перформанс по GIPS и с учетом уплаченных в начале года налогов за прошлый год, а они — черт знает как). С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)

( Читать дальше )

Августовский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье! И варенье получилось только сливовое..
Нефть (надеюсь, НЕ окончательно) превратилась в котртрендовый инструмент и ходит второй месяц в границах флэтового канала с фальшивыми проколами. Вот что происходит, когда более-менее свободное рыночное ценообразование «убивается» всеобъемлющем картельным соглашением ОПЕК+.
За месяц только  2 вишенки ( считаем «вишенкой» профит более 100 пунктов (шагов, центов)), но было были и откровенные стопосъёмы и запИлы — и они преобладали: поэтому такой ПЛОХОЙ результат… Надеюсь, сентябрь будет не такой!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за август:  (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Две тактики использования сигналов ТС: МодТС и СрСр


( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ +11,1% 

11 трейдов: 0.09 п.п.+0.10 п.п.+0.10 п.п.+0.09 п.п.+0.10 п.п.
+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.13 п.п.+0.09 п.п.=1.06 п.п. 

За месяц проведено 11 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. 

Просадка по счёту уменьшилась на 16,4% от всего тела просадки
и составляет 18,9%.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

По поводу полезной статьи smart-lab.ru/blog/642855.php
 1)Если делать 5 сделок в день — то 2-3 будут лишние. 2)Насчет доходности в 10-20 раз выше — бред, это только у скальперов было когда-то. Только в 3-5 раз теоретически больше возможно на дистанции, чем у тех для кого минимальная свеча часовая. Остальное — правильно. Особенно про спанье по ночам.    НО нужна проверенная система на 5м для данного инструмента, которой железно придерживаешься. И надо смотреть И на часовки, чтобы 1)знать, где не стоит входить по системе на 5м 2)знать, когда выходить быстро, а когда — подождать до второй цели.   Иногда можно смотреть и на 1м, но только для уточнения входа на 5м.  И конечно железно выполняемые обоснованные стопы размером порядка ATR на 5м

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

27.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 45.70 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 27 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

28.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 45.79 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,9%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

Продолжение поста ★Первый элемент теории Канемана — Тверски.

Второй элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что мы по-разному оцениваем выгоды и потери. Дело в том, что если мы получили какую-то сумму денег в результате выигрыша, то мы испытываем положительные эмоции, мы рады, но если мы ту же самую сумму денег, например, потеряем, то окажется, что мы будем переживать по этому поводу гораздо сильнее. То есть эмоциональный окрас одного и того же изменения в нашем кошельке будет разным в зависимости от того, потеряли мы деньги или получили. Например, если у вас было 9 тысяч рублей и стало 10, вы будете рады, но если у вас было 10, а стало 9, то вы будете огорчены, но объем вашего огорчения будет гораздо больше. И ученые подсчитали, что разница в восприятии выгод и потерь примерно в 2,5 раза. Маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнают еще примерно один-два человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей, но, если же человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей: он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает бо́льшую эмоциональную реакцию.

( Читать дальше )

Написал ранее  ★Баян про эксперимент Базермана

Возникает вопрос: почему? Почему так может получиться, почему никто из них не остановился раньше? Оказывается, для того чтобы это понять, нам нужно обратиться к теории перспектив Канемана — Тверски. Эта теория перспектив имеет три основных элемента. Первый элемент заключается в следующем: она утверждает, что наше отношение к деньгам определяется не просто той суммой денег, которую мы имеем, а оно определяется тем, с чем мы эту сумму сравниваем. (ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО! Важна разница потенциалов! Соотношение (возможности) прибыли к убыткам!)

Долгое время классические экономисты игнорировали этот аспект наших решений и считали, что если у человека есть в кошельке какая-то сумма денег, то это то, что определяет его полезность в данный момент. Психологи обратили внимание на такой интересный факт, что, если, допустим, мы имеем тысячу рублей, это еще не конец истории: на самом деле важно, как мы эту тысячу получили. Например, мы могли получить ее в виде неожиданного бонуса, и тогда мы испытываем положительные эмоции. С другой стороны, мы могли ожидать бонус в две тысячи, а получили только тысячу, и тогда та же самая сумма денег уже означает для нас с точки зрения эмоций совершенно другое, и мы можем, наоборот, испытывать негативные эмоции.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-10.20 (BRV0). 

25.08.2020 г. после 23.45 мин. перед закрытием вечерней сессии 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 46.40 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 25 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

26.08.2020 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 46.53 п.п.
Профит от трейда составляет 0.13 п.п. (+1,2%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта, 
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★