Торговая система

Здравствуйте, дамы и господа!

Прошедшая неделя началась оптимистично, к вечеру среды открытые позиции показывали положительный результат, но крайне низкие значения индексов деловой активности ISM в США, как в сфере производства, так и в сфере услуг, напугали инвесторов. В результате незафиксированный пока убыток по открытым сделкам вырос, а эквити счета вновь снизилось. Надеюсь, что позитивная, в общем-то, статистика по рынку труда в США, исправит ситуацию и динамика следующей недели будет иной.

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.

Больше сделок, хороших и разных.

Я вам хочу показать действия любителей и действия профессионалов и их отличия на примере наших физ. и юр. лиц.

Открытый интерес на срочном рынке МосБиржи.

30 сентября 2019г.

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за сентябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/559544.php). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

    weight monthly.ret
XLY  0.111        1.28
XLP  0.113        1.75
XLE  0.000        3.93
XLF  0.000        4.55
XLV  0.083       -0.11
XLI  0.137        3.01
XLB  0.000        3.18
XLK  0.000        1.58
XLU  0.178        4.25
IYZ  0.000        3.40
VNQ  0.033        1.93
SHY  0.000       -0.13
TLT  0.246       -2.68
GLD  0.099       -3.39

В сентябре индекс S&P не без приключений вырос, и модель, имевшая большую аллокацию в защитных активах (TLT, GLD) и недоинвестировавшая в «секторы роста» (XLE, XLF, XLB), существенно от него отстала: SPY +1.95% vs. LQI +0.57%, модель также отстала и от другого бенчмарка — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +1.61%. При этом максимальная просадка у LQI оказалась на уровне индекса — 1.6%. Покупка защитного добра в этом месяце не оправдалась, но я уже совершенно потерялся в трэше последнего времени на рынках, поэтому жую попкорн и наблюдаю.

Вот позиции модели на начало октября (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
    weight
XLY  0.184
XLP  0.067
XLE  0.000
XLF  0.000
XLV  0.000
XLI  0.205
XLB  0.000
XLK  0.000
XLU  0.170
IYZ  0.000
VNQ  0.000
SHY  0.000
TLT  0.202
GLD  0.171

Рекомендуемая аллокация на следующий месяц получилась чуть менее консервативной, чем ранее: модель разместила примерно 60% капитала в защитных активах (XLP, XLU, TLT, GLD) и примерно 40% — в секторах, ориентированных на рост (XLY, XLI). Учитывая текущую неопределенность на рынках — не вижу причин, почему бы это не держать. Единственное, что смущает — это концентрация, фактически весь капитал оказался в 6-ти тикерах.