Торговая система

Как обычно ищется рабочая торговая стратегия? Рассматриваются разные варианты стратегий, тестируются на истории и по результатам тестов принимается решение о том, что и как торговать.

Например, берём 3 стратегии: 1) пересечение цены и Ма с периодом 20, 2) пробой канала HiLo на периоде 40, 3) пересечение Ма20 и Ма100. Прогоняем эти 3 стратегии на истории за последний год, получаем 3 эквити (пусть все эквити положительные), распределяем капитал между этими 3-мя системами, пропорционально качеству систем и торгуем.

На первый взгляд всё логично и правильно.

Хорошо. Посмотрим на такой пример: рассмотрим 3 различные системы, сделаем прогон на истории, получается такая картинка:



Вывод по итогам исторического тестирования: нужно работать в основном по системе-1, и немного капитала выделить системе-2, а система-3 оказалась нерабочей. Так и поступим. Что у нас получилось дальше (постоянным лотом):

( Читать дальше )

Сделал систему — теперь следую ее сигналам (хотя она пока еще в процессе отладки), даже когда сегодня был в -3.8% долился еще 20% депо в шорт с понедельника на отметке 74.8 руб. И того у меня «зарубки» на 70 рублях, 73.5 рублях и еще на 74.8. Конечная цель этого усредняющего цирка 63 рубля (видна на нижнем графике) она же — незакрытый гэп. Есть гэп повыше на 65. Он и будет первой разгрузочной целью. Один фиг сижу и жду этих целей, куда бы не дергался S&P 500 и завтра сбербанк. Вот такой может быть убыточный, но железно яйцевый алгоритм.

Для начала SP500 на данный момент.

SP500 (часовик)

Сбербанк(15 минут)


Сбербанк (часовик)

Первая часть: smart-lab.ru/blog/18976.php В первой части я долго рассказывал, что такое Грааль и чем он отличается от обычной системы. Продолжаем разговор.

Раз уж абсолютный, 100-процентный Грааль (каждая сделка в плюс) не заполучить, то нас бы устроил «Грааль 99%», это «Грааль 100%», но в котором иногда возможны небольшие убытки. Например: Размер выигрыша 1,  вероятность выигрыша 90% Размер проигрыша 0.1, вероятность проигрыша 1%. Эквити такого «Грааля 99%» — на рисунке.



( Читать дальше )

О рыночной системе «Грааль» ходит столько же легенд, если не больше, чем о широко известном артефакте «Святой Грааль», да и поиски рыночного Грааля так же длительны и упорны.

 
Рыночный Грааль — это система, которая творит чудеса такой же силы, как и «Святой Грааль». От такой системы ждут максимальной прибыльности, сделки идут одна за другой непрерывно и каждая сделка прибыльна. Действительно, чудесная система.
 
И так же, как и «Святой Грааль», рыночный Грааль или не найдён или тщательно скрывается. То есть, для абсолютного большинства людей Грааль недоступен.
 
Получается, что рыночный Грааль — миф (хотя искать его можно продолжать).
 
В реальности нам приходится иметь дело с «обычными» системами, которые мало кто считает Граалем.


( Читать дальше )

А если без шуток… есть тут пипл, который серьезно разработкой скальперских — HFT алгоритмов занимается, в частности интересует «сидит» ли кто-нибудь на Кофитешной СДК, пользуется ли кто-нибудь активно Гидрой? готов менятся полезностями, могу поучавствовать в совместных разработках, да, и вообще, мне в моем мире тесно стало, хочу общаться, проблемы обсуждать.

Привет всем любителям технического анализа и тем кто любит обосновывать рынок, используя рисунки с каналами!


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает свои поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стала популизация теории технического анализа и раскручивание граалей на основе разных индикаторов.

Технический анализ был популизован для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

( Читать дальше )

Давно читаю ЖЖ Игоря Чечета (http://ichechet.lj.ru)
Человек много лет занимается роботорговлей и написанием торговых систем.

Очень понравился его последний пост:

Риск/доходность в ТС

Не секрет, что я торгую ТС с отношением риска к доходности на каждую сделку минимум 1 к 3. Очень неплохо, если 1 к 5 — 1 к 7. Бывает и 1 к 10, но это — уже для долгосрочных ТС. Очень часто против такого стиля торговли выдвигаются идеи торговать наоборот: маленькая доходность с большим риском. Долгое время я не приводил аргументов против торговли с большими стопами. Но настало время показать, к чему такая торговля приводит.


( Читать дальше )

Вот если так упростить по максимуму, то в конечном итоге: какой у вас "тип" системы? P.S. кто-нибудь знает как отыскать тех, кто выбрал «Разворотная»? Очень хотелось бы пообщаться с ними…

Заинтересовал вот такой разрез систем... Чтобы объяснить на примере, у меня на Forex такой подход, вход по часовикам, далее если 4ех часовики поддерживают тенденцию часовиков, то оставляю дальше... и так далее... Но знаю, что существует обратный подход, который указал в первом пункте... Вот интересно процентное распределение таких вариантов

Сейчас все говорят об одном в трейдинге — о построении Торговой Системы. Но логически судя — положил алгоритм на робот и руби деньги. Не получится… И роботостроители подтвердят, на сколько сложно сделать прибыльный робот и какой малый срок жизни первоначального алгоритма.
 И я хочу поставить такой вопрос — мысль. Ведь ценность по сути дела не торговой системе, как своде правил ..., а в алгоритме нарушения этих правил!   И все, кто торгует прибыльно, подтвердят эту мысль.
 Так есть все-таки алгоритм нарушения правил? Может кто-то поделится своими соображениями по этому поводу.