Торговая система

Предлагаю такую торговую систему.

• На открытии рынка (пусть на закрытии первой пятиминутки) входим, не важно в каком направлении.
• Если цена идет в нашу сторону, то все хорошо.
• Если цена проходит уровень нашего открытия и уходит в другом направлении, то сразу переворачиваемся в другую сторону.
• Позицию закрываем на закрытии дня.

Тогда в конце дня наша прибыль будет равна абсолютному значению между уровнем закрытия и уровнем открытия рынка.
Мораль)))
Что не важно, чтобы зарабатываеть деньги:

• НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок

Что важно, чтобы зарабатывать деньги:

• Маленький стоп (все вопли, что маленький стоп выбьет полная чепуха, мы всегда можем сразу же перезайти)
• Ликвидный рынок, отсутствие проскальзываний
• Отсутствие комиссий за сделки
• Плавные движения, отсутствие дерганий

Да такая система не будет работать в реале из-за проскальзываний, но анализ этой системы позволяет сделать важные выводы для построения настоящей торговой системы.

 
Не так давно обнаружил, что интуитивно торгуемые мной время от времени горки давно посчитаны, упакованы и даже изданы в картинках. И называются они Волны Вульфа (Wolfe Waves). Старички наверняка о них уже  знают, поэтому топик больше будет полезен новичкам рынка.
 
Пара слов о языке тела Линды Рашке. Далее выдержка из книги Линды и видео сотрудника Brocompany.
 
1. Из книги Линды Рашке «Биржевые секреты»:


Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели. Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. (Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.).Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).


( Читать дальше )

Андрей Ефимов написал мне письмо, в котором поделился своими исследованиями на тему системы со случайным входом. Надеюсь, вам это тоже будет интересно.

Тимофей, доброго времени суток. Заранее извиняюсь за большое письмо.
Посмотрел на днях видео с конференции, в т.ч. про НЛП. В конце доклада был разговор, что кто-то (я просто не знаю, как его зовут :) ) тестировал случайный вход, и что система получалась убыточна. Справедливости ради. в т.ч. в поддержку Романа, решил написать.

Предложу два варианта.
1) Вход по функции random из диапазона (0..1), если больше 0,5-лонг, иначе шорт.
2) Поскольку эквилити при пред. случае каждый раз другое (вход то случаен), рассмотрел псевдослучайный вход — поочередность позиции, т.е. лонг-шорт-лонг-шорт-лонг...
Исходные данные: фьючерс РТС с момента его торговли (2005г), часовики. Правило входа озвучено выше. Стоп в размере 1АТР (т.е. специально не оптимизируем). TakeProfit не предусмотрен. В каждой сделке рискуем не более чем 1% капитала. Стартовая сумма 1 млн.






По варианту 1 сложнее — могут быть как посредственные результаты, так и ошеломляющие. В среднем — результаты хуже, чем у предыдущей.


( Читать дальше )

Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.
Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.
Сделаем это поэтапно:
Этап 1: Описание стратегии:

1. Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
2. Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
3. Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара  минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
4. Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы...
После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.
Рисовать можно используя для этого специальные программы.


( Читать дальше )

Ничего сложного в написании кода для тестирования торговой системы нет…
Скажу сразу, я программистом не являюсь. Мои знания ограничиваются изучением языка БЕЙСИК ещё в школе. Но я буквально за 2 недели научился писать код, который позволяет описать логику торговых систем и со всех сторон анализировать такие торговые системы.
Конечно, мне повезло, я могу постоянно, при возникновении вопросов, получать консультацию у ребят, которые очень хорошо «шарят» в программировании и знают практически все нюансы языка C#.
Немного советов, которые позволят Вам, даже если Вы не являетесь программистами, легко освоить некоторые особенности того языка программирования, который используется в Wealth-Lab pro (5.4).
Во-первых:   где взять саму программу Wealth-Lab pro?
Вот по этой ссылке Вы можете скачать и установить себе программу совершенно легально и бесплатно (на целый месяц). Это Wealth-Lab Pro 5 (30 дневный триал от брокера Fidelity).


( Читать дальше )

В продолжении топика, получившего широкий резонанс.


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы.  Капитализация, выручка, чистая прибыль, доналоговая прибыль, стоимость компании — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.
Как можно говорить о будущих прибылях компании, основываясь на компаниях схожей направленности? А если у меня прадедушка президент Эфиопии? А может мы создали компанию, чтоб деньги отмыть, а не заработать? Тоже самое — как можно строить прогноз прибыли, основываясь на прибыли за предыдущие года?

( Читать дальше )

Мне кажется, что влияние «психологии» сильно преувеличено. Система либо прибыльна, либо нет. И проверяется это путем построения торгового робота, который будет торговать строго по системе, полностью убирая «психологию».

Вот скажем, я уверен, что Dr_Vaska не имеет системы в том понимании, которое мы с вами вкладываем в это понятие. Его система — это опыт, интуиция и немного тривиальных правил. Ну понятно там есть еще всякие уловки, но в целом, я думаю, что они не играют решающего значения. А «психология» тут не причем.


( Читать дальше )

Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории технического анализа.

Технический анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

Всё остальное — субъективно.


P.S. При этом я не отрицаю, что используя технический анализ можно построить стабильно прибыльную систему.

Начинаю цикл обучающих статей по торговле при помощи объёмов. Способов — куча. начнём её разгребать потихоньку ))

Часть 1. “В потоке ликвидности”
Для этого способа торговли нам потребуется программа волфикс. Выбираем конкретную утилиту — Tick Charts
Далее, приступаем к настройкам:

— volume filter = 300
— price scale = 100
— volume fixing = 30 min / 4000 лот.

Теперь у вас должна получится примерно текущая картинка:
Оригинал статьи

А давайте поговорим о том, как вы измеряете свои системы. Первый вопрос: какова методика. Есть общепризнанные хорошо описанные методики, есть и более новые. Какие вы используете?
Для затравки. Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок? Каково минимальное отношение profit/loss для вас? Какие максимальные серии loss вы считаете приемлимыми и так далее? Учитываете ли вымакс. кол-во убыточных месяцев? А макс. просадка?
 
А может  кто-то считает, что подобная методика оценки вообще не верна и использует что-то иное?
 
Я могу написать свое мнение. Пишу про входы на 10 минутках. Фьючерс РТС.
Минимальный средний п/у: 0.15%.
Минимальный процент выигрышных сделок: не менее 40%(при хорошем отношении win/loss). Лучше: 60%, при win/loss не ниже 1.5).
Желательно, чтобы убыточных месяцев было не более чем 1 в году.
Макс. просадка: все что выше 10% — мусор.
Отношение серии сделок win/loss 2:1(иногда бывает и хуже, зависит от системы). Макс. убыточная серия не больше 10.
Не более 600 сделок в год. Чем меньше — тем лучше(100-200 сделок, это вообще отлично).
Updated: пишу про системы с небольшим кол-ом контрактов. Больше 20 РТС в одной сделки никогда не торговал.