Торговая система

Всем привет, 

Не смотря на то, что многие люди довольно скептически отнеслись к китайской идее напрямую оптимизировать значение шарпа и подберать веса для активов используя LSTM сеть (А что так можно было?), я решил все же этот метод протестировать. 

Я не люблю всякого рода сложные подходы, поэтому я пошел в лоб, написал простую стратегию для динамической ребалансировки портфеля (только лонг) и протестировал на ней различные методы.

Для тестов были взяты следующие методы оптимизации финасового портфеля:

Классические:

• Mean-Variance
• Hierarchical Risk Parity (созданный Маркусом Лопезом де Прадо)
• Critical Line Algorithm (говаривают метод специально для оптимизации портфелей придуман)
• Efficient Frontier with nonconvex optimizer (нашел в примерах питоновского пакета, добавил для кучи)

Экзотические:

• LSTM (модель предложенная китайцами, из предыдущего поста)
• Trained LSTM (обученная модель на истории, предсказывает распределение на следующие 22 дня)

( Читать дальше )

Все знают, что я торгую только нефтью.
Все знают, что в моей ТС нет тейков. Только стоплоссы (стоп-заявки типа стоп-лимит). Но «глумление на стопосъёмной пиле» всё таки сподвигло меня сформулировать три подхода по взятию профита ТС.

И один из них — это Взятие ежедневного планового профита в нефти.
На одном из счетов я решил проверить свои теоретические изыскания.
Прошел почти месяц, пока глубокие и всеобъемлющие  выводы делать рано.
Но как это выглядит на практике на реальном счете?
.
вот пример вчерашнего дня: «распильной» пятницы

1. Определил величину планового профита в размере +40 пунктов (шагов, центов).
    Как ни странно, но это один из важнейших этапов такого подхода! Как понятно, размер планового профита определяется НЕ ПО Вашему           ЖЕЛАНИЮ.  Должна быть, как минимум, статистическая аргументация.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-5.21 (BRK1). 

22.04.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 65.60 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 22 апреля 2021 г. в 23:55 по мск.).

23.04.2021 г. прибыль была зафиксирована на открытии 
ФОРТС рыночным ордером по цене 65.74 п.п.
Профит от трейда составляет 0.14 п.п. (+1,3%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

( Читать дальше )

Дорогие посетители нашего публичного кулинарно-трейдерского профит-шоу!

НЕФТЬ… Новая инкарнация американского закона антиОПЕК+, экспоненциальный рост заболеваемости коронавирусом в одной из крупнейших экономик — Индии: и вот уже нефть сползает вниз… А наше Вишнево-сливовое варенье-ТС-творение от убыточной кислятины пока удержали шесть сладких  апрельских вишенок, как бы сильно НЕ пилило!
.

Вот это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,50 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС)  в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала апреля.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-5.21 (BRK1). 
 
22.04.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 65.60 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★ 

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-5.21 (BRK1). 

21.04.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 65.01 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 21 апреля 2021 г. в 23:55 по мск.).

22.04.2021 г. прибыль была зафиксирована 
ордером тейк-профит по цене 64.92 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,8%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 

ТС в нефти  BRK1 (BR-5.21) со вчера в шортах  от 65,77; стоплосс на куплю на 65,27

Нефть … Странно, но она падает… Неужели высота цены была в ожидании военного обострения в Донбассе?! Думаю, рост нефти впереди! Лишь бы коронавирус снова всё не испортил своими мутациями...

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-5.21 (BRK1). 
 
21.04.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 65.01 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★