Торговля

© Elliott wave Russia
Алена Кеседи
По всей видимости, ранее уже была завершена коррекция волна [4] of III в виде двойного зигзага и в настоящий момент предположительно подходит к завершению заходнйо импульс волна (1) of [5]

Альтернативный вариант подразумевает продолжение формирование коррекции, но уже в рамках другой степени волн, предположительно волны IV.

Ключевой уровень: 10637

Цель: 13166
 

Распишу некоторые ситуации которые были на рынке 15 июля.

VLTC — компания, которую недавно дико накачивали и потом так же классно слили. Основным катализатором была новость, что Карл Айкан приобрел большое количество акции этой компании. Сейчас случается примерно та же ситуация: рост первого дня был на новости о скором выступлении этого инвестора на CNBC, а именно 16 июля.

Ждал открытия в акции, была попытка на объеме пробить хаи предыдущего дня, зашел хороший объем и первую часть взял лимитом по 6.77$. При каждой попытке протащить выше 6.70$ били в офера и старались поджимать бидами, но к приближении цены 6.80$ и выше в акции разбирали аски, но сил уже не хватало тащить выше и оставался большой спред. В результате залили всех желающих купить по 6.70$ и пошло начало хорошего падения. Моя добавка была по 6.60$.

Для себя определил, что полного слива в акции смотреть не рассчитываю, так как заявления Айкана производят просто чудодейственный эффект на толпу покупателей, что в следующие дни и случилось =) Выходы по акции показаны на графике:

Выдалась интересная ситуация по UVXY и VXX:

Как известно всем, волатильность и SPY ходят обратно пропорционально, но иногда встречаются ситуации когда UVXY показывает силу или слабость, тем самым опережая предшествующее движение рынка.

Как раз недавно и произошел такой случай с более сильной волатильностью. С открытия при откате SPY, UVXY сразу начал двигаться взрывным движением, которое в дальнейшем и продолжилось после пробоя лоу дня в SPY.

В среднем третья волна составляет 78% от первой, пятая волна — 77% от третьей, седьмая волна — 80% от пятой, девятая волна — 83% от седьмой, одиннадцатая волна — 83% от девятой, тринадцатая волна — 94% от одиннадцатой. Нет ни одной волны, которая в среднем была бы больше предыдущей. Поэтому можно считать, что ловить третью волну не имеет смысла: гораздо проще входить во все тренды вдоль доминирующего тренда. В связи с этим и торговлю на пробое предыдущего фрактала, как принято в классическом техническом анализе — когда трейдер открывает позицию, как только волна в направлении доминирующего тренда пробьет уровень конца предыдущей волны в том же направлении, — также можно поставить под сомнение, поскольку в данном случае теряется значительная часть и без того короткого тренда.

А как же тогда торговать? 

Почти на треть сократился объем торговли между Россией и Китаем, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. На  36% уменьшился экспорт из Китая в Россию, в свою очередь импорт российских товаров в Китай сократился на 24%. По итогам 2014 года товарооборот между двумя странами составив 88 млрд долларов, или примерно 11% внешнеторгового оборота России. А вот доля России во внешнеторговом обороте КНР гораздо меньше и не  превышает 2%.Главным торговым партнером Китая являются США с оборотом в  555 млрд долларов. Сравните две эти цифры и все станет ясно,  кто главный торговый партнер «поднебесной» и чьи интересы Пекин будет учитывать в первую очередь. Это по поводу наших «особых отношений» с Китаем. Использовать нас в своих интересах Пекин, конечно, будет, но учитывать наши интересы, вряд ли. Не тот масштаб у нашей экономики. По ВВП, выраженному в долларах, мы скоро окажемся где-то рядом с Пакистаном и Бангладеш, и отношение к нам будет соответствующим. И кроме наших дешевых энергоресурсов Китаю от нас ничего не нужно в принципе, поскольку никаких интересных технологий и новаций мы предложить не можем.  

Подробнее на www.newsru.com/finance/13jul2015/cnruturnover.html

Прошло 1 месяц и 13 дней с момента запуска проекта. Что я хочу сказать. Я совершил 3 ошибки.

1. Так как до этого на такой малой сумме данная система не работала то я не учел фактор минимальной комиссии, не подумал о том, что я на неё попаду и запустил сразу 2 вариации данной системы. В итоге все сделки мне принесли повышенную комиссию, все шли по минимальной 41,3 на вход + столько же на выход. Это дало повышенную комиссию на 30% в среднем за этот период.

2. При выключении второй вариации системы я совершил ошибку и изменил объем вместо выключения. Недоглядел, в итоге была совершена одна лишняя сделка которая вышла с 3-м плечом, и которая принесла 5865 рубля убытка, вместо 1472,5.

На скриншоте эта сделка является последней.