Торговые алгоритмы

вот такое вью по индексу на сегодня (до обеда)



ссылка на источник

кроме это есть расчет на 21-27 августа по 4х часовику, а также расчет по фьючерсу до 13 сентября включительно (1d), интересный.

( Читать дальше )

В разделе Торговые стратегии появилось коммерческое предложение торговой системы для торговли фьючерсным контрактом на курс доллар США – Российский рубль. С описанием системы можно ознакомиться на этой странице. Стоимость системы демократична и до конца 2013 года составляет 175 USD.
Торговая система продается в ЗАКРЫТОМ (скомпилированном) коде для программ Multicharts и Omega Research Prosuite 2000i в виде SEF и ELS файлов.
Агентское вознаграждение при продаже данного товара: 14,24 USD. Как заработать смотреть тут.
Основные показатели системы для 1 контракта:
Profit Factor > 2
Drowdawn < 500
Непрерывно прибыльных сделок 5
Непрерывно убыточных сделок 7
Прибыль за год 3200
Прибыль в месяц 270
Эквити системы с 01.01.2009 по 10.05.2013 года:


( Читать дальше )

Для начала прочтите это — smart-lab.ru/blog/offtop/113809.php
 
   А теперь пост:
За Ваш любой вклад, я отдам вам эту стратегию
Стретегия основана на скользящих.
Работа только от лонга на Si
Тайм фрейм — H1
Тест на истории 1 контрактом
ЗЫ: сделано в триаде.
 
 

 



( Читать дальше )

это с 2008го





Но мне теперь непонятнотно как ее запулить без всяких там добрых товарисчей в бой, как использюя все возможности и код Велс лаба сделать (не переписывая ни на s шарп основную часть ), а просто взять и написать код на си который хоть через файл, хоть через 

( Читать дальше )

Предисловие:
Работаю я роботами написаными на Qpile по QUIK.
Задержка между сигналом и сделкой в среднем 3-4 сек. Торгую часы.

Подскажите, или дайте вразумительный, развернутый ответ на
Вопрос-
Есть ли реальный смысл переходить на C# и любой ЛАБ?
Будет ли интервал 3-4 сек снижен до 1с, (интернет 15-20мБ)?
В чем то ещё есть плюсы?

P.S. Просьба- не надо рассказывать  всякую чушь и хрень, только реальные вещи (тем кому есть что сказать и он захочет что то сказать) типа — уменьшение скорости обработки алгор-ма и т.п.

Спасибо.




 

_ _

( Читать дальше )

Есть такая стратегия. Есть расчет динамики по недельному таймфрейму.


Источник

Предстоящий январь будет месяц сложный:

Во-первых инвестор не поймет куда идет рынок, т.к. кукл уже просто «измотал».
2. ГП «на воздушном шарике» поднялся вверх, и теперь не зает, что ему делать на такой высоте.
3. Ведущий инфоканал для финансистов привлекает оккультистов для большего одурманивания инвесторов. Не лоханутся и не поведуться только работорговцы, которые или сливали или зарабатывали до этого, так и продолжат.
4. Динамика месяца очень сложна, т.к. состоит из периодов флэта, что говорит о неопределенности на рынке. 

Говорю это, основываясь на лежащем перед глазами торговом сценарии по мартовкому фьючерсу на индекс РТС, рассчитанному по дневкам.

Монетки «Г» не использовал.


Костяк сценария… мясо вырезано. Описан в этой ветке: smart-lab.ru/blog/94641.php источник есть)