Торговые роботы

На конференции вы сможете получить исчерпывающую информацию о разрабатываемых нами продуктах, их функциональных возможностях и преимуществах. Также вы сможете стать зрителями, демонстрации работы торговых роботов, написанных с использованием S#.

P.S. Только до окончания конференции, наша компания, дарит 20% скидку на обучение разработке торговых роботов.

Александр Жаворонков пишет в своем ФБ: «Московская Биржа а что за сбой был в 10-10-46? Несмотря на то, что он был короткий, проблем вызвал больше, чем крупный. Будут ли какие то комментарии?»

Комментарий: Сегодня при старте торгов на срочном рынке из-за некорректных настроек оборудования при внедрении нового сервиса «Увеличенная частота раздачи рыночных данных» часть участников могла столкнутся с задержками в получении информации. Проблема была решена в течение одной минуты. Новая ветка быстрой раздачи данных позволяет получать рыночную информацию в 5 раз быстрее обычной ветки раздачи данных (скорость 1 раз в 3 мс). 

Действительно, сервис работает с 15-го ноября, а сегодня был введен новый дополнительный сервер раздачи. В этой связи, как я писал, была задержка в доставке информации. Реально речь может идти о примерно 40 секундах и только для тех клиентов, кто пользуется этим дополнительным сервисом. Московская биржа приносит свои извинения участникам рынка.

p.s. Сохранил себе для истории.

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

Переводим главу «Testing for Robustness» книги Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets», в автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикация мы говорили, о критериях устойчивости торговой системы, торговых правилилах, методике выбора данных для тестирования, теперь обсудим возможности оценки полученных результатов.


Предыдущие публикации:


Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать
 Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 3. Наиболее прибыльная комбинация параметров



Шаг № 13. Все ли вычисления правильны?


( Читать дальше )

Вчера, в одном из комментариев мне предложили заняться стресс-тестированием робота (библиотеки), в том числе и в части его поведения, касающегося обработки обрывов связи с брокером.

Я подумал что это неплохая идея для демонстрационного ролика. В принципе, потенциальные пользователи имеют право знать, как им убедиться в том, что библиотека, и робот в принципе осведомлены о том, что в жизни существуют такие вещи как «пропал Интернет» и что в первом приближении они от таких вещей застрахованы.

Короткое, 12 минут видео, о том, как вы можете убедиться в том, что написанный с использованием библиотеки ru.sazan.trader робот, обнаруживает краткосрочные (1 минута) обрывы связи и продолжает торговать после ее восстановления.


Кроме того. В случае, если вы обнаружили в работе библиотеки, коннектора или робота ошибку или сбой, вы можете оставить запись об этой ошибке в списке обнаруженных проблем. Для этого правда вам придется зарегистрировать учетную запись на сайте битбакет.

Здравствуйте.

Задача стоит так: открыть демосчёт с реальными котировками для терминала TWS и протестировать автоматическую систему в реальном времени.
Поэтому есть ряд вопросов к тем, кто открыл счёт у Interactive brokers через Церих:

1. Как управляется аккаунт после заключения договора ?
Выдаётся логин и пароль на сайте IB или всё это делается через сайт Цериха ?

2. Возможно ли создать демо-аккаунт ?
Чтобы иметь личный демо у IB необходимо открыть реальный счёт, но разница в том, что минимальная сумма у IB — 10000$, а у Цериха 5000$.

3. Можно ли подключать реалтайм котировки к демосчёту и сколько это будет стоить ?

4. На сколько отличается комиссии IB и Цериха ?

Возможно, есть ещё какие-то нюансы.
Поделитесь если не сложно.
Заранее благодарю. 

Я изредка читаю смартлаб уже 2 года. Собственно недавно довел до ума результат года работы и хочу поделиться.

Извиняюсь за неортодоксальный график, он как-бы повернут по-часовой, выше — раньше, слева — дешевле.
Вертикальные линии на графике: по 10 тиков алгоритма, расстояние между ними в среднем 60-80ms.
Метками обозначены не сделки, а сигналы. Отправку ордеров я еще не дописал. Под катом несколько вопросов.


( Читать дальше )