Торговые роботы

Здравствуйте!
 
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.



( Читать дальше )

Здравствуйте!
                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.
                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.
                Но на RTS FORTS есть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFT роботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 
                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.


( Читать дальше )

Ссылка для скачивания http://pmntrade.ru/dividends.rar

Страница программы: http://pmntrade.ru/dividends.html

Видео: www.youtube.com/watch?v=hmX1_t_oCKI&feature=player_detailpage 

Содержание записи. 
 
Андрей Артышко:

Запущен коннектор к QUIK, независимый от брокеров.

• Апрель. ожидаем Риск модуль!
  
• Май. Коннектер к Interactive Brokers.
  
• Летом. Графики отвязанные от времени. Footprint
  
• Программа переводится на английский язык, TSLab выходит на запад!
  

Алексей Каленкович:

• Опционный модуль в TSLab.
  
• Разработки Алексея в TSLab
  
• Новый способ расчета улыбки волатильности!
  
• Общение с гостями.
   
  

Здравствуйте!
 
                Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.
                Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.
                Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.
                Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и гэповые паттерны.
В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах. Для усиления параметров «обычной» покупки используются две локальные неэффективности рынка: это высокая вероятность роста в определенное время, если к этому складываются предпосылки, а также паттерн при возникновения которого высокая вероятность профитной сделки, иногда также происходят утренние краткосрочные входы в «шорт» на базе одной из дополнительных неэффективностей.


( Читать дальше )

Группа собралась чуть раньше чем я думал, и поэтому вместо запланированного начала 1 апреля, мы стартуем 25-го Марта.

 План обучения:

1) Основы C#: Базис (видео справочник)

Типы данных и методы
Классы, члены классов, типы классов
Парсинг и майнинг
Немного о графике
Lambda, linq

1.1. Видео справочник по запуску робота на S#

Рабочий шаблон робота
Написание логики стратегии
Некоторые нюансы

2) MultiCharts.NET 

Структура стратегий и ее составные
Методы входа и выхода
Стратегия 1 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 2 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 3 - пишем стратегию с нуля
Стратегия 4 — пишем стратегию с нуля
Стратегия 5 — пишем стратегию с нуля

( Читать дальше )

Продолжение видео урока под номером 4, в котором я реализовал условие с использованием разных таймфреймов. 
В текущем видео, я добавил фильт сделки, которая зависит от стороннего сигнала, так же, частичное открытие и закрытие позиции. 

Кстати сам понимаю что с дикцией чет не то стало…  
 
Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях или личке.
Программу можно скачать на сайте TSLab, если необходим квиковый коннект, выбрать его можно в разделе для скачивания.

Спасибо Кипру за это !

Обратите внимание на всплеск доходности. 



Сделки (таблица)

( Читать дальше )

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.


( Читать дальше )

В TSLab 1.2.6.0 появился коннектор, позволяющий подключиться к любому брокеру, предотсавляющему терминал QUIK.
 
Что это такое и как работает ?
Если у вас есть подключение к Брокеру на платформе QUIK и этот Брокер не является Партнером TSLab, вы можете подключиться к TSLab через наш новый коннектор.


QUIK используется для торговли: подключение к своим счетам, работа со своими заявками и сделками. Обмен данными между QUIK и TSLab происходит при помощи DDE. Сервер истории МФД (NetInvestor) используется для получения торговых данных по котировкам.


Стоимость услуги составляет 1500 р ежемесячно. В эту цену входит стоимость коннектора TSLab, стоимость услуг МФД (NetInvestor), стоимость торговых данных с Московской Биржи.
Оплата возможна через личный кабинет на сайте TSLab.


( Читать дальше )