Торговые роботы

На Лабик не получается вставить весь текст. Ссылка на сообщение http://stocksharp.com/forum/yaf_postsm25296_Iskhodniki-StockSharp.aspx#post25296

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Подскажите какую выбрать торговую платформу и брокера (российского), которая при написании собственного индикатора обеспечивала бы прямой доступ индикатора к внутреннему потоку данных (котировок).
т.е. меня не интересует QUIK по той причине, что для того чтобы индикатор работал нужно наличие открытых таблиц и графиков с исходными данными.
надо, чтоб было напрямую без их открытия и, желательно, чтоб не интерпретатор, а нормальный компилятор. язык — не важен.

Правильно ли я понял из

• StockSharp. Расширенная версия

• Исходники StockSharp

что откроют исходники предыдущих версий StockSharp до 4.1 (которые не были зашишены проверкой лицензии) и закроют коды некоторых, прежде бывших открытыми,  в актуализированных (настоящей и будущих) версиях, функциональности,  начиная с текущей версии 4.1.8?

Сделав их доступными только для подписчиков платных сервисов?

PS
Спросить на форуме StockSharp не могу, т.к. писать там, вскрывая мой IP- шник и, соотвтественно лицензию и идентификатор компа и мои реальные имена на форуме стокшарп не имеет смысла при массовых банах и отключениях даже со-учредителей СтокШарп, не говоря уж о простых смертных

Поработал над параметрами стратегии. Ввиду того, что стратегия трендовая, была поставлена цель свести к минимуму количество сделок в период боковых движений на рынке. Не сказать, что цель была выполнена на 100%, но кое-какие положительные изменения с предыдущим тестированием были получены, а именно:



— вдвое возросла общая доходность за период тестирования (со 102% до 198%);

— общее количество сделок уменьшилось почти втрое — с 593 до 185;

— увеличилось процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (с 46% до 54%);



Теперь, что касается отрицательных моментов:

— максимальная просадка, хоть и уменьшилась вдвое, но по-прежнему высока — более 50%, что не есть гуд;

— есть периоды и причем достаточно продолжительные, в которые стратегия не приносит прибыль:

1-й такой участок с 2010г. по июль 2011 г. — т.е. целых полтора года мтс работала в пустую;

2-й — с июля 2012г. и по настоящее время — если взглянуть на графики, то можно увидеть там устойчивый тренд, нисходящий, вялотекущий, но тренд. И, казалось, стратегия должна рубить, да рубить капусту, ан нет…

( Читать дальше )

   Решили в качестве теста, для себя, попробовать обучить сеть на текущих трейдах… Для того что бы посмотреть сколько времени может на это потребоваться. За одно и покажем вам как это происходит...
На данный момент сеть торгует по «старым знаниям» публикуя данные на www.dirextrade.com

Робот отработал третью неделю. Неделя для него, нужно сказать, была очень не простой. Два убыточных дня, убыток от которых так и не получилось перекрыть тремя прибыльными...  Итог недели составил -640 пунктов РТС.

    Черная полоса для робота началась с прошлой пятницы, когда он на статистике быстро потерял почти весь дневной профит. После этого, видимо в рынке что-то поменялось, и робот перестал торговать в своем прежнем режиме с соотношением прибыль\убыток. Эта неделя показатель этого. В четверг, когда уверенность в том, что робот закроет день с убытком нарастала, уже появилось желание запустить его в новь на обучение в выходные. Уже с новыми стат. данными. И было решено дать роботу еще один день — пятницу, на то что бы посмотреть как он его закроет. Первую половину дня пятницы робот радовал, уверенно шел вверх и казалось бы все наладилось. Но после пром. клиринга снова началось… В итоге робот отдал почти всю дневную прибыль, мы в отчаянье… Вспоминаем весь процесс обучения робота до этого, эти месяцы беспрерывной работы компьютеров и миллионы итераций… Тогда было решено — закрой хотя бы в плюс, и мы дадим тебе еще неделю! И робот «понял» нас… день закрыл в +920 пунктов РТС. Все радостно вздохнули…

( Читать дальше )

Вопрос - нужно ли выкладывать в открытый доступ. Само обсуждение ведется у нас на форуме. Интересно мнение полной общественности. Даже тех, кто еще не пишет роботов. Спасибо.

Компания United Traders стала обладателем звания Лучший частный инвестор 2012 в номинации Лучший активный трейдер.

Продолжаем изучение программы Триада-трейдинг.
 
Первая стратегия, которую решил протестировать — стратегия «Канал Дончиана». Для тех, кто не помнит или не знаком с этой системой, напомню её суть — сигналы на открытие позиции поступают при пробое максимума/минимума за последние N свечей. В качестве пробойного уровня взял 20-периодный экстремум. Выход из позиции осуществляется, когда цена пробивает 10-периодный максимум/минимум. В принципе, ничего сложного ни в самой стратегии, ни в её построении. В качестве свечного таймфрейма выбрал H1. Стратегию прогонял на фьючерсе доллар/рубль (Si).
 
Результаты тестирования:
 

 


( Читать дальше )