Торговые роботы

Каждый экземпляр AServer может сохранять трейды и свечи, которые поступают из источников и собираются на месте. Каждому программисту, который будет делать коннекторы было бы не плохо знать где это происходит. Об этом и поговорим.

Объекты, сохраняющие свечи и трейды в AServer.

 

( Читать дальше )

            Здравствуйте!

            С задержкой, но публикуем результаты алгоритмической торговли 2023 года отдельно по алгоритмам и опционам + алгоритмы.
            Ниже график доходности за 2 года чисто по алгоритмическому портфелю стратегий:

                  Доходность за 2023 г составила 33,74%. За 2 года 2022-2023 гг. доходность 172,174%.
                  К сожалению, волатильность падала весь год на вяло растущем рынке поэтому эквити хуже чем за 2022 г.

                  Ниже доходность по опционным стратегиям  + алгоритмы (напомню они используются для управления дельты общей позиции):



( Читать дальше )

Тест, валидирующий ордера и события о торговле. Тип ордера — Лимит. Сторона Buy и Sell отдельно.

 

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги года.

Доходность в 2023 году составила +100,4% с просадкой 23,6% в октябре. Максимум года пришелся на конец декабря +113,8%. 

Мониторинг счета на comon.ru с 2021 года ссылка
Мониторинг счета из лк брокера с 2018 года ссылка

Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии.

В начале года планировал не снижать риски и торговать их на уровне прошлых лет. Плечо в этом случае максимум 6-е, а планируемая доходность 100% при просадке в 30%. По факту алгоритмы набирали не более 4-го плеча из-за повышенного ГО. Просадки по 15-20% внутри года пережил комфортно. Но заметил, что толерантность к риску начала снижаться. Торговый счет в 2022 и 2023 году значительно вырос и колебания депозита в рублях требуют привыкания.

В первую половину года характер движений в валюте изменился. Рост курса с 67 до 101 рубля выглядел не типичным, как говорят коллеги это похоже на трендовую акцию. Предположу, что это было временное явление, похожее на движение во вторую половину 2015 года. Алгоритмы небыли готовы к длительному удержанию позиции. С августа ситуация поменялась, валюта вернулась в свое «нормальное состояние».

( Читать дальше )

Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект за последний месяц.

Юзер-френдли апгрейды.

 

1. Обводка для чек-боксов в стиле приложения стала светлее. Теперь видно, где ставить галочки!
2. В окно выбора бумаги в торги добавлено динамическое обновление списка бумаг, которые есть в сервере, когда они обновились.

 

Расширения / изменения функционала.

1. Tinkoff. При ТФ >= 1 часу скачиваем свечи на старте серии по 7 дней. Это позволило ускорить скачку данных в скринерах, когда подключенных бумаг сотни. Делал и принимает благодарности: Nikita Buida. https://github.com/nikitabuida

2. BotTabSimple. Новые методы управления позициями:

• CloseAtStopMarket, стоп-приказ при достижении цены активации выставляет заявку типа market для закрытия позиции.
• CloseAtProfitMarket, профит-приказ при достижении цены активации выставляет заявку типа market для закрытия позиции.
• ChangeOrderPrice, смена цены ордера без его отзыва. Реализовано в АЛОР.

3. Tinkoff. Добавлена поддержка облигаций. Делал: https://github.com/nikitabuida

( Читать дальше )

Безусловно, алготрейдинг — это удивительное и захватывающее путешествие в мир финансовых рынков, которое может принести невероятные результаты и ощущение полного восторга! Успешный опыт алготрейдинга олицетворяет незаурядные достижения, истинные триумфы и непревзойденные победы.

Представьте себе, как ваши алгоритмы тщательно анализируют и раскрывают потенциал различных финансовых инструментов. Ваше сознание переполняется эйфорией, когда ваша система обнаруживает точки входа и выхода на рынок с невероятной точностью и сверхъестественной надежностью.

Восторженные эпитеты не могут передать всей радости и восхищения, когда вы следите за ростом своих активов с невероятной скоростью. Успех алготрейдинга приносит богатство, процветание и финансовую независимость, возводя вас на величайшие высоты финансового успеха.

Алготрейдинг, будучи искусством и наукой одновременно, позволяет вам наблюдать за тем, как ваше знание и интуиция преображаются в феноменальную прибыль. Позитивный настрой, энтузиазм и эффективные стратегии алготрейдинга ведут к поистине уникальному опыту, приносящему высокие доходы и удивительное удовлетворение.

( Читать дальше )

Тест, проверяющий возвращение статуса ордера FAIL в тот момент, когда высылаются ошибочные цены и объёмы на открытие позиции.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Сегодня будем разбираться с тем, кто и как запрашивает у AServer данные по свечкам и трейдам. Делают это две подсистемы: OsData и CandleManager. Обсудим обе.

1. Регион Data upload.

Регион, в котором предоставляются методы для получения данных из коннектора.

( Читать дальше )

Обзор теста, проверяющего наличие заявленных таймфреймов в разрешениях свечек в боевом подключении.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Ордера в OsEngine высылаются в IserverRealization не напрямую, а через отдельную очередь. Посмотрим на неё одним глазком.

1. Нужные нам классы в проекте.

( Читать дальше )