Торговые системы

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: Новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

Чем мне все более нравится системостроительство, это преждевсего своей адекватностью, т.е. вот к примеру нашел я паттерн о котором писал недавно. Все неплохо, только 2012 год флетит, начинаем изучать трейды.

В глаза бросаются 2 участка рынка на которых система адско перформит:



( Читать дальше )

Мы иногда обсуждаем с r_reef всякое мутноеоколорыночное, зачастую у нас на это разные взгляды, но не будем об этом сейчас.
 
Мой взгляд на системостроительство таков:

1) Любая система это некое окно заработка, которое так или иначе будет закрыто, поэтому надо использовать это окно по максимум
2) Ценность полностью формализованной системы не столько в найденной закономерности, сколько в эксплуатации этой закономерности, т.е. как автор системы подошел к процессу отделения зерен от плевел, взгляд на стороннюю приносящую прибыль разработку может принести очень большой профит в виде чужого формализованного опыта.
 
Итак, способы максимировать эффект найденной закономерности:
 
Продажа сигналов за абонентскую плату:

+ стабильное бабло
+ рост базы клиентов с каждым закрытым в плюс месяцем
— риск спалить систему и потерять клиента (со всеми вытекающими)

( Читать дальше )

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 


( Читать дальше )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теория
Проиллюстрируем ситуацию конкретикой. Конкретика из реальной психологической практики, персоны намеренно размыты. Женщина в возрасте 28 заявляет проблему лишнего веса и страстное намерение сбросить лишние килограммы. На первый взгляд все вполне здраво. Врачи утверждают отличное здоровье и рекомендуют диеты и физические нагрузки, до легкого утомления. Всем предписания исправно выполняются, но проблема веса остается. Интересно, не правда ли? Возникает вопрос, почему нет результата? Правдами не правдами вышли к истинным побуждениям, которые были в следующем. Клиентка следуя распространенным стереотипам пыталась сбросить вес для того чтобы нравиться окружающим её мужчинам. Точнее, одному мужчине, который, по её словам, в упор не замечал красотку, из кожи вон вылезающую. История, с «понравиться» мужчине заканчивалась раз за разом одинаково. Этому субъекту опять же со слов клиентки нравились исключительно стройные дамочки, и она недотягивала по этому параметру, поэтому в расстроенных чувствах она перекусывала, запретными, то шоколадом, то пирожным, иной раз и тем и другим перед сном просматривая очередное шоу.


( Читать дальше )

Если разделить торговые системы по классам:
— простые
— средние 
— сложные.

То графики доходности в них, мне кажется,  должны выглядеть следующим образом:

— простые системы: которые трейдеры открывают для себя с минимальным количеством усилий. Графики эквити в таких системах должны выглядеть следующим образом: длительный апсайд, и после этого хвосты вверх и вниз. Хвосты вниз обусловлены тем, что когда слишком большое количество трейдеров их трейдает, системы перестают работать. Потом, после того как системы перестают работать и значительное число трейдеров отказывается от таких систем, простые системы снова начинают работать (система-то простая). Потом, жизнь повторяет себя снова и снова. Базовый вывод: на простых системах нельзя заработать, торгуя их постоянно.
  
- сложные системы. такие системы находятся только ограниченным числом «продвинутых» трейдеров. время жизни таких систем должно быть довольно продолжительным, потому что конкуренция сведена к минимуму. Сложные системы должны делать деньги (в теории) довольно регулярно.

( Читать дальше )

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Полночи убил, но сделал это.



 Первая цель выполнена, идем дальше.