Торговый алгоритм

Представляю вашему вниманию стратегию GalaxyBox Dax 30', которая торгует по фьючерсу на индекс DAX. Все сделки — Интрадей. В среднем заключает по 2-3 сделки в неделю.
Максимальный размер просадки 21 171 долларов, требуемый капитал для запуска этой стратегии 28 300 долларов.
Профит-фактор 1.39. 46.8% прибыльных сделок. Эквити растет довольно ровно, последние 5 лет прибыль была более 30%.

( Читать дальше )

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Краткая предыстория:
Первый раз пробовал торговать в 2010 году через Java приложение в мобильном телефоне %) В 2011 запрограммировал первого робота на MQL4 — мартышка-превёртышь. Результат не заставил себя долго ждать! В 2012 году погрузился в индикаторы и графический анализ… выплыл от туда в 2013 году и вплотную занялся разработкой алгоритмических ТС.

Сейчас есть вот такой бектест результат:


( Читать дальше )

Найден баг, который давал космический PF > 10. Сейчас просмотрел перед сном пару инструментов, PF = 3.
Это, конечно, не 10, но реальная зацепка. Графики и просадка завтра. 
За прошедший год на м5 фГАЗП 18341п, ПФ 2,96; фРТС 85000п, ПФ 3,1
фРТС м15 (70 сделок) ПФ 4,23, 60000п 
Лукойл м5, ПФ 2,5, 13524п 
Всё без реинвестиций.

Таймфрейм м5, Профит-фактор чуть более 10. Всего сделок 675. Дата выборки — последний год. Серия выигрышей — 72. Серия проигрышей — 9. Относительная просадка 2,37%.
 

Просто оставлю это здесь.
Таймфрейм м5, Профит-фактор чуть более 10. Всего сделок 276. Дата выборки — последний год. Серия выигрышей — 21. Серия проигрышей — 5. Относительная просадка 2,89%.

Не ради хвастовства, а ради поиска сами знаете чего…

Выборка на Лукойле за последний год. ТФ м5.
 

( Читать дальше )

История — последние 3198 баров. В работе все таймфреймы, кроме тика и всего, что выше дневки, включая её.
Прогон почти на всех валютных парах, кроме экзотики, которые предоставляются в БКС-форекс.

Если кто-то заинтересован в извлечении результатов из работы алгоритма — добро пожаловать в личку.