Торговый софт

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1QBMh... Показан пример того, как стопы и любые отложенные ордера показывает Портфельный аналитик. Такое опосредованное и интегрированное использование информации об отложенных ордерах вообще не подлежит никакой регуляции, потому что это в чистом виде информация принадлежащая брокеру, которую он ОБЯЗАН!!! использовать для сокращения рисков на бирже. Такие анализаторы есть у всех брокеров и маркетмейкеров и даже у большинства клиентов, но иногда они существуют просто в голове у самых продвинутых пользователей. Здесь отложенные ордера изображены в виде опционов, чем они по сути и являются. В виде колов показаны стоплоссы для шортов, а в виде путов отложенные заявки на открытие шортовой позиции. Мы видим, что портфельный анализатор показывает не только лимит цены для маркетмейкерской ЛИМИТНОЙ!!! заявки, но и объем которым надо пробить стакан, чтобы получить прибыль при таком сведении очереди заявок. И все это очень просто формалируется для работы робота. И если у кого то есть сомнения в том, что показано на слайде, то готовьте вопросы и заходите завтра на вебинар.

( Читать дальше )

сигнал на вход в сделку поступит при пробитии красной зоны на графике справа, стоп лосс за вершиной волны (ii), тейк профит  медиана на графике слева. мой телеграмм t.me/volnovoy_analiz

Истерика...

11 лет я занимаюсь разработкой OpenSource проекта, которым пользуются сотни людей ежедневно. И никто, сука, никто из брокеров или бирж ни разу не донатил на разработку коннектора. Никто. А это самая сложная работа — написать подключение.

И вот это случилось…

 

Рис. 1. Мне задонатили на разработку OsEngine.

 

Давайте пофантазируем кто бы это мог быть?

 

( Читать дальше )

Я занимаюсь трейдингов в проп-фирмах уже 5 лет и мы торгуем на таких платформах как TT (trading technologies), Stellar (stellar trading system), CQG. 
Для всех нас и для меня важен стакан. Я захотел проверить Российский рынок, так как никогда здесь не торговал. 
Стакан в платформе QUIK — Я не могу найти таких функций, как — 1) Обьем по каждой проторгованой цене. 2) Количество контрактов которые были исполнены по маркету (Например, если кто-то ударил в покупателей на лимитной цене 62.50 тремя контрактами, то я хочу чтобы была колонка где бы показало 3 и исчезло). 

Вот эти два пункта очень важны для скальпинга. 
Подскажите пожалуйста, какие платформы предоставляют такие функции или какие платформы максимально приближены для скальпинга на рынке ФОРТС? 

Спасибо. 

Привет! В последнее время я написал серию постов про трейдинг и про то,  какие инструменты трейдинга позволяют мне извлечь прибыль с рынка. В этих постах я постоянно упоминал торговый терминал Go Invest, который я сейчас использую. В этом посте я решил рассказать, почему использую именно этот терминал.

1. Как я уже неоднократно говорил, для того чтобы получить преимущество на рынке, надо иметь удобные инструменты. Для трейдинга и скальпинга написано множество удобного софта, как платного, так и бесплатного. Я основным своим торговым инструментом считаю опционы. И не понимаю, как можно строить, открывать, закрывать опционные конструкции без дополнительного программного обеспечения. Я пользуюсь  option workshop и удивляюсь, как некоторые “гуру” рынка опционов набирают сотни клиентов и ведут их позиции руками через QUIK, покупая и продавая опционы в обычном стакане. 

Это  касается и трейдинга — невозможно успешно дейтрейдить или скальпить в квике. Раньше для свинга и дейтрейда использовал Atas  или Tiger, но эти системы платные. Поэтому был очень доволен, когда появился терминал Go Invest, который содержит в себе все необходимое для свинга, трейдинга, анализа рынка, да и для долгосрочных инвесторов он будет очень полезен. При всем при этот терминал бесплатный.

( Читать дальше )

День добрый,

Минутка для историй: как торговали SI 5 мая 2023.

Поехали....
Утренний шорт проспали :( пошли торговать газ с нефтью(другая история......) и сидеть в засаде(ждать когда роботы закончат работать в сторону снижения).
В 10:40  сигнал(робот устал, «Физики» просят пощады), смотрим на график(линия снижения 1 завершена, видим рыночные покупки, стакан наполняется завками на покупку(см 3й сверху график), но лимитные заявки работают еще вниз(физики еще зализывают раны(фиксируют убытки), входим в лонг на 50% и ждем....., «Физики» выдыхаются(убыточные позиции закрыты)… смотрим что все это время пылесос в лонг работает(«Ребята» стакан придерживают лимитками и закрывают шорт(открывают лонг используя физов), добираем еще 20%(круг с цифрой 2), видим что «Ребята» усилили покупки по рынку(входим 30% уже в движении чуть выше 75600, растем вмести с «Архитектором» движения, смотрим на прибыль, думаем о выходных…

И тут неожиданно «Архитектор» решил сбросить часть позиции на 76000, ну ОК говорим и тоже начинаем сброс(в голове мысль: как мало взяли, как мало взяли) сбросили 50%, остаток стопом защитили.

( Читать дальше )

Добрый день,

Легенда:
Черная линия — цена закрытия минутных свечей
Красная линия — баланс обезличенных сделок. (механика расчета см. ниже)

15 мая
USDRUB_TOM

SI


( Читать дальше )

Как-то раз решил перенести свой советник с МТ4 на МТ5. И все было по началу хорошо, пока не обнаружил странное поведение в коде. При помощи записи состояния всех переменных стратегий в лог я выяснил, что некоторые условия срабатывали тогда, когда не надо. И наоборот, некоторые условия не срабатывали.

Самый простой пример:

double a = 5;
double b = 10;

if (a > b) {

}

В любом языке программирования такое условие не выполнится. Но в MQL5 подобные условия иногда выполняются. И от чего это зависит — не понятно.

Тогда мне помогло лишь одно: я переехал с терминала МТ5 от брокера Альпари (он не хотел обновляться до свежей версии) на оригинальный МТ5 последней (на тот момент) версии. И это помогло, подобные баги исчезли. Менять что либо в коде было бесполезно.

И вот недавно я решился сделать заказ для знакомого. По началу все шло хорошо, но вот захотелось добавить асинхронное открытие и закрытие сделок. Казалось бы, что может быть проще?

Опустим такую деталь, что в очень удобном МТ5 нет специальной переменной в запросе, чтобы можно было однозначно судить о том, ответ на какой именно запрос открыть позицию пришел от сервера.

( Читать дальше )

Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Выбор брокера и библиотек

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

( Читать дальше )

💥S#.Data предоставляет функциональность, которая поддерживает автоматическое скачивание исторических рыночных данных с многих источников данных. Однако иногда веб-сайты не предоставляют API для автоматизации этого процесса. К счастью, помимо скачивания, вы можете импортировать рыночные данные напрямую из файлов CSV.

💥TradingView — это платформа для построения графиков и социальная сеть, используемая многими трейдерами и инвесторами по всему миру для поиска возможностей на глобальных рынках. Основная функция сайта — различные наборы исторических данных, которые можно скачать в виде файлов CSV для дальнейшего использования (например, тестирование на исторических данных, анализ).



💥Для использования функции экспорта свечей с веб-сайта TradingView необходима премиум-подписка. Рассмотрим этот процесс пошагово, чтобы понять, как мы можем импортировать эти рыночные данные в S#.Data.



( Читать дальше )