Торговый софт

Привет, друзья! С вами снова Go Invest и сегодня мы хотим рассказать вам про индикатор Keltner Channel, который есть в нашем терминале. Этот индикатор будет полезен как долгосрочным инвесторам для поиска лучшей точки входа в актив, так и дневным трейдерам, которые ориентируются на более быстрые таймфреймы. Рекомендуем использовать данный индикатор на таймфреймах выше H1, чтобы избежать излишнего ценового “шума”. 

Если вы активно занимаетесь трейдингом, то наверняка слышали о таком индикаторе, как Keltner Channel. Этот индикатор, разработанный Чарльзом Келтнером, является незаменимым средством для прогнозирования ценовых колебаний и определения возможных точек входа и выхода из сделок.

Чарльз Келтнер — известный трейдер, автор и разработчик индикаторов, чьи технические инструменты и стратегии стали незаменимым источником в области технического анализа. 

Чарльз Келтнер начал свою карьеру в мире трейдинга в 1960-х годах, работая в инвестиционных банках. Он использовал свои знания и опыт, чтобы разработать индикаторы и технические стратегии, которые позволили ему прогнозировать рынок более точно. Так, он создал индикатор Keltner Channel, который широко применяется трейдерами по всему миру.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Linear Regression Channel.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.   История появления индикатора Linear Regression Channel.

2.   Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Channel.

3.   Какие сигналы может подавать индикатор Linear Regression Channel.

4.   Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Channel.

4.1.Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel.

4.2.Стратегия контертренд на двух индикаторах Linear Regression Channel.

4.3.Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel с фильтром наклона канала.

5.   Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Linear Regression Channel.

Индикатор линейной регрессии, разработанный Гильбертом Раффом в 1991 году, используется для определения тренда и волатильности на рынке.

В данной статье посмотрим, в каком месте CandleConnector подписывается на бумаги в AServer. Какие методы ServerRealization при этом вызываются и откуда.

Регион, который нам нужен:

Проверка способности коннектора выставлять и отзывать лимитные ордера без его исполнения. Минимум 20 циклов для Buy и Sell.

Где находится в проекте?

Сегодня поговорим об этапах разработки непосредственно исходного кода коннектора. Большими мазками. Как это делаю я, со стороны программирования. Вопросы подготовки и сдачи коннектора пока здесь не рассмотрены. Об этом у нас в других статьях.

Итак, Вы уже начинающий программист:

1. Закончили пару курсов Дзеранова, почитали книг, наделали пару тысяч строк кода примеров.
2. Понимаете, что такое Rest, WebSocket.
3. Немного (или много) разбираетесь в многопоточности.
4. Почитали все мои статьи по архитектуре и понимаете, что такое IServer, AServer, IServerRealization и прочее.
5. Посмотрели в OsEngine примеры, разобрались как они работают.
6. Выбрали себе биржу в работу…
7. Что делать!!!???

1. Ищем документацию.

Как это не смешно, но первое, что надо сделать, это определиться с документацией и убедиться, что все нужные документы есть под рукой.

Обычно, если дело касается криптобирж, бывает по две или три одновременно поддерживаемых API для одной площадки. Нужно выбирать крайнее и новое.

Тест, валидирующий ордера и события о торговле. Тип ордера — Market. Сторона Buy и Sell отдельно.

Где находится в проекте?

Каждый экземпляр AServer может сохранять трейды и свечи, которые поступают из источников и собираются на месте. Каждому программисту, который будет делать коннекторы было бы не плохо знать где это происходит. Об этом и поговорим.

Объекты, сохраняющие свечи и трейды в AServer.

В новой версии появилась функция сохранения торгового отчета в виде файла HTML или PDF. Теперь вы можете легко поделиться своими торговыми достижениями с коллегами или инвесторами. Также в обновлении появилась возможность сохранить в файле текущее состояние показателей в «Обзоре рынка».

В MQL5 появились новые функции для работы с матрицами и векторами, которые применяются в машинном обучении. Помимо этого, в обновлении были внесены улучшения в профилировщик кода и тестер стратегий.

MetaTrader 5 Client Terminal

1. Terminal: Добавлен экспорт торгового отчета в файл HTML и PDF. Теперь вы можете легко поделиться своими торговыми достижениями с коллегами или инвесторами. Для экспорта воспользуйтесь меню в самом отчете или меню «Файл».
   

   
   

Тест, валидирующий ордера и события о торговле. Тип ордера — Лимит. Сторона Buy и Sell отдельно.

Где находится в проекте?

Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект за последний месяц.

Юзер-френдли апгрейды.

1. Обводка для чек-боксов в стиле приложения стала светлее. Теперь видно, где ставить галочки!
2. В окно выбора бумаги в торги добавлено динамическое обновление списка бумаг, которые есть в сервере, когда они обновились.

Расширения / изменения функционала.

• CloseAtStopMarket, стоп-приказ при достижении цены активации выставляет заявку типа market для закрытия позиции.
• CloseAtProfitMarket, профит-приказ при достижении цены активации выставляет заявку типа market для закрытия позиции.
• ChangeOrderPrice, смена цены ордера без его отзыва. Реализовано в АЛОР.