Трейдерский софт

Коллеги, поделитесь соображегниями по поводу имеющихся платформ для высокочастотных операций. Что я понимаю под термином «платформа»:

1. Торговый терминал, с помощью которого я могу получить минимально
возможное время выставления снятия заявки на бирже, а так же доступ к котировкам торгуемых инструментов
2.  У терминала должен быть встроенный язык, либо другие (визуальные ?) стредства для описания алгоритма, либо открытое API
3. Первый пункт должен быть опционален :) — сейчас/сегодня у меня нет средств оплачивать эту опцию (на НОК-2 были озвучены суммы от 100т.р. в месяц), но после отладки алгоритма в более бюджетном режиме (со значительно худшими параметрами) у меня была бы возможность эту опцию включить
4. Пока интересует ФОРТС

Из терминалов знаю только QUIK — его явно не хватает в плане отперативности получения данных из стакана и выставления/снятия заявок

Технические вопросы — как то железо, канал связи пока не интересуют 

Картинки для привлечения внимания. Так торгуют плохие трейдеры:


А так — хорошие:



( Читать дальше )

Еще одна карапуля для отслеживания профита в открытой сделке: www.everfall.com/paste/id.php?xwxusrrbeac9
 
Помогает подумать над тем как использовать некоторые закономерности в изменении профита как дополнительный сигнал фиксации прибыли.
 
 
 

Ну конечно же я как и многие из вас использую интеграцию Quik +Metastock + приводы для Quik.


( Читать дальше )

Я люблю смотреть как ТС торгует по месяцам, на общей кривой доходности это конечно также видно, но хочется посмотреть и дискретно.
 
Так как я сторонник open source(был много лет контрибьютером некоторых OSS проектов) и полностью разделяю данную идеологию, я буду выкладывать, по-немногу, те вещи, которые могут быть интересны кому-то еще. Конечно, речь не идет о «граалях», но некоторые полезные фичи могут пригодиться тем, кто ковыряет торговые системы в TSLab.


( Читать дальше )

Утомила честно говоря эта истерика вокруг вулфикса, и решил немного рассказать что же такое этот анализ объемов и откуда вообще ноги растут.

Итак, начнем с автора методики:  Питер Стайдлмэйер (J. Peter Steidlmayer) более 40 лет является независимым трейдером и членом Чикагской торговой биржи (Chicago Board of Trade, CBOT). Но прежде всего он известен как разработчик «профиля рынка» – Market Profile – и «Банка данных ликвидности» – Liquidity Data Bank (LDB). Они представляют собой базы данных и их источники, показывающие поведение цены с точки зрения того, как часто (и как много) рынок торгуется на определенном ценовом уровне. Стайдлмэйер придумал эти инструменты в 1981-1983 гг., когда в течение трех лет являлся членом Совета Директоров CBOT.

Стайдлмэйер, которому сейчас 65 лет, написал четыре книги, объясняющие его теории: «Рынки и рыночная логика» (совместно с Кэвином Коем – Markets and Market Logic, Porcupine Press, 1986), «Новые рыночные открытия» (вместе с Хайди Стайдлмэйер – NewMarketDiscoveries, 1990), «Дом №141 по Вест-Джексон» (141 WestJackson, Steidlmayer Software, 1997) и «Стайдлмэйер о рынках», второе издание (SteidlmayeronMarkets, Second Edition, Wiley, 2003). После создания Market Profile и LDB Питер Стайдлмэйер и его коллега трейдер Стивен Хокинс, с которым была написана книга «Стайдлмэйер о рынках», создали программное обеспечение Capital Flow – программу, основанную на их опыте торговли с использованием этих методов за последние 20 лет.

Понятие Market Profile происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом. Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах — value area (область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. В этой области цены постоянно изменяются, и Профиль рынка фиксирует эти движения, предоставляя возможность трейдерам правильно интерпретировать эту информацию как в настоящем, так и по окончании торговой сессии.



Итак, первоисточник в книгах автора, а софт можно найти здесь: http://www.steidlmayer.com/

Далее, абсолютно все права на MarketProfile принадлежат CME. Ниже — список лицензированных провайдеров этой технологии:

( Читать дальше )

ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Напишите кто каким трейдерским софтом пользуется? И где его взять(Желательно ркуссифицированным)

Неделю плотно попользовав TSLab нашел две неприятные, но известные «фичи» TSLab. Будет полезно тем, кто только начинает знакомство.
 
1. Если ваш приказ TakeProfit прописан в стратегии раньше, чем StopLoss и профит у вас небольшой, вы получаете иллюзорный результат. В тестировании такой приказ будет выполняться всегда раньше чем StopLoss при достижении целевой цены, естественно. В реале же будет исполнен тот, до которого _первым_ дойдет цена.
 
2.  Просто так выставить StopLoss или TakeProfit на той же свече, на которой было открытие, нельзя. Есть костыль, называется сжатие/расжатие или Compress/Decompress. Подробнее можно на форуме почитать.
 
Было также замечено, что программа частенько зависает на тестировании длинных периодов(3-4 года) с мелким тай-фреймом(10 минут). В WLD такого не было. Возможно это связано с тем, что windows у меня в виртуалке.

Good-trade у себя в ЖЖ пишет: 



Наш трейдер написал хорошую программу для отбора акций в Earnings.
Сохраняет список отсчитывающихся компаний по дням недели для импорта в Blackwood Pro. Удобна в сезон отчетов.
Программа берет данные со страницы Briefing.com и сохраняет в .stk файлы. Далее их можно использовать из Blackwood (в Stock Sorter правой кнопкой мыши -> Load from file)

P.S. От себя дополню что поменяв расширение файла с .stk на .txt тикеры можно импортнуть куда угодно.

И еще один момент, если выбираете текущий день то программа загрузить тикеры с отчетностью прошедшей в прошлый день после закрытия рынка и в текущий перед открытием.