Трейдинг

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль продолжилось вялое снижение, а вот фьючерс на индекс РТС к концу дневной сессии оставался примерно на уровне ее открытия.
ТС, которые участвуют в Полигоне, в целом «плюсовали» сегодня, так как большинство из них пока держит короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

Классическая схема применения технического анализа:

1. Разработка стратегии (на чем торговать, по «чем» торговать, какой тайм-фрейм)
2. Тестирование ее. На дневном тайм-фрейме период тестирования – несколько лет, обычно лет пять
3. Определение максимально возможной просадки (очень часто принимается в два раза больше, чем историческая)
4. Определение периода, на котором стратегия применяется (например, 1/8 – ¼ от тестируемого периода)
5. Определение других показателей (серии отрицательных сделок, Шарп и т.д.)
6. Определение события, когда работа стратегии прекращается (предельная просадка или меняются какие-то заранее оговоренные условия). Этот этап необходим: на рынке все может быть.
7. Риск-менеджмент (какой долей торговать, как наращивать позицию, как ее снижать)
8. Учет комиссии и проскальзывания (у роботов это вообще может выйти на первый план)
9. …(может, что-то еще упустил, но и этого вполне достаточно)

Все этапы достаточно сложные, долгие и не тривиальные (даже просто их изучить, требуется много времени). Потом идет реальная торговля и проверка: все ли сигналы реализуются в соответствии с задумкой (особенно актуально для робота)? После отладки – реальная торговля. Здесь вступает в дело психология: способны ли вы выдержать максимальную просадку или только половину (опыт показывает, что большинство трейдеров – только половину)? А отрицательную серию? А долгий период просадки (на дневниках до полугода и более). Если нет – вы ломаете стратегию на полпути.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня слегка снизился, а фьючерс на индекс РТС немного подрос. Это на руку торговым системам, которые тестируются на Полигоне, так как большинство из них пока держат короткую позицию по Si. Лидер Полигона за прошедший день не изменился. Это – ТС «Дровосек» с результатом 8.38%. Подробности в прилагаемом видео.

В «Полигоне 5» участвует ТС «Четверка». За прошедшие дни работы «Полигона» результат этой ТС не воодушевляет. Поэтому я в форме видео даю свои предложения по улучшению этой ТС. Первые предложения (первое видео) касались мер по уменьшению влияния боковика.
В авторской версии ТС позиция может наращиваться. Поэтому в сегодняшнем видео я даю свои предложения, по тому, как бы я наращивал позицию. 
После этого я сравниваю результаты авторской версии «Четверки» и версии «Четверки» с моими изменениями. Подробности в прилагаемом видео. 
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php