Трейдинг

Рынок сегодня был вялым. Слегка снижался фьючерс на индекс РТС, слегка колебался вверх-вниз фьючерс на доллар-рубль. Такое поведение может вызвать депрессию не только у живых трейдеров, но и у алгоритмических торговых систем, принимающих участие в «Полигоне для новичка». Но если приглядеться к поведению ТС в течение сегодняшнего дня, то стоит отметить, что сам факт не заключения сегодня большинством ТС сделок не является недостатком. Ведь сделки заключаются не для того, чтобы согреться, а для того чтобы заработать. А если нет уверенности в возможном заработке, то лучше пока постоять в сторонке. Подробности см. в прилагаемом видео.

В «Полигоне для новичка» участвует ТС «Парабола». Данная ТС каждый день радует нас своими сделками. В день бывает две, три и даже больше сделок. За 10 дней работы «Полигона» заключено более 30 сделок. Процент прибыльных сделок чуть больше 34%, а средняя прибыль только слегка превышает средний убыток. В результате отрицательный результат за эти прошедшие 10 дней. Надо что-то делать!
В предыдущем видео «Рядом с полигоном для новичка» я предложил использовать скользящий стоп в ТС «Парабола» для того, чтобы избежать большого количества сделок, не нарушая авторского алгоритма входа в позицию. В основе этого стопа лежали цена входа и максимальный достигнутый доход.
В сегодняшнем видео я предлагаю другой способ уменьшения количества заключаемых сделок, что, на мой взгляд, должно повысить эффективность ТС «Парабола».
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Мы рады приветствовать трейдеров СНГ!

В этом посте мы хотим рассказать о нашем проекте и пригласить всех желающих к сотрудничеству!

IDOL — проект, созданный трейдерами-энтузиастами. Мы стремимся создать команду профессиональных трейдеров, которые будут работать совместно и зарабатывать на различных биржах (NYSE, NASDAQ, CME, MOEX)! Наша цель — предоставить знания каждому желающему, поддержать его на любом этапе развития и помочь в дальнейшей работе! Мы на своём опыте знаем, как тяжело бывает начинающим трейдерам найти нужную информацию или финансирование — наш проект создан для такой помощи!

Мы готовы предоставить эффективную систему обучения за максимально доступную цену! Над этой программой трудилась команда трейдеров, совершенствуя и дополняя своими разработками и знаниями в сфере торговли. Этот курс обучения поможет как новичку, так и трейдеру с опытом более точно понимать рынок, движение цен, определять идеальные точки входа и выхода из позиций с высокой вероятностью прибыли.

Любой человек, который сталкивается с трейдингом, нуждается в какой-то вере. То есть в какой-то теории или убеждении, которое сможет объяснить почему происходит то, что собственно говоря и происходит.

Да чего уж с рынком. Вообще человеку свойственно верить в то, что не имеет доказательств и чего нельзя почувствовать или измерить. Это словно религия. Существование бога, как создателя всего, никто не может доказать. Есть писания и учения, которые вполне могли быть придуманы церковью для того, чтобы управлять массами. И в  целом, подавляющее большинство верит в ту или иную религию. 

Такая же картина и на рынке. Далее...

Рецензия на книгу: http://smart-lab.ru/books/book_view/601/

Читал давненько, на фоне многих, представленных здесь книг, эта очень даже хороша. В книге рассмотрен фундаментальный и технический анализ, торговля опционами и психология трейдера, части книги названы аналогично.

Фундаментальный анализ связывает с аксиомой: рынок приводится в движение фундаментальными экономическими силами. Технический анализ связывает с аксиомой: время изменения тренда определяется преобладающей психологией участников.

Фундаментальные принципы надежной инвестиционной философии основывает на трех простых принципах: сохранение капитала, последовательная прибыльность и стремление к максимизации прибылей. Вместе они действуют как отправная точка, и как общее направление для получения прибыли на финансовых рынках. Они имеют иерархический характер – сохранение капитала ведет к последовательной прибыльности, что позволяет стремиться к максимизации прибылей.

Перефразировал сороса: «если хотите сделать большие деньги, вы должны понять основы основ экономики, осмотреться и идентифицировать тренды, противоречащие этим основополагающим истинам, использовать их и выйти, когда станет видно, что большинство участников рынка вот-вот поймет, что их обвели вокруг пальца». Отмечает, что нужно делать правильные ставки в правильное время. В книге ставит цель заложить необходимый фундамент, стоя на котором можно определить, когда делать ставку и в какое время, то есть как идентифицировать экономические аномалии, создающие возможности делать деньги.

Фундаментальная часть мне показалось занудной: экономические определения (производство, накопление, инвестиции, технологии, обмен, стоимость), деньги, кредит, экономический цикл, политика, анализ и прогнозирование, история и будущее доллара — в общем эти страниц 70 я не осилил, но кому-то наверняка пойдет на пользу )))

Технический анализ основывает на сборе различной статистики на исторических данных, например:
— количество движений в году на 2% в рамках одного месяца;
— ежемесячные изменения по модулю в процентах в течение года;
— среднее изменение за месяц – как мера рыночной волатильности;
— размеры трендов и коррекций, их длительность;
— рыночные циклы;

В основном все рассматривает на американских индексах Доу-Джонса. Использует теорию Доу. Утверждает и доказывает на статистике, что фондовый рынок — экономический предсказатель — предсказывает экономическую активность, движения рынка сегодня повторяют подобные же движения общей экономики завтра (с определенной задержкой). Дает определения тренду и рассматривает правило 1-2-3, которое описывает разворот тренда. Другие используемые и рассмотренные им инструменты: объемы, скользящие средние, ширину и осциляторы моментума...

На основе профилей вероятности степени и продолжительности трендов/коррекций вычисляет вероятности их продолжения/разворота в зависимости от величины и времени движения. Но здесь он напортачил и вероятности считает не правильно...! Но если немного подумать, то используя приведенную информацию можно разобраться, как надо было считать правильно и даже много чего понять, чего не написано.

Опционами торгует тоже основываясь на оценках вероятности движения, никаких греков не использует.
Отмечает преимущества опционов по сравнению с другими рыночными инструментами:
— Позволяют абсолютно ограничить свой риск.
— Позволяют командовать большими объемами рыночных активов, располагая лишь небольшим количеством капитала.
— Позволяют разрабатывать гибкую стратегию торговли с минимальным риском.
— Премия опционов может иногда двигаться быстрее и в большей степени, чем двигаются цены базового инструмента, поэтому возрастает вероятность получения более высоких прибылей.
Но замечает, что нужно знать, какие опционы покупать и когда, чем и пытается донести до читателя.

Ну и о психологии — некоторые моменты.
Для успеха в роли трейдера вы должны обладать всеми составляющими психологии трейдера: хороший характер, определенный тип индивидуальности и особенное мышление.
Жизненная позиция трейдера – частично чувства, частично поступки и частично верования – включает:
— Самоуважение – ощущение, что вы хороши, способны, достойны.
— Оптимизм – никогда не сдаваться и всегда видеть будущее в светлых тонах.
— Веру – в свою компетентность.
— Гибкость – к переменам.
— Настойчивость – чтобы постоянно изучать и учиться.
— Восхищение – чтобы хорошо думать об успехе других, не испытывая зависти.
Ум также необходим – не просто высокий показатель интеллекта, а ощущение внутреннего понимания. Это включает в себя:
— Ясность – цели.
— Мудрость – чтобы соблюдать объективные отношения.
— Воображение – чтобы предполагать, каким будет будущее.
— Творческий потенциал – чтобы строить портфель.
— Уверенность – чтобы открыть позицию!

В книге много таблиц со статистикой и картинок с примерами графических построений на реальных рыночных данных, поэтому текста не так много, как страниц ). Книга является хорошим примером того, как надо работать, о чем думать и что делать для получения прибыли с рынка. Написана доступно, но голову напрягать придется. Однозначно дает новые знания, идеи и расширяет кругозор.

Всем привет, ребята.

Делюсь объемным граалем с вами.

Похожее видео:

http://smart-lab.ru/blog/362912.php

На слухах про возможную отмену американских санкций против РФ сегодня рванул вверх фьючерс на индекс РТС, а фьючерс на доллар-рубль соответственно устремился вниз. Из 9 ТС, участвующих в «Полигоне», восемь – трендовые. Поэтому большинство из них не пропустило сегодняшнее движение. Однако, и единственная на «Полигоне» контртрендовая ТС «КоТ» тоже сегодня «подсуетилась» и сделала «трейд». Эта ТС купила фьючерс на акции Лукойла на откате, а на последующем росте закрыла позицию. Так что, жить стало веселее. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php