Трейдинг

Давно ничего не писал, но обовсем по порядку...

 Последние несколько месяцев был забит новыми направлениями в своем развитии. По мере своего роста, каждому интрадей трейдеру постепенно приходится переходить на все более профессиональный уровень управления капиталом. Это в большинстве случаев означает, что трейдер должен учится портфельному управлению большим капиталом, который и вынуждает трейдера изучать нечто новое… По мере приближения данного события в своей жизни, пришлось глубоко вникать во все тонкости этого нового мира.

  В прошедший сезон отчетов сидел трейдил рядом с знакомым фанд-менеджером из New-York`a. Впитывал так сказать всеми фибрами каждое действие этого человека. Фонд не очень большой, поэтому именно в сезон отчетов присутствует много свинга. А так в среднем позы держат до 2-3-х лет.  Удалось постичь некоторые невероятные вещи. К примеру было большим открытием, что свинговый портфель можно формировать в сезон отчетов специально из отчетных бумаг ровно за день до выхода отчета в этих бумагах ( и так каждый день). Специально чтобы забирать гэпы. Да и вообще необычно смотреть как в отдельных трейдах профиты измеряются сотнями десятками и сотнями К. То что смерть для ритейла — самый хороший профит профессиональных управляющих… Так что ловить гэпы и определять их направление как оказалось таки можно. Познакомился с некоторой литературой переворачивающей мозг на изнанку ). В общем много пользы было за последнее время.  

( Читать дальше )

Пока все ленты вокруг переполняются политикой, Турцией и дальнобойщиками, я бы хотел обсудить одну неплохую мысль, которая недавно пришла мне в голову, касающуюся концепции морального риска.

Я и сам работаю консультантом, поэтому тема эта мне знакома не понаслышке.

Само определение прекрасно раскрыл во втором Уолл стрите лично Гордон Гекко, добавить тут особенно нечего.

Итак, человек, принимающий на себя моральный риск играет в ассиметричную игру — при благоприятном исходе он получает дивиденды, при неблагоприятном — не рискует почти ничем. Нетрудно проследить аналогии с покупкой опционов, не правда ли?

Разница между финансовыми опционами и жизненными обычно заключается в том, что цена на финансовый опцион все же не так далека от справедливой, в отличие от некоторых жизненных ситуаций.

( Читать дальше )

Приветствую всех!
Я торгую из дома, хочу найти место в офисе, готов даже платить  за место, интернет, комп. ипр., или можно организовать так сказать команду единомышленнков для торговли (рабочая атмосфера, обсуждения и т.д). Небольшой офис или коворкинг-центр как варианты.
Если есть у кого предложения — пишите, буду рад.
Также интересны собрания трейдеров, встречи, клубы по интересам.
СПб.

Давно хотел это сказать, да как -то не получалось. Я благодарен Тимофею за то, что он создал такой проект. Проект, где можно почерпнуть массу полезного, интересного и нужного. Проект, где ты можешь найти не только себя, но и самое главное — людей, хороших, открытых и умных людей. Возможно на всю жизнь, возможно на месяц. Но, у которых можно многому и полезному научиться. Тимофей, спасибо! Двигайся в том же направлении и всё будет ещё лучше, чем сейчас ).

Не знаю, если честно, к чему у меня сегодня эти сентименты, возможно потому, что на днях отправляюсь в серую зону и одному только Богу известно, вернусь я оттуда или нет (у меня там близкие люди). Надеюсь, что всё будет хорошо. Но на всякий случай решил поблагодарить сейчас. Спасибо, Тимофей!)

Итоги тестирования бота на дневной сессии на фСБ. Профит 6,5% от ГО. Просадки не было вообще, поскольку при частичном закрытии позы бот выставляет снова близкий ТП. Есть и минус — прибыль могла быть больше. Кроме того, притаких дублированных ТП бот как-то странно считает 50% от позы. Я так и не поняла. Видимо, при резких движениях запрос на биржу об остатках запаздывает и заявка срабатывает быстрее, чем получаем ответ. Кроме меня, еще один человек пользует подобную стратегию на Си, но с более старшим мувингом. Доволен.
Надеюсь на этой неделе разобраться, наконец, с автостопами,   на следующей увеличить объем до рабочего  и начать публикацию результатов.
Надеюсь те, кто пользуется, также будут делиться результатами и идеями по улучшению нашей торговли.
Всем удачи!

Акции для работы во второй половине дня 02.12.2015

Акции которые смотрятся сильнее рынка: BABA, CLVS, MDVN, QIHU, RLYP, SAVE, SCTY, UAL  

( Читать дальше )

Всем доброго вечера!

Рынок в последнее время дает не плохо заработать, планировал сегодня взять РТС от 85000, но цена не дошла до уровня и сразу улетела вниз.

Шорт по сбербанку после резкого утреннего выкупа – 10352, стоп 10389, цель 10230 и 2-ю планировал выйти возле нижней границы вчерашнего дня, в итоге закрыл немного раньше 10172, решил забрать деньги.

Лонг SI, после закрепления выше хая вчерашнего дня, выставил лимитку сразу на уровне не дожидаясь проторговки – 67210, стоп 67099, цель была 67550 и около 68000. В моменте сидел в плюсе и казалось, что вот-вот пробьют верхнюю границу и полетим наверх, но нефть сделала сквиз вверх из-за этого рубль сделал наоборот и вынес по стопу.

Газпром начал удерживать сильный уровень поддержки – 13700, этот уровень есть на дневном графике. Вход – 13700, стоп 13668, цели 13796 и 13828. Первый тейк исполнен перед клирингом, второй пока сижу в позиции, стоп подтянул 13695.

Всем удачный трейдов и не забывайте про риски, ставьте стопы!!!

( Читать дальше )

Продолжаем тестить робота на пересечение 3 и 700-ой ЕМА. Предварительно могу заметить, что на ЕДе пила обходится много дороже, поскольку в ней дорогие пункты, а запас хода в пунктах невелик. Вероятно, эта стратегия может работать на ЕДе только в ручном режиме, вблизи долгосрочных экстремумов с обязательным стопом. Значит, на интрадей не очень.
На Си и фСБ пока полет нормальный. За эту неделю надеюсь доработать автостопы и со следующей буду публиковать результаты.
Если есть заинтересованные в доработке автостопа, буду рада любой Вашей помощи.

Играя в покер и торгуя на бирже я нашел нечто общее и определил для себя золотое правило принятия решений.

При принятии одного частного решения выбирай всегда то решение, которое в долгосрочной перспективе при достаточно большом количестве подобных ситуаций, приведет к прибыли в общем итоге. 

Рынок — явление хаотичное. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Но выбирая какое-то определенное действие, нужно руководствоваться этим правилом. 

Иными словами, при появлении определенной ситуации или совершении определенного трейда, нужно действовать так, как если бы ты такой трейд совершил 100 раз подряд, например.

Конечно, это все давно уже знают и называют торговлей с положительным мат ожиданием. Но как посчитать это мат ожидание? Это сложно. Проще представить, что будет, если вы будете так поступать много раз. Не обнулится ли ваш счет рано или поздно если вы будете идти ва-банк с вероятностью обнуления 1 к 1000? Если есть такая вероятность, то лучше всегда оставлять 1/2 или более крупную долю счета на то, чтобы отыграться при наступлении такого события.