Трейдинг

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

( Читать дальше )

   Давно задаюсь вопросом, можно ли как-то приблизиться к правильному определению целей в сделке или реальнее и проще стопом сделку сопровождать. На мой взгляд, определение целей выхода сродни определению хаев и лоев, что как все знают (кроме гуру) трудно сделать...

   Есть разные подходы… до прошлой проторговки, зоны сопротивления, до границ какого-нибудь канала, или просто назначена цель например в 2 тыс. пунктов и берем...

   Но, какой в этом практический смысл, почему продажи (если позиция например лонговая) должны начаться на каких-либо границах, а не раньше на 500 пунктов… или, закрыв предыдущий гэп, мы можем пройти еще 1000 пунктов и потом продажи начинаются, а бывает, что и сразу ))

   Какие есть свежие мысли на этот счет или это все равно угадайка?

Конспект по трейдингу на американском рынке в виде карты памяти

Оригинал картинки тут — vk.com/doc1596412_134274206?hash=64393a1032cfd9a7a8
 

Обновлена Android-программа «Трейдинг. ИнфоРадар» (версия 1.0.4)
Лучше интерфейс, много нового (например — добавлен просмотр стастистики ЛЧИ-2012 и др).
play.google.com/store/apps/details?id=solitonic.tradingradar_ru

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

(те, кто торгует...  буквальный перевод с английского))

По их мнению есть даже незакрытые гэпы… 1340..1291… не понимаю уже о каком они индексе, НО

… чтобы добавить колорит в обсуждение публикую свой вью на AS&pee500
этот вью, (простой расчет) на эту грустную неделю: 12-16 ноября




а что будет дальше — ...

взято с моего сайта

Весной 1 инвестор ушел, не поверив в меня. Ничего не заработал. Ушел в начале года (Хотя в прошлом году я умножил его счет в три раза).

Второй, с которым мы с 2009, верит в меня, наверное, больше, чем кто-либо, даже я сам, заработал +388%. Всю прибыль сделали 4 месяца: июнь, июль, сентябрь, ноябрь.

Сразу скажу, что порядок суммы не супербольшой, но радует стационарность результата. Начальную сумму инвестиций со счета инвестор вывел уже несколько раз.

Инвесторы они же сами как трейдеры. Только в отличие от трейдеров, инвесторы торгуют верой в людей.

Откровенно говоря,  только сейчас вдруг осознал, как классно закончился бы этот год, если бы он закончился сегодня. По всем счетам плюс, приличный и в % и в абс выражении. Но внутри года стресса было очень много, ибо было много беспрецедентно длинных боковиков.

p.s.1. Тру трейдар должен решать не в спринте ЛЧИ, а в марафонской дистанции.

p.s.2. Деньги в управление не беру.

upd. Интуитивный трейдинг хорошо, но что-то он меня стал утомлять.
upd2. На своем счету заработал неприлично мало, так как постоянно выводил. О ужас! Как много я трачу! Так нельзя=) 

1. Пришёл на рынок, рекламу видел, народ рубить 2,3 зарплаты за неделю, а я торчу на работе зря.
2. Правда ничего не знаю, ну брокер научит, и не дорого вроде за курсы по теханализу, не глупый быстро научусь.
3. Блин, чего-то не работает, то плю то минус, сейчас индикаторы оптимизирую и всё будет ок.
4.Так, денег ещё меньше стало, нужно стопы всё-таки ставить.
5.Денег меньше, но со стопами депо тает помедленнее, есть время научиться.
6.А всё, почти ничего не осталось, жадный брокер развёл меня, теханализ не работает, что делать теперь?
7. Так, вот вроде человек зарабатывает, пишет красиво, по телеку мелькает.(гуру). Говорит научит как на самом деле деньги делать. Дороговато за курсы, но за грааль не жалко. Довнесу денег на новый депозит и по новой, с чистого листа, с новыми знаниями.
8. Что-то многовато людей на курсах, неужеле все рубят по 100% в неделю.
9. Бл… не работает опять ничего, и тут развели, кто-то вообще зарабатывает или все только разводят лохов?
10.О, нашёл сайт интересный, вроде много полезного выкладывают, и самому писать можно, сейчас мы тут вместе научимся трейдингу, а гуру и семинарщикам тут не место, нужно их троллить.
)))

Дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию наш новый курс. Курс подразумевает в первую очередь обмен опытом между профессиональными трейдерами. 

Основная аудитория – трейдеры компании United Traders.

Однако, мы будем рады видеть в рядах слушателей нескольких профессиональных трейдеров, еще не являющихся партнерами UT, а так же чьи знания и опыт позволят воспринимать преподаваемый материал.
Мы предполагаем, что группа будет состоять из 10 человек. 
Свободных мест 3-5. 
Курс бесплатный. 
Занятия планируем начать 22 ноября в 19:00 и проводить далее по вторникам и четвергам в то же время в московском офисе UT. 
Если вы хотите принять участие, то оставляйте заявки в форме.

В заявке обязательно указывайте сведения о своем образовании и опыте торговли. 

Полное описание курса, преподаватели и программа на нашем сайте