Постов с тегом "Трейдинг": 34620

Трейдинг


Дивидендная стратегия как религия: отдай сейчас, получишь потом?!?

«Дивидендная стратегия — это не про деньги. Это про веру. Ты отдаёшь свои деньги здесь и сейчас, отказываешься от спекулятивных идей, живёшь в убытках и просадках, потому что тебе пообещали: *потом* будет хорошо. Не сейчас. Не завтра. Потом.»

Не давно на просторах интернета встретил такое изречение. И задумался, что здесь не так? Вроде логично построена фраза, но посыл негативный...
Мой весь опыт показывает обратное я всегда получал профит сразу, ну в течении года. А в изречении — получишь далеко позже ?
И надо верить и страдать !?

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
t.me/RomaniMore

Промомед: Стоит ли покупать акции биофарм-гиганта в 2025 году?

    Введение: Промомед — скрытый драйвер фармрынка или переоцененный актив? 

Российский биофармацевтический сектор переживает бум: на фоне импортозамещения и роста спроса на инновационные препараты компании демонстрируют двузначные темпы роста. Акции Промомед привлекают внимание инвесторов, но вопрос об их справедливой стоимости остается дискуссионным. За 2024 год компания опубликовала противоречивый отчет: выручка взлетела на 35%, но чистая прибыль снизилась. Стоит ли рассматривать инвестиции в этот актив сейчас или ждать коррекции?  

 

В этом материале — детальный разбор финансовых показателей, оценка долговой нагрузки и прогнозов компании. Вы узнаете:  

— Как Промомед обогнал рынок, но столкнулся с давлением расходов;  

— Почему аналитики называют мультипликаторы компании «премиальными»;  

— На каких условиях акции могут принести доход в 2025 году.  

 

    Основной раздел: Глубокий анализ акций Промомед  



( Читать дальше )

Как отыгать девальвацию рубля до конца года?

Подскажите, какие щас варианты есть в РФ, чтобы отыграть девальвацию рубля до 100руб+- до конца года?
наличка опасно и геморно с большой суммой
юань риск остановки торгов
TLCB фонд комиссия бешенная
USDT вообще не вариант в моем случае


Физлица скупают золото

Чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц держится у годовых максимумов во фьючерсе на Золото в слитках
Физлица скупают золото
Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Почему всё это произошло — неудачи, эксперименты и рождение сильных держателей

Эволюция, неудачи и открытие новых рыночных преимуществ.

Почему всё это произошло — неудачи, эксперименты и рождение сильных держателей

За последние несколько лет я провёл десятки реальных экспериментов на бирже, потерял и нашёл гораздо больше, чем просто деньги.
Этот путь был полон ошибок, открытий, инсайтов — и в итоге привёл меня к формуле, которая стабильно превосходит рынок.

В этой серии я расскажу вам всё как есть: без красивых легенд, без маркетинговой мишуры.

Вы увидите реальную эволюцию мышления — от интуитивных гипотез к чёткой системе, основанной на данных, проверке и глубоком понимании сути биржевых компаний.

Если вы хотите понять, как на самом деле строится превосходство над рынком — добро пожаловать.

В конце этого пути вы увидите то, что вижу я.
И, возможно, начнёте видеть иначе.

 

Часть первая, начало…

Мне придётся рассказать всю историю целиком, все мои эксперименты с биржевыми акциями, которые я проводил за последнее время, о многих вы знаете или даже участвовали вместе со мной. Это был легендарный Однодолларовый Рокфеллер, невероятные акции месяца от парадокса или совершенно провальный портфель Инноваций на веяниях Кэти Вуд. Каждый из этих проектов и некоторые другие имели в своей основе цель на реальной торговле доказать одну из теорий, о которых будет рассказано ниже. 



( Читать дальше )

Продолжение адаптивной средней

предыдущие серии: smart-lab.ru/blog/1146930.php
На данный момент пришел к мысли что целевая функция должна выглядеть так:

F = [ ( P(i) — P(i-1) + delta)^2  — ( P(i) — MA(i-1) )*( P(i) — P(i-1) )  ]^2

F = ( ( P(i) — P(i-1) + delta)^2  — ( P(i) — MA(i) — ( P(i-1) — MA(i-1) ) )*( P(i) — P(i-1) )  )^2

delta — небольшая положительная величина

MA(i) = a*P(i) + b*P(i-1) + c*P(i-2) +… — средняя по N ценам

можно еще ее представить так: MA(i) = a*i^2 + b*i + c

или так: MA(i) = a*sin(i) + b*sin(2*i) + c*sin(3*i)

или все это сложить вместе.

i меняется от n до m

K — весовой коэффициент = abs(P(i)-P(i-1))/P(i-1)

P(i) — цена на i-м баре

Для нахождения средней ищем a,b,c...

Поиск делаем следующим образом:
Получаем производную по a,b,c…, приравниваем ее к нулю, получаем линейную систему уравнений


Можем сделать вывод такой:
если есть какая-то средняя, у которой значение равно значению цены предыдущего бара, то этой средней надо доверять

Продолжение адаптивной средней
Основные характеристики целевой функции:

( Читать дальше )

Планка на конференции Смартлаба?

Весь фондовый рынок взорвался после новости о возобновлении выплаты дивидендов банком ВТБ. Акции компании мгновенно достигли планки, однако большой вопрос, увидят ли инвесторы обещанную див. доходность в 27%.
Планка на конференции Смартлаба?

Финальное решение о выплате дивидендов будет принято только 30 июня — через 2 дня после Smart-Lab Conf! Увидим ли мы разгон акций под ГОСА? А акционеры — свои деньги?

К слову, подобную планку мы с вами уже видели в стакане таймпада: месяц назад перед первым повышением цен на конфу Смартлаба спрос на билеты кратно вырос. Кто не успел зайти на низах — ещё есть шанс докупить!

Следующее повышение цен уже 1 мая:
conf.smart-lab.ru


Всё начинается сегодня!

Стартовало первое занятие на курсе «Полное погружение 2.0».

Если вы ещё раздумываете, немного времени ещё есть. Мест осталось совсем немного, и мы будем рады видеть тех, кто решится сделать важный шаг в своей трейдерской карьере!

Всё начинается сегодня!



( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Ничего нового. Мысли только об индикаторе доходности

ФЬЮЖН: Ну вот и подобрались к 25% за этот год (по акциям)

В выходные гонял тесты. Проверял возможности применения индикатора доходности SavYield. На графике ФЬЮЖН, это нижняя тёмная сплошная линия и жирная красная ЕМА к ней. При использовании такого индикатора, не требуется каждый раз запускать тестового робота. Индикатор вычисляет доходность для конкретной торговой стратегии.

Был когда-то индикатор эквити. Его значения абсолютные, в рублях. Но нагляднее и понятнее сравнение эквити (дохода) со стоимостью актива, то есть именно доходность. Для индекса ФЬЮЖН, если параметры настроены правильно, такой индикатор не очень помогает. Он нужен для выявления боковиков. В этих случаях доходность падает и индикатор позволяет вовремя закрыться. При выходе из боковика индикатор снова начинает рост, но с некоторым опозданием. Уходим от потерь при боковике, но недополучаем дохода при выходе из него.

Стратегии с оперативной выборкой лучших акций или фьючерсов, вот где индикатор сильно помогает. Сравнивал выборку по RSI и SavYield. Если выборка по RSI (например 10ти из 40) приносит в среднем доходность 5% в неделю, то по SavYield — 10%. Какую найти выгоду для ФЬЮЖН — думаю.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн