Тс

Плывем по биржевым просторам океана трейдинга...

Благо, творческий отпуск закончился, и хочу поделиться некоторыми мыслями.
.
Решил посчитать (посмотреть распределение) сработавших сигналов моей ТС с интервалом 5 пунктов.
Получилось следующее (эта и далее графики по данным с начала года, кстати, не совсем успешного):


( Читать дальше )

Всем привет.
Я задался вопросом создания ТС через тслаб (тк это самое простое). И так как это большой труд, хотел узнать, много ли людей, у которых она есть? Под ТС я понимаю систему или много торговых систем (автоматизированных или полуавтоматизированных, которая имеет (имела) статистически подтвержденное смещение мат ожидания у сторону профита, за вычетом всех расходов.
Я прошу честно проголосовать, тк все таки для освоения всего придётся потратить год или 2.
Естественно понятно, что рынок динамически изменяющаяся среда и любые параметры системы придётся постоянно менять. Плюс сами системы тоже, в зависимости от характера движения рынка.
Пока только хочу узнать, есть ли такие люди, которые с этого живут и работают этим

Многие слышали что торгуй 1 к 3 или 1 к 5 и ты всегда будешь в плюсе.

Давайте проверим если реально преимущество.
Торгуя 1 к 1 вероятность 50 на 50 %, торгуя 1 к 3 вероятность уже ниже у 3, соответственно частота срабатывание у 1 больше чем у 3, тем самым вероятность стремится к 50 на 50%.

Вывод — при увеличение соотношения, уменьшается вероятность, что выравнивает соотношение 50 на 50%.
             Торговля 1 к 3 или 1 к 5 итд не дает ни какого преимущества на рынке, результаты выбивающиеся из диапазона случайны в моменте времени и со временем вернутся к 50 на 50%.

пс. проверка на случайных числах ошибочна, так как в реале невозможно торговать с соотношением 1 к 1 и иметь преимущество. 

Написал небольшую программку на python, генерирует случайные числа и на базе этого создает графики.

arrow = list()<br /><br />for i in range(100):<br /><br />    arrow.append(random.randrange(0, 100))<br /><br /><br />week = pd.Series(arrow)<br />plt.plot(week)<br />plt.show()

взял диапазон от 0 до 100 генерацию случайных чисел 

потом взял от 0 до 1000



( Читать дальше )

Друзья, всем привет и удачной недели! 
Допустим, есть у трейдера несколько ТС с известными макс просадками на тестах. Корректно при расчете объема отводимого на каждую ТС их просто складывать, ведь вряд ли по разным ТС возможно такое, что все эти макс просадки реализуются одновременно, может формулу какую-то применить для определения возможной макс просадки группы ТС?

Потому, что торговля строго по системе дело рутинное и скучное. Без роста счета на сотни процентов в неделю, без драматических маржинколов и прыжков с 22 этажа.
Комплектная ТС должна отвечать на три простых вопроса:
1. Что делать при росте цены инструмента, с которым Вы работаете.
2. Что делать при снижении цены инструмента, причем как при длительно, так и краткосрочно.
3. Что делать при безтрендовых колебаниях цены.


Всем успехов в разработке ТС
и СЛЕДОВАНИИ СОЗДАННОЙ СИСТЕМЕ!

Сегодня по закрытии сессии индекс ММВБ не только обновил исторический максимум, но и пробил планку в 4000!
Индекс с начала года вырос на 21,7%, а вместе с индексом растет и мой портфель примерно на тот же процент. Торговая система (см. smart-lab.ru/blog/688572.php) работает!


Всем успехов в торгах.

▶ НЕФТЬ. ПУБЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТС НА СМАРТЛАБЕ ЗА ДВА ГОДА.

Точки входа по торговой системе Аслана Бероева на Нефти марки Brent
добросовестно размещались публично и общедоступно на Смартлабе не
постфактум 2 (два) года подряд. Топик о каждой точке входа публиковался
сразу при наборе позиции, а также, при её закрытии в профит и/или убыток.
ТС зарекомендовала себя стабильно безубыточной в среднесрок.

С августа 2019 г. по август 2021 г. получены следующие результаты:
Профит по ТС за указанный период составляет +252,4% на позицию.
Проведено 209 трейдов, из них 04 (четыре) трейда убыточные.
За 2 года публикаций точек входа на Смартлабе 98,09% всех трейдов закрыто в Профит. Риски по ТС составляют всего 1,91%. 

С 23 августа 2021 г. публикации точек входа не постфактум по
объективным причинам — прекращены, о чём было размещено
соответствующее уведомление в сообществе: 

( Читать дальше )

.
Августовский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. В основном, отрицательные эмоции и отрицательный результат... но именно они и вдохновляют что-то менять!
.
Но в начале интересные цифры рОбота ТС за август:

147 сделок за 22 торговых дня в августе, получается 6-7 сделок в день… (чересчур много...)
Откровенных стопосъёмов 16 раз… (тоже многовато...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 38 раз (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять намного больше обычного — потому и «распилило» доходность...)
Средний размер стопа -1 п… (это показатель, что ТС закончила август в минусе)

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. Профит с начала года составляет +3,9% на позицию.

НА НЕКОРРЕКТНОМ ТРЕЙДЕ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА ПРОИЗОШЛО УМЕНЬШЕНИЕ ПРОФИТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ

За 07 месяцев 2021 года Профит составлял + 96% на позицию.
Размер торгового депозита вернулся к размеру начала 2021 года.

Проведены корректировки критериев определения точек входа
по ТС в отдельных категориях для исключения будущих рисков.
Топик о каждой точке входа публикуется сразу. Не постфактум. 

За месяц проведён 01 трейд. Расчёт произведён без учёта
подоходного налога и комиссий брокера. Топик о точке входа 
опубликован сразу (не постфактум).

Безубыточный период по ТС 12 месяцев подряд. ПРОФИТ +194,9%

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:

( Читать дальше )