УРОВНИ

#IMOEX2, Д

Последние три сессии мы наблюдаем довольно сильные продажи российского рынка. Тому, кто не был готов — в моменте было очень некомфортно.

Однако обратим внимание на Индекс. Из графика видно, что #IMOEX на поддержке. Причем эта поддержка усилена тем, что с нее сделан максимум.

Поэтому ситуация, которая выглядела вчера страшно, некомфортно, почти пропаще😁 — сегодня на основании работы уровней — может обернуться хорошим отскоком, причем до уровня 3200п. по ММВБ.

И все же — для разворота наверх — этого отскока не будет достаточно. Для разворота должно пройти существенное время (по моим оценкам не менее месяца), учитывая интенсивность снижения рынка со своих хаев.

И еще одно… Не забываем смотреть на важный уровень в Сбербанке 305руб. Если Сбер эту отметку не удержит — Индекс тоже не удержит обозначенную поддержку.

 

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

автор стратегии «Взгляд на рынок» (COMON, Тинькофф)

ОБЪЁМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Подавляющему большинству трейдеров известно, что торговый оборот является одним из ключевых признаков грядущего изменения цены. И это действительно так. Под торговым оборотом подразумевают количество ценных бумаг, которые поменяли владельцев в течение определённого периода времени (чаще всего рассматривается дневной таймфрейм, но при учёте отсутствия больших исторических данных могут рассматривать и 10 мин. ТФ или 30 мин. ТФ).

В классическом подходе к теории торгового оборота можно выделить несколько наиболее важных тезисов:

👉Нарастающие объёмы торговли обычно являются признаком зарождающегося бычьего тренда.

👉В подавляющем большинстве случае оборот достигнет своего максимума раньше чем цена.

👉Слишком большой торговый оборот свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива и может выступать подтверждением сигнала осциллятора с хорошим статистическим преимуществом (ROC, CCI, Ultimate Oscillator). Если говорить по-простому, то толпа впадает либо в состояние чрезмерной жадности, либо в состояние бессмысленной паники. Таких моментов стоит либо избегать вовсе, либо использовать для открытия диаметрально противоположной позиции (поиск разворотной модели).

( Читать дальше )

Продолжаем тему уровней

Итак, с наклонными уровнями у нас всё понятно их мы проводим по повышающимся минимумам и понижающимся максимумам, на дневном (D1) графике.

 

Горизонтальные уровни бывают двух видов, глобальные (определяем на графике D1) и локальные (определяем на графике M5)

Глобальные уровни

( Читать дальше )

В моей торговой стратегии очень важное значение имеют уровни поддержек и сопротивлений. Они помогают определить направление для торговли, безопасную точку входа и правильное место для установки стоп-лосса.

Я использую горизонтальные и наклонные уровни.

Горизонтальные уровни

( Читать дальше )

Дневной график индекса Мосбиржи

Введение

Что общего у панциря улитки с графиками? Все правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Леонардо Боначи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени. Его главным достижением считается исследование чисел Фибоначчи. Он обнаружил, что простой ряд чисел можно использовать для описания самых разных пропорций в природе: от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.

Волшебные числа Фибоначчи

Применительно к трейдингу «волшебными» считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Так что же делает эти соотношения такими особенными? Это до сих пор неясно. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Как построить уровни Фибоначчи

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 07.08.2023

❗Сбербанк [цена 266.97] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 66. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.
Поддержки: 252.98(-5.25%), 238.55(-10.65%)
Сопротивления:
❗Сургут [цена 31.625] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 77. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 30.69(-2.96%)
Сопротивления: 33.34(5.42%), 33.17(4.88%), 31.99(1.15%)
❗Роснефть [цена 538.7] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 94. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 505.55(-6.16%), 504.75(-6.31%), 481.4(-10.64%)
Сопротивления: 541.25(0.47%)
❗Татнефть [цена 560.8] находится в зоне неопределенности, сила рынка 47.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

( Читать дальше )

Сколько можно зарабатывать на уровнях?

Для ответа на этот вопрос нужно обсчитать историю. А для этого нужна программа, умеющая видеть на графике предыдущий экстремум (максимум или минимум). Составить такую программу довольно просто. Главное в ней — оптимальная математическая модель с минимальным количеством переменных.

Например, чтобы увидеть предыдущий минимум, я обсчитывал модель с 4 ценовыми и 3 временными переменными:




К этому набору добавил еще 2 ценовые переменные — Take и Stop — и еще 1 логическую переменную, меняющую местами Take и Stop. При этом, Take и Stop не превышает 3% от ГО (на сишке это примерно 0.5% от цены контракта), чтобы не словить Big Fish и не обосраться от радости.

10 переменных = 10 вложенных циклов с расчетом прибыли при изменении любой переменной и сохранением результата.

После окончания циклов, результаты ранжируются в двух срезах — по прибыльности и по качеству эквити. Естественно, в расчете учитываются комиссии и среднестатистическое проскальзывание.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 20.07.2023

❗Сбербанк [цена 244.84] находится в зоне неопределенности, сила рынка 51.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 236.86(-3.26%)
Сопротивления: 251.29(2.63%)
❗Сургут [цена 28.96] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 70. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 27.49(-5.08%), 27.2(-6.08%)
Сопротивления: 30.37(4.86%), 29.62(2.27%)
❗Роснефть [цена 483.9] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 80. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 470.1(-2.86%), 463.65(-4.19%), 447.95(-7.43%)
Сопротивления: 497.55(2.82%)
❗Татнефть [цена 493.8] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 37. Рекомендуется работать от продаж.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 468.2(-5.19%), 442.2(-10.45%)
Сопротивления: 540.9(9.53%), 528.7(7.06%)

( Читать дальше )