ФОРТС

Дисклеймер: Всё написанное  в этом блоге, бла-бла-бла, и является моим личным бредом.
Пока сохраняется сценарий с более широкой коррекцией. Но по прежнему шортовый. Чтобы не «прощаться с депозитом», мы соблюдаем две вещи :
1) проверяем тормоза (ставим стопы )
2) следим за светофором и знаками на дороге, едем аккуратно. Не открываем позы где попало ждём своих ситуаций.




( Читать дальше )

Кто в курсе проясните ситуацию, почему ГО опять задрали?

Всем привет!

Проведя объемный анализ текущей рыночной ситуации по фьючерсу на индекс РТС, вижу следующее:

Несостоявшийся ретест уровня 141300 и срыв до 130000 говорит о появлении и преобладании среднесрочного продавца, а значит единственный путь — это путь вниз. И падать будет еще далеко, но возможно не сразу. А на предстоящую неделю ожидаем заход на ретест уровня 138700 и возврат к низам прошлой недели и даже ниже. Итак, ищем продажи из области 133500/138700, повторные продажи ниже 128000, цель — 125300/116500, отмена приоритета продаж — выше 142300.



Присоединяйтесь к моей закрытой группе, где я даю больше прогнозов и сигналы на вход в сделки. За подробностями обращайтесь в личку.

Всем удачных торгов и хорошего профита!

Всем привет!

Подвожу итоги прошедшей недели:

Фьючерс на индекс РТС: я прогнозировал его рост при небольшом откате, но в первый торговый день недели с утра прошел резкий срыв вниз, перепозиционировав уровень отмены недельного приоритета в статус сопротивления. После этого смело можно искать точки входа на продажи, что я и сделал. Под уровнем 147900 в этот же день была прекрасная первая точка входа, а в четверг с утра — вторая. И в пятницу при повторном заходе на уровень 130000 — закрывать все сделки, и радоваться профиту в +17200 и +13800 пунктов от каждой сделки. 



Еще была интересная ситуация по фьючерсу на Палладий: в своей закрытой группе я размещал прогноз на его рост от уровней 2650/2580 до области 2805/2865. Что же в итоге произошло? Во вторник слегка не дойдя до уровня 2650, рынок в конце дня перепозиционировал уровень 2692 с выбросом значимого объема, чем задал уверенное направление на продолжение роста. И в среду можно было смело входить в покупки, что я и сделал по цене 2717. И в четверг под закрытие дневной сессии, рынок дал вторую точку входа для тех, кто торгует не только внутри дня. Я зашел уже в вечернюю сессию по цене 2785. И по тэйк-профиту 2865 закрылись обе сделки. Таким образом +148 и +80 пунктов. Конечно, если не ставить тэйк, то срыв в пятницу принес бы разочарование, но можно перед началом торгов двигать стопы в безубыток, что я и делаю.

( Читать дальше )

Сегодня поднимут ГО https://www.moex.com/n27114/?nt=101
На нефть и индексы на 5%, на остальное на 3%.

Всем привет!

На основании объемного анализа могу сказать следующее:

Фьючерс на индекс РТС (RI): Накопление объемов над уровнем 151300, отсутствие повторного фикса на уровне 165000 и отсутствие срыва вниз на протяжении 3 недель говорит о недостаточности сил продавцов. Очень вероятно возобновление восходящего движения через разворот на младших тайм-фреймах. В связи с этим, преобладающий приоритет на предстоящую неделю — покупки от уровней 151300/150400, повторные покупки — выше 155100, цель на 157900/159400, отмена приоритета — ниже 149800.

Если есть интерес в прогнозе большего количества инструментов:

фьючерс доллара, 

фьючерс золото, 

фьючерс нефть, 

ряд акций Российских компаний,

любой инструмент Московской Биржи по Вашему желанию

  — обращайтесь в личку.

Всем удачной торговли и хорошего профита! 

Всем привет!
Решил вести свои заметки на тему торговли на финансовых рынках.
Торгую фьючерсами и опционами на ФОРТС на основе объемного анализа рыночной ситуации.
На прошедшую неделю у меня были такие прогнозы:

Фьючерс на индекс РТС (RI) — продолжит свое падение при подкреплении объемами на уровнях 155000 — 156000. Цель на неделю — 148200/147900. При превышении 156200/156300 продажи отменяю. 

Фьючерс доллара (SI): набор объемов в области 63200-63500 и рост на 64700/65000. Провал ниже 63000 отменяет покупки. 

В тоге, неделя была не простая, но возможности получить прибыль все же были.

Фьючерс на индекс РТС (RI): как я и прогнозировал, ткнулся в уровень 155 000 уже с утра в понедельник, поротировался под ним, набирая объем и упал на следующий день к 151 300. Рынок предоставил возможность войти в первой половине дня понедельника и к концу вторника зафиксировать +3 500 пунктов. В среду к концу дня рынок опять поднялся к уровню 155 000 и опять стал под ним ротироваться, набирая объемы. И таким образом, во второй половине четверга можно было смело входить на повторную продажу, и в пятницу при повторном подходе на 152 000 к концу дня фиксировать +3 000 пунктов. В итоге прогноз оправдался, до цели только не дошли, но +6 500 пунктов можно было смело взять.



Фьючерс на Доллар (SI): согласно моему прогнозу, произошел выброс объема на уровне 63500 в первой половине понедельника, где и можно было смело входить в покупки. После чего произошел стремительный скачок вверх. В среду рынок откатил в район 63 800 (вторая точка входа на покупку), где набрав объемы, снова рванул вверх к целевым уровням 64 500/64 700. Где и можно было зафиксировать +1 200 пунктов на первой сделке и 900 пунктов по второй под закрытие пятницы. Итог: прогноз полностью оправдался и +2 100 пунктов профита.



Продолжаем работать.

Кому интересны мои прогнозы и их результаты — подписывайтесь, отмечайте меня.

Всем удачи и хорошего профита!

В данной статье мы разберем чем же отличается Брокер от Дилера, что они из себя представляют и зачем они нам нужны. 

Дилер и Брокер являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые предоставляют своим клиентам доступ к торгам. 

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является посредником межу клиентом и Биржей. Его основные статьи доходов — это комиссии за сделки клиентов и предоставление маржинального кредитования (возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли). Не важно покупка это или продажа, ровно, как и прибыльная сделка или убыточная. Брокер не устанавливают свою цену, а транслирует на прямую с биржи. То есть, брокеру не важно торгует ли клиент с прибылью или терпит убытки.  

( Читать дальше )

Рынок корректируется и эквити поехала вверх.

Хеджевые блоки отработали как и предполагалось и при дальнейшем росте скорость увеличения убытка по экспоненте стремилась бы к нулю.

Рост на протяжении нескольких месяцев был одним из вариантов экстремальных сценариев. В эго облегченной версии, по сравнению с аналогичным снижением, которое согласно базовой гипотезе должно было бы происходить за меньшее время и более резко. В случае снижения, позиция управлялась бы иначе и экстраполировать эквити при росте на падение не правильно.

Промежуточный вывод таков. Схема рабочая. Риск контролируется неплохо. Да, да, несмотря на эквити. Базовым все-таки является сценарий, когда тренды меньше по амплитуде и длительности, а коррекции несколько чаще.
Из минусов, расчетного ГО не хватило, то есть для корректировки позиции в диапазоне 158-165 пришлось задействовать дополнительное ГО в размере 20%. Так что можно считать первоначальные настройки риска неверными.

Таким образом, базовые предпосылки продолжаю считать верными, а расчет риска признаю ошибочным. Следовательно, потенциальная доходность также подвергается корректировке и становится ниже.

( Читать дальше )