ФОрекс

RUSFAR на сайте Мосбиржи
www.moex.com/msn/ru-rusfar

Вчера,
дорого



Сегодня,
дёшево

( Читать дальше )

Сегодня были опубликованы данные по новым рабочим местам (non-farm payrolls) от ADP, первичным заявкам на пособие по безработице и общему числу лиц, получающие это пособие.

Отчет non-farm от ADP оказался довольно хуже ожиданий, продемонстрировав минимальное количество новых рабочих мест за август за последние 12 месяцев, кроме этого в сторону снижения были пересмотрены показатели прошлого периода.

Но в тоже время заявки на пособие по безработице за последнюю оказались ниже ожиданий, так же снизилось и число получающих пособие. Так же можно отметить, что затраты на рабочую силу за 2й квартал резко снизились, что демонстрирует нам остановку роста заработных плат.

( Читать дальше )

?si=nzUTYh5R5OQKf68s

Курсы валют 

валюта	05.09.2024	06.09.2024
Китайский юань1 CNY	12,5086	12,5054
Доллар США1 USD	88,9288	89,7044
Евро1 EUR	98,0725	99,1927

Ставка по однодневному репо в юанях 72.02% годовых.

Оживление на рынке

Рынок накануне. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 млрд до 200 млн рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.

Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже $73 за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на «черное золото» со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти. 

( Читать дальше )

https://www.cbr.ru/

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе отошел от достигнутой вершины и начал корректироваться к уровням поддержки. Цена отскочила от уровня 0,6804, где обнаружился серьезный барьер, и снизилась до нижней границы сигнальной зоны на уровне 0,6701, где смогла остановиться. Это не позволило достичь целевую область, которая все еще остается в работе. Помимо этого, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на сдерживающие усилия со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с заметным понижением, несколько отойдя от своих недавно достигнутых недельных минимумов. Ключевая зона поддержки оказалась под серьезным давлением и едва не оказалась пробитой, но смогла сохранить свою целостность, что указывает на возможность оставить в приоритете восходящий вектор. Для его продолжения цене необходимо вернуться и закрепиться выше уровня 0,6765, где располагается граница основной зоны поддержки. Успешный обратный ретест этой зоны с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6871-0,6949.

( Читать дальше )

С 29 августа индикатор RUSFAR CNY который показывает стоимость заимствования юаней держится на высоком уровне, хотя сегодня он немного просел по сравнению со вчерашним днем. И вот тут хочется спросить, что же происходит на самом деле? Про проблемы с юаневой ликвидность я уже слышала. Но ведь санкции против Мосбиржи ввели уже давно, а RUSFAR CNY начала расти только сейчас.

И вот что интересно, раньше мне не нравилось, что в Китае есть 2 юаня: внутренний и офшорный. Я считала, что Поднебесная может легко манипулировать обменным курсом из-за этого. А сейчас у нас 3 курса обмена рублей на юани: биржевой, внебиржевой и офшорный и мы уже как-то не думаем про манипуляции. Но кстати, биржевой курс тоже пошел вверх, юань уже торгуется по 12,62 рубля, а день начинался с 12.31. А вот фьючерсы не верят в рост курса. CNY-9.24 — фьючерс с расчетами в сентябре, а именно 19 числа, торгуется по 12.26.

Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

Нехватка юаней на Мосбирже становится все более заметной. 4 сентября из-за него рубль в моменте просел к китайской валюте на 6,5% — до апрельских уровней, достигнув отметки 12,9 руб. за юань. 

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст» Олег Абелев не исключает, что если ситуация не изменится, пара рубль-юань перестанет быть биржевой:

Мы видели, до каких значений выходили ставки на репо с КСУ. Это как раз говорит о том, что, по сути, на бирже юаневой ликвидности нет. Все участники торгов, которые имеют хоть какую-то юаневую ликвидность, предпочитают совершать сделки на внебиржевом рынке. Понятно, что львиная доля таких участников — банки.

Вероятно, история с продолжающимся дефицитом ликвидности свидетельствует о том, что в скором времени не будет никакого физического смысла оставлять биржевую валютную пару рубль-юань.

И ценообразование валютных курсов будет определяться по примеру пар рубль-доллар, рубль-евро. 

Скорее всего, в течение месяца-двух ситуация так или иначе наладится. Одним из возможных сценариев могло бы быть некоторое ослабление рубля к юаню, что теоретически несколько снизило бы спрос на китайскую валюту, по крайней мере, со стороны тех участников рынка, которые используют ее для приобретения импорта

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 1.34758
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 1.34092
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по активу валютного рынка, по паре USDCAD. На данный момент наблюдается коррекционное нисходящее движение в рамках локальной восходящей тенденции. Ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 1,34818 — 1,34777. Пока цена торгуется выше данного диапазона, сегодня, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально, рассмотреть точку входа в лонг. Сегодня обширный новостной фон, много важных экономических событий о которым я упоминал в утреннем обзоре рынка. Есть вероятность повышенной волатильности до18:30 по Мск. С учетом текущей информации, мы выставили лимитный ордер, на покупку, немного ниже области поддержки, с целью зайти в рынок по наиболее выгодной цене. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующую область поддержки 1,34516 — 1,34546. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск.

( Читать дальше )