Форекс

В этот раз размышления на фьючерсах. Затестили бар открытия и из него пошла реакция. Все стремится к зоне продаж. Если ее проходим, то откроется путь в рамках третьей волны к старшему максимумув районе 14. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По данным Банка России, нетто инвестиции ФНБ в локальные активы в 1П24 составили 376 млрд руб. после 731 млрд руб. во 2П23 (вдвое меньше). Последнее, в совокупности с большим количеством торговых дней, определило снижение объема ежедневных продаж юаней на внутреннем валютном рынке со стороны Банка России в эквиваленте с 8,0 млрд руб. до 4,7 млрд руб. Это почти совпало с нашими оценками.

Итоговые операции Банка России складываются из трех составляющих: операции в рамках бюджетного правила (покупка юаней в эквиваленте 3,7 млрд руб. в период с 7 июня по 4 июля); операции в рамках финансирования дефицита бюджета 2023 года за вычетом отложенных во 2П23 операций в рамках бюджетного правила (продажа 5,5 млрд руб. в течение всего 2024 года); операции в рамках нетто инвестиций ФНБ в локальные активы (продажа 2,9 млрд руб. в период с 1 июля по 28 декабря). Минфин объявит обновленные параметры операций в рамках бюджетного правила (на период с 5 июля по 6 августа) уже 3 июля.

Помимо наличных или денежных средств на счетах, есть еще несколько инструментов для вложений в иностранную валюту. При этом все покупки проводятся в рублях и не смогут быть заблокированы.

Замещающие облигации — это облигации, выпускаемые в виде замены евробондов, номинированных в валюте (доллары, евро, фунты, франки) и заблокированных европейскими депозитариями. Их стоимость и доходность напрямую зависит от курса доллара. К примеру, если подобная бумага покупалась летом 2022 года, то сейчас и ее доходность (в плане выплат по купонам), и ее стоимость будет примерно в полтора раза больше относительно покупки, при том что купонный доход у таких облигаций, как правило, фиксированный. Дополнительную уверенность в них добавляет то, что большинство таких займов — это займы государственных корпораций или крупнейших российских предприятий.

Квазиоблигации — это не замещающие облигации, но по своей сути такой же инструмент — ценные бумаги российских компаний, которые номинированы в иностранной валюте, но все расчеты по ним проводятся в рублях.

Сегодня резко появился покупатель. Суть заключается в завершении второй волны и начала третьей.Закончилась 2 или нет будет зависеть от реакции утреннего бара. Пока продажи к нему идут слабее, что больше указывает на характер простого теста покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

27 июня НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро. В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме. Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть в рублях

Конвертация долларов и евро в рубли осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

Центральный курс на 13 июня составил, согласно данным НКЦ, ₽89,2256 для пары доллар-рубль и ₽95,7974 для пары евро-рубль. Для сравнения официальный курс доллара от ЦБ на ту же дату был равен ₽89,0214, курс евро — ₽95,7391.

t.me/selfinvestor/14377