Фртс

Топик на завтра имеет смысл именно как на день-два вперед, т.к. движение на чуть больший срок уже было мной озвучено в прошлый раз и находится в процессе более-менее успешной реализации рынком.

Ближайшую пару сессий на фРТС, думаю, будут бороться две тенденции:
первая, в русле тренда последних недель — сорвать стопы быков под 110.6 т.п.;
противоположная, в более мелком таймфрейме — сыграть отскок на 114.5 т.п..

Для первого варианта, возможно, хватит последовательного завершения локальной коррекции нефти брент на уровень хотя бы немного ниже травы низов прошлой недели (55,64). Если при этом хорошо протопчут диапазон 55.4-55.5, то отскок по нефти может быть неплохим. А у нас — еще лучше. Может даже и не отскок, а прыжок молодой кошки на новые вершины.
Впрочем, этот вариант по фРТС еще скорее сработает при более сильном падении брент — вплоть до 54.8. Многое зависит от динамики ее движения.

( Читать дальше )

Рассчитывал на заход вниз и хороший отскок с обновлением вершин года, но похоже все поворачивается другим боком.
Теперь более вероятным выглядит не хороший отскок, а хороший нырок — под 113 т.п. Вполне допускаю, что и 111 увидим.

Итоги. Так как планы Ри на завал оказались грандиознее моих, то и отскакивали вчера дольше расчетного — упасть просто не успели.
Теперь, рассчитываю, индекс будет наверстывать упущенное и с сегодняшнего дня жду несколько медвежьих сессий.

Итого, основной план. Не факт, что успеем упасть сегодня. Скорее всего, начнем день с попытки подойти к низам вечерней сессии, и впереди еще задачка по выходу на уровень повыше вчерашних верхов. А с 116.8-.9 (лучше 117-.1), можно начинать спуск вниз.
Если покупатели-продавцы сосредоточатся и сделают все быстро, то на верхах можем оказаться в районе полудня. И тогда все шансы за то, что дневная свечка будет откровенно медвежьей с низами у 115 т.п. или даже пониже. Это самый основной план. А проваландаемся на подъеме — может случиться медвежий свечной огарок. Это компромиссный вариант основного плана.

Альтернатива — бычье закрытие. В этом случае, планировать что будет дальше, пока не берусь.

Написал было уже план на ближайшую пару дней, но по завершению понял, что опять увлекся и вместо границ дня запланировал движение индекса. Исправляюсь.

В чем проблема с планами на эту неделю — по бренту мне кажется вероятным заход на 54,8 (,4) и это с разворотом  Ри на уровне 113-113.5 не очень вяжется. Разве что, мамбу категорически откажутся продавать ниже 2100. Хотя — реально (сколько ж можно). И — как вариант, если этот заход брента на низы будет быстрым — например, после нефтяного отчета в среду.

Итого. Свечу на Ри ожидаю медвежью.
Основной план — закрытие в диапазоне 113.7-114.3. Возможны заметные тени с обеих сторон.
Альтернатива — закрытие ниже 113.5. Тогда развернуться на этой неделе Ри будет непросто, хотя и не исключено при высокой волатильности в среду.

11:00 P.S. утренний рывок нефти вверх вызывает сомнение в преодолении Ри уровня 114.5-.7 тп. Придется быть осторожным. Или даже в районе полудня рассматривать лонг.

В четверг ожидал, что коррекция практически завершится в пятницу и окончательно — на этой неделе.
Уровни завершения, правда, предполагал повыше текущих.

В ходе пятничной сессии, в районе полудня, стало ясно, что индекс переел и недоспал и поэтому свалится ниже. Старт на 115.5-.9 пришлось отменить (см. комменты в прошлом топике).

Теперь о завтра и/или, возможно, ближайшей паре-тройке дней.
Ситуация неоднозначная. Хотя когда она однозначная? Разве что когда сипи растет выше 2300 п. Но и то не для всех.

Основной план.
На мой взгляд, вполне  вероятен разворот на уровнях немного ниже идеальных, т.е тех, которые были запланированы в четверг. Скорее всего, даже пониже спины (114-ти т.п.), но не доходя 113.
Поэтому при спуске буду высматривать разворотные формации.

Альтернативный вариант — цены бьют ниже пятой точки, коленки подгибаются и Ри ныряет под 113. Тогда не уверен, что пробой будет ложным.

Как и предполагал, РТС практически всю дневную сессию провела в прострации.
Фокус с отсутствием приоритетов мне понравился, но злоупотреблять не буду, если цена будет правильно себя вести.

Первую поддержку цена прошла ожидаемо легко и, по крайней мере, сделала вид, что вторая поддержка (116,8) ее озадачила.
К тому же, на вечерке застыла вблизи первой.
Но на мякине нас не проведешь.

Основным планом выбираю тест последней ожидаемой мной цифры (план В прошлого топика — 115.5-.9) с последующим выходом на новые высоты этого года (не скоро). Подтверждением плану будет обновление сегодняшних лоев по бренту с заходом на 54.8 (не исключаю 54.4). Возможно, завершение этого сценария будет уже в начале следующей недели.
Альтернатива —  прошлый план Б. Брент лои четверга не обновляет и Ри уходит вверх с низами прошедшего дня. Тоже неплохой и просчитываемый по ходу дела вариант. Новые высоты года при этом не обещаю.

P.S. После полудня план был отменен. См.комменты ниже.

День случился ни то, ни се. До основного плана кошельки не дотянули, на альтернативный не решились.

Пожалуй, я не буду определять приоритеты между планами. Будет набор планов без акцента.
Подозреваю, при таком раскладе РТС теперь совсем никуда не сдвинется, но это уже ее проблемы.

Итого.
План А. Брент не проваливается ниже 55,55 и РТС стартует в рост от 117.05-.15. Если конечно брент не останется у 55.(5) на весь день.
Цель движения — та же, что в прошлом плане.
План Б*. РТС стартует от 116.8-.9. Цели те же.
План В*. РТС уходит ниже 116.8 и тогда картинка движения заметно меняется. Старт, скорее всего, будет уже не завтра, а в пятницу или, еще вероятнее, в понедельник. От 115.5-.9.
А целями будут уже новые высоты этого года.
Отаке.

Сомнений на сегодняшний день игрокам рынка выпало больше, чем я ожидал.
В результате всех переживаний денежные мешки просто не успели выполнить все запланированные для них на сегодня задачи.
Поэтому большая часть основного плана переносится на завтра.
Цель остается практически той же.
Первая попытка отвалиться вниз может случиться от 119 тп. Но больше рассчитываю на диапазон 119.3-.5.

Альтернатива. Полноценную и к тому же искреннюю альтернативу назвать затрудняюсь. Поэтому чисто формальный набросок — пробой 117 тп, но день все равно закрывается вблизи пробоя.

картинка на память

Практически дословно выполнен позапрошлый альтернативный план (за исключением дальнейшего падения). И, соответственно, прошлый, альтернативный. Возможно, пора завязывать с альтернативами, пусть все идет по основному плану..

Без теста 117 т.п. мне сложно представить что Ри может уйти выше 117.8.
Весьма вероятно, что 117 устоит, после чего не исключаю заход выше 118.1 вплоть до 119 т.п.

Основной план — свеча с хорошей амплитудой — 117-118.8 (119.2). Где будет закрытие — не скажу, все зависит от скорости событий.
Альтернатива  — уход ниже 117 может случиться, если сразу уйдем к 117.8-118 без теста 117.

Итоги прошлого плана.
Альтернативный сценарий в целом был угадан верно, хотя, на мой взгляд, движение вверх оказалось шустрее, чем следовало бы для подготовленного разворота. Это выдает нервозность и зависимость наших цен от внешних факторов.

На завтра.
С почти одинаковой вероятностью может быть нарисована как бычья свеча, в случае позитивного для нефти отчета ОПЕК (14:00 понедельника), так и обратный вариант.

Основной сценарий. Более вероятным считаю нейтральное или медвежье завершение дня. В этом случае максимумы ожидаю не выше 117.8. Минимум — 115.5 или повыше.
Если на открытии не уйдем ниже 116.75, то на утреннем или доклиринговом движении буду оценивать вероятность разворота на 117.5-117.7. Отчет ОПЕК, рассчитываю, встретим в диапазоне 116.8-117,5.

Альтернатива (бычья) — низы от 116.0 и повыше. По верхам на заход выше 118.7 не рассчитываю. 

Повторюсь — планы рисую для себя и, пока я их не ориентирую на читателей, мне они помогают )

Сначала пару слов о ведении серии «фРТС. План..»
Почти в каждом топике серии я пишу, что использовать их в качестве рекомендаций для открытия позиций нельзя.
Я сам этого никогда не делал просто потому, что до вчерашнего дня не размещал в них необходимой для этого информации. 
Вчера, увлекшись, дал более конкретные ориентиры, за что был наказан на сегодня )
Из-за того, что сегодня был к ним привязан, проигнорировал очевиднейший сигнал на хороший шорт:


Ошибка двойная, т.к. об эффекте привязки автора к своему прогнозу я давно в курсе и именно поэтому первоначальная задача была заметно скромнее — обозначить границы колебаний фьючерса на следующий день. При этом важно указать хотя бы один альтернативный вариант, чтобы не попасть в психологическую ловушку, подобную сегодняшней.
При детализации прогноза количество вариантов многократно возрастает и успеть перебрать их, расставить приоритеты и реперные точки в приемлемые сроки в большинство торговых дней практически невозможно.

( Читать дальше )