Фьючерс ртс

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт». 

1) График чистых позиций юридических лиц 

2) График чистых позиций физических лиц

Спокойствие на рынке
Волатильность ниже среднего и снижается.

Волатильность — это среднеквадратичное отклонение (корень из суммы квадратов)
от базового актива.
Мера страха.

Кто не торгует опционами, поясняю.
От волатильности зависит стоимость опционов (страховка):
высокая вола, дорогая страховка,
низкая вола, дешёвая страховка.

Графики волатильности по 2 квартальным опционам,
центральные страйки, экспирация 20 06 2024
1. Si-6.24 (страйк 94500)



2. RTS-6.24 (страйк 112500)

Краткосрочный шорт ~110.

• фьючерс ртс,