Фьючерсы

Сначала про денежку.
СИ простоял в боковичке весь день. Я этот боковичок прикупил немного. На финише было видно, что те, у кого совсем жим-жим — вышли из лонгов.



А вот индекс доллара как-то не очень и падал. Вполне себе подрос под закрытие, что по СИ было проигнорировано. И это уже почти традиция — гэпить за индексом с утра, а на вечерке тупить безбожно.

( Читать дальше )

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.

         Приветствую всех. Ввиду большого количества вопросов (даже учитывая тот факт что я это подробно разбираю в видео-уроках), а так же постоянных предложений купить у меня робота с трансляции, было принято решение сформировать курс обучения.
 
        Подробный план занятий можно прочитать в разделе TSLab+++, то есть мой курс предназначен, прежде всего для новичков в изучении алготрейдинга. Сразу говорю, я не обучаю в ходе занятий трейдингу, то есть да, конечно я много механизмов показываю, и разные системы, но это все для примеров создания скриптов. 
       Почему TSLab? ну тут все просто, я использую эту программу в торговле. 
       
       Итак, самый главный бонус!!!! Так как курс платный, я решил в качестве бонуса, раздавать две копии алгоритма с моей трансляции, которую веду не первый месяц. Алгоритм будет дан до конца следующей экспирации. Естественно алгоритм будет ограничен на 1 лот, только для ртс, и только потому, что алгоритм не предназначен для того, чтобы обогатить всех))), основная задача отбить стоимость курса. Хотя если обратить внимание  он на данный момент в переводе на рубли заработал около 6т.р. (стоимость курса 8). Именно поэтому ограничен на 1 контракт, дабы если вдруг алгоритм уйдет в минус, денег потеряли не много. С другой стороны если все пойдет в таком же духе, то алгоритм заработает, и если к примеру кто-то предполагает, что купит курс получит робота, запустит его на 1млн.р. и заработает (на примере прошлых результатов, допустим 100% за квартал), этого не будет. Во-первых, купить робота за 8т.р. заработать на нем 1млн.р., при этом создавая конкуренцию прежде всего мне (в стакане), это глупо было бы позволить с моей стороны, во-вторых будет описанно ниже!)))


( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.3384%; Американские рынки: +0.6460%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.2104%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.1588%


Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как цена отработает предыдующий максимум 149870. Долгосрочные целы озвучены в предыдущем прогнозе. Локальные, быстрые сигналы говорят, скорее, о лонге с целями в зоне 150 500. Медленные сигналы более крупного масштаба указывают на падение в зону 141200. Возможно, будет просто боковик.

Рубль-доллар (SiZ3): рейндж 32640-32560. Четких сигналов нет.

Сбербанк (SRZ3): Есть локальный сигнал на лонг до 10500.

Газпром (GZZ3): Возможна глубокая коррекция до 15200.

( Читать дальше )

Итак до экспирации два торговых дня. Что имеем на данный момент.
1. Волатильность около 22 (неплохо по сравнению с 17-18 в первом полугодии).
2. Находимся между страйками 150-145 длительное время, то есть границы должны быть более менее устойчивы.
3. Понедельник в США день Колумба — выходной — пониженная активность на рынках.
4.Стренгл 150-145 стоит 1000 п (650 кол, 350 пут).
Из всего этого делаю вывод продажа оправданна.
Продал на вечерке стренгл на 30% депо. Очевидно, диапазон бу 151-144.
За нижнюю границу беспокоюсь меньше — сейчас сантимент бычий и затрявшие в шортах медведи с удовольствием откупятся на подходах к 145.
Управление позицией:  при подходах к  150 или 145 перевожу стренгл в стредл увеличенного объема до 50% депо, то есть на 150 роллирую путы из 145 в 150, на 145 роллирую коллы из 150 в 145 для увеличения зоны бу. На подходах к границам бу стредла буду выставлять условные заявки на нейтрализацию позиции фьючом.

 

• Новости - США про потолки
• ЛЧИ 2013 
• S&P 500 меняет динамику
• RTS уходит
• Euro у важного уровня 
• Pound и продавцы 
• Рубль у важного уровня
• Золото и 800  
• Нефть 

Торговые тактики для индекса РТС — узнать больше >>> 

Внешний фон: среднее: +1.0614%; Американские рынки: +1.5510%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.9259%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.7073%


Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): Вчерашний сигнал (149000) отработал. Пока можно предположить, что движение получит дальнейшее развитие. Мы подняли свои черновые аналитические материалы на начало сентября — прогнозы там весьма оптимистичные: «Если сработает сценарий „А“ то увидим как минимум 146 600-700, а то и 157000, 160000, 170000 (к зиме?). При реализации варианта сценария „А“ долгосрочные цели 151870 и 161350.» Интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Справедливости ради стоит отметить, что там есть и сценарий «В», согласно которому  были обозначены цели 121000 — 117000. Однако, после пробития 140000 вероятность реализации этого сценария стремительно падает. После ухода выше 150000 он будет окончательно отменен. Ну а пока ждем новых, более локальных сигналов.

( Читать дальше )

Вот на мой взгляд кто реально крут на этом ЛЧИ. Посмотрите на график экфффити. Еще из плюсов аллокация капитала. Вообщем — если руками торгует — mother fuckaaaa… Крутяк. Harvey — отзовись. Есть что проговорить.

( Читать дальше )