Фьючерс

Добрый день. Не удается расчитать стоимость фьючерса Si относительно стоимости базового актива с учетом постоянной ставки ЦБ 10,5% в год. Расчетный вариант время от времени достаточно сильно отличается от статистического по результатам торгов, иногда совпадает. Логика расчте примерно следующая:

d — ставка ЦБ за день. d = корень из 1.105 в степени 365
n — количество дней до экспирации фьючерса
tom — количество дней до поставки базового актива
y — цена базового актива
x — стоимость фьючерса. х = y * D^(n+tom).

В частности:

n = 15.105
tom = 1.627
D = 1.000273
y = 65310

x = 65310 * 1.0045776582 = 65608 руб

а на самом деле

x = 65580 руб

Что я делаю не так?

П.С. Статистика опровергает, что данная ситуация есть арбитражной.

   Здравствуйте!

   Я занимаюсь торговлей на бирже уже более 10 лет. В своей торговле я использую метод графического технического анализа. Большинство из нас так или иначе знакомы с графическими моделями (паттернами), например такими как «голова и плечи», «двойное дно» и так далее. У этого метода множество преимуществ, например он позволяет определить не только направление движения цены, но и его цели. Несмотря на это трейдеры редко используют паттерны непосредственно в торговле, поскольку постоянно находить их на графике и делать это вовремя очень сложно, для этого нужен большой опыт, и помимо этого огромную роль будет играть психология трейдера – он видит то, что он хочет видеть, а как известно, хороший трейдер не должен поддаваться эмоциям. 

   Для того, чтобы избежать этих проблем, была разработана программа Pattern Analyzer, которая по жестким критериям (которые может скорректировать для более успешной торговли сам трейдер)