Хедж

Есть необходимость купить оборудование в Германии. Предположим за 100 000евро. Аванс 30%. Покупаю евры по текущему курсу и отправляю поставщику. Следующий и окончательный платеж будет через 4-5 месяцев. Как и какой суммой в рублях можно захеджировать риск роста курса оставшихся 70 000 евров? 
Купить фьюч на евро? На какую сумму? 
Есть еще какие-нибудь варианты?
Купить все деньги сразу не предлагать.  

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

 
Бенджамин Грэм (Benjamin Graham)
1894–1976

Бенджамин Грэм (Benjamin Graham, также в русском переводе встречается: Баджамин Грэхем) считается отцом современного анализа ценных бумаг; его наиболее известный протеже — Уоррен Баффетт. Личность Грэма сцементировало пронизанное бедностью воспитание в Нью-Йорке, где для выживания на улице он должен был больше использовать свои умственные способности, чем мускулы. Годы бедности, говорил Грэм, «развили в моем характере серьезное отношение к деньгам, готовность упорно трудиться за небольшие суммы и чрезвычайный консерватизм во всех расходах». После окончания Колумбийского университета Грэму предложили преподавательские должности на трех его факультетах: литературы, математики и философии. Однако ему нужно было содержать семью (его отец умер, когда ему было девять лет), поэтому он нанялся на работу в одну фирму на Уолл-стрите на должность ученика в отдел облигаций.


( Читать дальше )

Несмотря на то, что профессия хеджмейкера еще совсем молодая, она уже успела стать одной из самых дефицитных в сфере экспорта, импорта и инвестиций, поэтому предоставляет практически неограниченные возможности для карьерного роста и достойного заработка. Толковый специалист увеличивает капитал компании, уменьшая стоимость использования средств и стабилизируя доходы. Соответственно стоимость такого работника достаточно высока.
Специалист по хеджированию — НЕФТЬ, ЗОЛОТО, СЫРЬЕ
  
www.jmccorporation.org
 

Общее описание

Специалист по хеджированию валютных и ценовых рисков, или хеджмейкер (от англ. hedge – ограждать) – профессия относительно новая. На мировом кадровом рынке она существует не более 15 лет, а в России появилась около 5 лет назад. Ее представители – работники министерств, правительственных и внешнеторговых организаций. Функции хеджмейкера заключаются в планировании и проведении на международных валютных и финансовых рынках таких сделок, которые защищают прибыли организаций, работающих либо в двух или нескольких валютах, либо с особыми активами. Последние могут представлять собой нефть или другие виды сырья, и их цена меняется труднопредсказуемым образом.


( Читать дальше )

Здравствуйте. Поясните в кратце схему хеджирования фьчерсом на индекс РТС, с акциями понятно (если грубо то акцию купил фьчерс на акцию продал) а с индексным фьчем не совсем понятно, неужели все акции входящие в рассчет индекса покупаются) или на фьчерсе РТС только исключительно спекулянты  большие и маленькие и опционншики? Спасибо.
 

Собственно вопрос. Есть ли тут управляющие, с доступом к ICE?

Предложение доходное и безрисковое, т.к. ваш финансовый результат в любом случае равен премии.

Нужно захеджировать позицию, срок хеджа — не больше 12 часов. Объем достаточно большой, как и премия за работу. Всё обговорим и оформим.

Предложение на один раз, но может сотрудничать и потом, ситуации бывают. 

Буду рад ответить, лс.   

  

А в России вообще законна такая форма работы, как хедж-фонд ?
 
Как все это оформляется юридически ?

Обращайтесь.

Поймите, Василий, которого я считаю неплохим трейдером не без изъянов, говорил не просто об инвестициях, а о реальном вложении в  хедж, который принесет очень много денег.

Пусть непростой. Сложный местами. Но надо верить. 
И все это — не шутки.

Друзья. Мы вступаем в новую парадигму. В новый век. В новые отношения. Нельзя принять старое, некачественное и одурманенное отношение к биржевой торговле. Необходимо новое, светлое, радостное отношение. Отбросим все. Сделаем свое. Таков наш девиз!

… купить дорого, в том числе «моё» золото. Ну-ну!
А я сильно сокращу позицию( лонг)  в золоте, открытую вчера, чтобы иметь безубыточный стоп где-то в районе 1240.
Я не верю в сильный рост, однако, коль скоро открыт прибыльный лонг — то пусть остаётся! Дать прибыли течь! Даже если в неё не веришь))))).
( «Самая большая глупость — это лимитник на take profite прибыльной лонговой позиции» © В. Бабин, VolFix)
Понаблюдаю за «минусом», о котором писал ранее на 1260-1270.
Важный уровень 1281-1282 ( цены СОМЕX).



 Я принципиально не играю от шорта, сейчас рассматривается только входы на лонг с безубыточными стопами.
Сейчас лучше закрыться в ноль с лонгами, чем «залететь» с шортами на сквизе каком-то диком, типа как был вчера ночью.

( Читать дальше )

На днях Дойче банк понизил рекомендацию по этой бумаге (в числе многих электроэнергетических бумаг), и с тех пор она активно падает, и вместе с рынком, и даже против рынка (например сегодня). 

От уровня 0.0124 там начинаются стойкие покупки (и у меня есть подозрение что это сама компания поддерживает капитализацию). Этобыло видно дважды в мае, когда бумага не пробила этот уровень и каждый раз отскакивала вверх, это же видно и сегодня, полдня бумага бьётся, но ниже уходит лишь на мгновения.

На рынке смешанные ожидания, кто-то ждём роста, кто-то падения, но все сходятся во мнении что скоро будет мощное движение. Эта бумага могла бы быть инетересна в качестве хеджа, т.к. падать ей особо некуда, а в случае роста на ней можно неплохо поиметь даже при небольшом депозите ввиду её низкой ликвидности. Рекомендация — покупать.