Черепаховый суп

( Читать дальше )

Некоторое время назад я писал о «Системе Черепах», с которой познакомился давно, почти 20 лет назад.
На трендовых рынках с длительными устойчивыми трендами система показывает достаточно неплохие результаты. Особенно если вы торгуете длительные движения и никуда не торопитесь. Но попытки приспособить правила системы к валютным рынкам могут натолкнуться на проблемы, поскольку по словам Алана Гринспена «на форексе трендов нет» (вы, конечно, знаете кто такой А.Гринспен). Да и классические трендовые рынки по ряду известных причин последние годы претерпевают изменения, связанные с внедрением роботов (со стороны маркетмейкера), систем высокочастотной торговли и прочих технических и технологических новшеств, снижающих локальную волатильность рынков. 

Для рынков, на которых нет длительных устойчивых трендов, несколько позднее была разработана стратегия «Черепаховый суп».

( Читать дальше )

Если нет, читаем про него у Линды Рашке, смотрим на график Сбербанка, готовим:)

Смотрю на смартлаб и вижу кучу народа, которые носятся с разными идеями, поиском Грааля и, мечутся от торговли на акциях, форексе ,
переходят на фьючерсы, ну и потом на опционы. Слив, слезы, ругань всех и вся, кроме себя любимого- Я ж не такой, я же умный!...
Затем чел открывает новый счет и с новыми идеями покорить рынок кидается в бой.
Тут то и ждут его разные околорыночные гуру и мы все их знаем: Солабуто, Олейник, Сухов, Резвяков, адски активный Гусев, который
жжёт каждый день всех и вся напропалую… Конечно их много, этих гуру. Особенно меня забовляют персонажи, скрыающие под никами стыдливо, скрывающимися
под ними: типа begemot01 или cheba, PahaPCT.

( Читать дальше )

Сама стратегия была описана здесь smart-lab.ru/blog/35655.php

Итак, фьючерс на индекс ММВБ, 1 час



15 февраля цена обновила предыдущий максимум 158635 (поставленный утром этого же дня — нижняя линия) и ушла вниз — шорт.
Далее второй шорт сегодня 17 февраля — был обновлен уже максимум 158880 (верхняя линия) и снова цена ушла под максимум — шорт. Также во втором случае сработала и другая стратегия Рашке «80-20».

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )