Эквити

Всем привет!

2024 прощается с нами и делает это довольно ярко. Прямо сейчас IMOEX +3%, все снова полюбили акции :-).

В этом году мы много работали над развитием и стабильностью нашего софта AutoTrade. Сделали новый сайт, запили кучу видео по пользованию нашим софтом на ютуб. Через неделю ютуб забанили. Везение, что уж. ))

Много рисечил, чтобы сократить блокнотик с туду. Что-то получалось, что-то нет.

Прорыв года, однозначно, запуск своего алгофонда «Квант». В первую очередь это ответственность перед клиентами, которые доверили нам свои активы. Во вторую очередь — большая работа по объединению всех знаний и опыта в алготрейдинге, чтобы выдать результат.

Результаты торговли. Что-то надо показать, как показал себя алготрейдинг. В декабре прошлого года запустил на отдельном счете апробацию стратегий только на акциях и только лонг. Лавры многих стратегий на стоках за 2023 год не давали покоя. 

Эквити счета


Провал летом — это отсечка по акциям Мать и дитя и последующий возврат дивидендов. Доход +21,6% против imoex -7.

«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

Сначала было предупреждение о налете Пауэлла...



Напугал, как обычно… конечно, все поехали вниз.

Читаю в «Top24»

«Как это пережить»

«Дивидендная катастрофа»

«Черный лебедь итд»

Караул, где ты ?

Друзья, Я тоже очень много потерял, и ничего ...

Пью горькую с утра, не закусываю, места себе не нахожу, но все же надеюсь на лучшее.

Вот эквити с начала года.

Опционы. Работа от покупок.
Неправильно выбран параметр Дельта-Хеджа.
При правильном выборе можно было заработать двузначное кол-во Иксов, а я заработал всего лишь Полтора.
Остается надеяться на лучшее. А что?, а вдруг.

А тем кто пишет такие мрачные посты, могу посоветовать.

Тренироваться надо лучше. Старание и труд все перетрут.

Только тренироваться лучше вначале на Мышках,

и только потом переходить к тренировкам на Кошках.

Обязательно подключить ЗОЖ.

И у Вас все получиться, но в другой раз, может быть не в этой жизни.

Как всегда желаю всем успехов в торговле.