автоследование

В сервис «Финам Автоследование» добавлен новый аналитический инструмент — сравнение доходности стратегий с динамикой индексов МосБиржи, РТС и S&P 500. По итогам I квартала в топ-10 стратегий, показавших динамику лучше российского рынка, вошли: 

Полный список с подробной информацией по каждой стратегии доступен здесь. 

Новая функция сервиса существенно упростит пользователям выбор стратегии и позволит мгновенно оценить эффективность портфеля в сравнении с динамикой бенчмарков. Чтобы увидеть динамику, необходимо выбрать на странице стратегии период наблюдения (по умолчанию отображается весь период существования стратегии), и отметить галочкой нужный индекс над графиком доходности стратегии: 

   


      Напомню, что это трендовушка на фьюч юаня. Чем хороши стратегии такого типа? Тем, что они никак не коррелируют с капризами фондового рынка РФ. Вопреки мнению новичков и сторонних наблюдателей, на падении акций сложно, почти невозможно заработать. Один-два раза может повезти (и такой человек будет считать себя самым умным!), но систематические шортисты обычно не выживают в долгой игре. Это вызвано асимметрией лонгов и шортов: все-таки по своей природе фондовый рынок это растущая вещь. Эпическая битва быков и медведей — это для веселой картинки, в реальности биржевой медведь, убежденно играющий сугубо от шорта — хрупкое, ранимое животное. Быки всегда имеют статистический перевес на дистанции, почти все деньги на акциях — сделаны от лонга. Но что делать, если рынок акций, допустим, падает целый год?

В предыдущих частях из серии «Куда трейдеру податься» был рассмотрен вариант проп-трейдинга, зачем он нужен, а также условия для трейдеров в российских и зарубежных проп-компаниях и платформах.

Копитрейдинг или автоследование – сервис автоматического копирования сделок автора стратегии (лид-трейдера) на счетах подписчиков стратегии (копитрейдеров).

Автоследование

В России зарегистрировано 13 программ автоследования. Наиболее популярные: стратегии на Т-Инвестициях от Т-Банка, Comon от Финама и Fintarget от БКС. Доступ на Т-Инвестиции и Comon открыт любому желающему – на платформах представлены сотни стратегий, Fintarget – для ограниченного круга лиц – на платформе всего 54 стратегии, авторы которых являются активными участниками соцсети «Профит», сотрудниками БКС или трейдерами по закрытым стратегиям для узкого круга подписчиков.

     Важная информация, в которой до конца не уверен, но поделиться стоит. Даже сотрудник брокера, рассказавший мне, что и как — просил на него не ссылаться. Ибо все может измениться, откатиться и т.д.

    Но скорее всего 1 апреля новичков на брокерских счетах ждет новая жизнь. Ужесточатся лимиты риска, то есть лимиты плеч на фонде (это мне почти все равно, и я бы их почти никому не советовал) и размер ГО на фьючерсах (а вот это важно мне и всем, кто имеет к ним отношение). Давайте опущу промежуточные части и сразу перейду к выводу: скорее всего новичок не сможет, например, подключиться на мое автоследование. Да и не только мое.

     Ибо по умолчанию у человека, который открывает свой первый счет у брокера 1 апреля и позже, будет статус КНУР (клиент с начальным уровнем риска). Сейчас там есть КПУРы и КСУРы (клиенты с повышенным и стандартным риском). Как сделано мое автоследование на финамовском Комоне? Сам я КПУР и по капиталу, и по стажу, вообще квалифицированный инвестор, что еще шибче, но сейчас не об этом. Теоретически мой риск может быть максимален, типа я знаю, что творю и регулятору меня не жалко.

3.03.2025
Результат публичного трейдинга в рамках копитрейдинга (автоследования), за месяц.
Видим, из публичного мониторинга стратегии BuySellMaker BuySellMaker | Myfxbook, которая участвует как поставщик для копитрейдинга (автоследования), основные показатели стратегии имеют такие результаты:

Прибыль (%): 1121%
Общее количество сделок: 121
Прибыльных сделок (%): 76%
Максимальная просадка (%): 24.38%
Суммарное количество тиков: +2,171.1 тиков

Всем привет! 
Итак, в феврале 2024 года была дата: 2 года публичного трека стратегии автоследования Gilean. Она включает в себя две стратегии:

• Gilean Bull,
• Gilean Bear.

В минувшем году понизилась минимальная сумма для автоследования, произошёл переход на рыночные заявки (для точности автоследования) и был составлен индекс из этих двух стратегий Gilean. Причина создания индексной стратегии — обоснование рекомендации подписываться одновременно на обе стратегии: bear расчитана на падение рынка (прекрасно показала себя во втором полугодии 2024 года), bull — на рост. 
Итак — картинка по результатам 2023: 

В табличном виде:

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги ушедшего года. Содержание:

1. Результаты 2024
2. Юань vs Доллар
3. Доработка стратегий под изменившийся рынок
4. Девальвация рубля
5. Опыт инвестиционного советника
6. Доверительное управление через автоследование comon.ru
7. Планы на 2025 год

Доходность в 2024 году составила +84,7% с просадкой в апреле 20%. Максимум года был достигнут в декабре + 96,3%.

Мониторинг счета с 2022 года
Мониторинг счета с 2021 года (архив)
Мониторинг счета с 2018-2023 личный кабинет (архив)

Торгую фьючерс на юань/рубль, до 2024 года торговал даллар/рубль. Риски в отчетном периоде были чуть снижены относительно прошлых лет. В среднем алгоритмы заходили 2/3 плечом, редко 5-ым.

Ниже общий график доходности за 7 лет 2018 – 2024 гг. Построен без реинвестирования, т.е. рассчитывается не к первоначальному капиталу, а к началу нового периода (года). Итог составил 716%. С учетом реинвестирования рассчитать сложно, так как не удалось вести статистику на одном счете. См. ссылки выше.

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, у меня к вам вопрос. Какой стратегии на бирже можно доверять? Типа возраст от стольки, ежегодный доход от стольки, просадка до стольки. Спасибо»

     Смотря о чем стратегия. Чем дольше срок — тем лучше. В быстром трейдинге хотя бы год-два минимум, но лучше побольше. Чтобы для трендовушки, например, случился период затяжного боковика и мы увидели, как она себя там поведет.

     Как-то писал, что поведение торговой системы в плохое время важнее для оценки ее качества, чем в хорошее. Ну вот скажем стратегия А в ударный год взяла 100% годовых, а стратегия Б 200%. Можно ли уверенно сказать, что Б лучше? Да вот черт его знает. Может быть, вся разница обусловлена лишь плечом: А торгует на 200% капитала, а Б на 400%.

     Вообще вопрос, на сколько мы богатеем в хорошие времена — менее важен, чем вопрос, как можем обеднеть в плохие. Прибыль делается на многолетней дистанции.

Вера позвонила в субботу вечером когда я развалился в кресле чтобы посмотреть любимое порно.

«Вспоминаю себя когда начинала инвестировать ещё десять лет назад, в 2014 году. Большинство инвесторов были взрослые мужчины возраста 50+, иногда даже за 60+, которые переориентировались на инвестиционный рынок. Хотя многие по своим профессиям были совсем не инвесторы.

Сейчас уже идёт много профильного образования именно в сфере инвестиций, поэтому появляется очень много молодых инвесторов, которые подхватили тренд рынка и продолжают зарабатывать на нём.»,

Ммм… Мой возбуждённый мозг сгенирировал следующий мем:

Как круто!

Общаться с девушкой из отдела активных продаж может быть очень занимательно, это же практически секс по телефону. БЕСПЛАТНЫЙ секс!!!
Я решил продолжить…

• Алексей Валерьевич, скажите пожалуйста — какой подход Вам ближе: рискнуть ради более высокого дохода ?! Или Вы аккуратно к рискам относитесь ?? 
• У меня разные подходы… Всё зависит от девушки...