автоследование

После хорошего июня месяца июль выдался скучным и спокойным. Низкая волатильность на российском рынке не дала возможности заработать моим роботам. Результат болтался около нуля, а точнее +0,4% за июль месяц. С начала 2017 года доходность около 32%. А за 3,5 года публичной торговли портфель вырос на 250,5% с учетом реинвестирования по данным comon.ru. Думаю осень нынче будет урожайной и до конца года мы увидим еще обвалы на рынке и полеты бакса на 75-80 руб. :)


По счету автоследования за июль результат -6,6%. Диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Тут преимущественно трендовые системы, их сильнее потрепало в этом месяце.

 

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.




( Читать дальше )

Инвест в него:


подробно:


( Читать дальше )

В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)



Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменение доходности и из 203% вычитать 133%, получая максимальную просадку в 70%. Т.к. просад нужно считать как изменение не доходности, а изменение капитала. Размер капитала принимаем за единицу или 100% и считаем отношение между капиталом на минимуме и капиталом на максимуме. 

( Читать дальше )

У брокера «Финам» есть такая площадка (comon.ru), где любой трейдер/управляющий может предоставлять публично торговые сигналы в режиме онлайн, а инвесторы могут подписаться на них и копировать эти сделки на свой счет. Вроде бы все ничего, хороший сервис, однако стоит взглянуть на те доходности, которые показывают там лучшие управляющие, то сразу закрадываются смутные сомнения. Если отсортировать результаты всех стратегий по доходности, то в топе показываются такие цифры как 104 000%, 31 000%, 20 000%, есть даже один товарищ с доходностью 2 600 000% (ДВА МИЛЛИОНА ПРАЦЕНТОВ!!!!!!). Дак сразу возникает вопрос — это все развод с нарисованными доходностями, либо на этом сайте просто клондайк трейдеров, которые гребут бабки экскаваторами? 



Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры?Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за каждый новый день перемножается с результатом за предыдущий период, именно поэтому график доходности показывает экспоненциальный рост. 

( Читать дальше )

mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
Привет коллеги, настало время подрубить рэнкинг. Почему? Потому что могу.


( Читать дальше )

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.

Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать. 

Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.

( Читать дальше )

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.



По счету автоследования в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.



( Читать дальше )

Собственно вопрос в название… Кто какие знает/ имеет опыт?