алгоритмическая система

ТС запущена с капиталом 700 000 руб.

Прибыль по итогу дня постоянно выводится. Если прибыли нет, ничего не выводится. 

За расчётный период выведено 210 000 руб прибыли.

После этого на боковике трендовая ТС просела до 370 000 руб. 

То есть просадка = 48.1%.

Но есть же ещё и выведенная прибыль.

Поэтому, для подсчёта просадки, прибавил выведенные 210 000, после чего у меня получилась просадка в рублях = «700 000 минус 580 000 = 120 000», то есть всего 17.2%.

Вопрос: правильно ли я поступаю, корректируя, таким образом, размер просадки на сумму выведенной прибыли?

Всем привет 🤝  хочу рассказать и показать наглядно, как я использую алгоритмическую торговлю. Возможно 🤔  это будет что то новое для форума или я открою совершено другой сегмент алгоритмической торговли на бирже.

Очень удобно для инвесторов иметь полный контроль над своим депозитом и в реальном времени узнавать итоги торговли.

Для трейдеров программистов 🧑🏻‍💻 код 🔐  открыт и управление в режиме ADVANCED  будет интересно. 🧐 напишу посты про ProfitTrailer подробнее.

что еще хотелось бы добавить… То, что  это не облачный 🌥  бот 🤖  и это огромное преимущество. Вы сами вправе устанавливать его  

на любой сервер или как удобнее — хоть на свой собственный компьютер.

Собственно и подошли к самому главному, что я хотел вам предложить, ознакомиться и познакомиться с самой платформой. 

Вот адрес  195.133.47.189:8081/monitoring#/ пароль для входа 5555 не перепутай 😂, а то заблочит система на сутки.

Эта платформа работает на споте ETH, есть возможность работать с любыми активами в паре от USDT до BNB, можно даже на фиатных валютах -

ограничений нет.

Запуск алгоритма на платформе 17:30 07,03,2022 года.

Жду ваших комментариев и сообщений, всем удачи и профита !

Не разбираюсь в опционах, но всё равно предложу концепцию опционного Грааля. 

Если в США много ликвидных опционов на акции и, в то же время, много высоковолатильных акций, то почему бы не сделать такую опционную ТС:

1. Выбираем только опционы на высоковолатильные акции.

2. Покупаем коллы на акции.

3. Стоп уже зашит в цену опциона и защищён от ложных срабатываний. То есть наш риск ограничен.

4. А возможный выигрыш очень большой, потому что акции «летающие».

Повторяя эти сделки раз за разом, мы будем терять понемногу, но иногда ловить большие движения. И эквити будет двигаться вверх.

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?