алгоритмическая торговля

Начнем с традиционной таблицы

 

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США

 

( Читать дальше )

Вариантов всего несколько: скальпинг, алгоритмическая торговля и торговые паттерны

Смотреть на Рутуб одним файлом




YouTube Часть 1



( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.



✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +95.4
✅ CAGR, %: +8.5
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.20

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +212.2
✅ CAGR, %: +15.0
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.72

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

4 февраля я запостил топик Грусть-тоска меня съедает с «нулевой» торговлей 6 дней в надежде, что все изменится. Но до вчерашнего дня ничего  не изменилось



Зато сегодня похоже существенно то, что было написано в предыдущей ссылке:

«Конечно хотелось бы другого, но до 14 февраля, увы. Если конечно не «скакнет» какая-нибудь новость, которая точно будущую ставку выберет из 5 чисел: 19%, 20%, 21%, 22%, 23%. Увы, все эти цифры для ставки, которую сделает ЦБ 14.02, сегодня для меня равновероятны.» 

Рынок, вероятней всего, узнал о 19 или 20%% 14 февраля. Или существенно ошибается, как это было перед 20 декабря.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

После «пил» мои алгоритмы отправили меня «на отдых».

В своем топике о результатах января я привел таблицы с датами январских «пил дневок» на рынке, которые и привели меня к убытку. И последней датой в той таблице было 28 января и в столбце Мой счет для этой даты было число 0.0%. А вот что уже шестой день как раз с той даты

	Моя торговля	Мой Бенчмарк
28.01.2025	0.04%	0.92%
29.01.2025	0.08%	0.44%
30.01.2025	0.08%	0.36%
31.01.2025	-0.13%	-0.04%
03.02.2025	-0.04%	-0.73%
04.02.2025	0.07%	-0.25%
Итого	0.11%	0.70%

М-да, такие дневные изменения Моего Бенчмарка с 29.01 явно не для моей торговли. В ожидании заседания ЦБ о ставке 14 февраля Мой бенчмарк явно решил «постоять». Что за бенчмарк? Да вот он 

Мой Бенчмарк

RI

GAZP+LKOH+SBER+div

CR

Конечно хотелось бы другого, но до 14 февраля, увы. Если конечно не «скакнет» какая-нибудь новость, которая точно будущую ставку выберет из 5 чисел: 19%, 20%, 21%, 22%, 23%. Увы, все эти цифры для ставки, которую сделает ЦБ 14.02, сегодня для меня равновероятны.

( Читать дальше )