алгоритмическая торговля

Да пацаны, да©. Возникла вот какая мысль. Посты на сл про алго и методы, взорвали мозг, хочу бота ИИ!))

И идея такая. Кому есть что сказать, напишите пошагово с самых азов, КАК сука ОНИ РАБОТАЮТ! Проектирование, моделирование, доработка..

Признаюсь болею фьючами на СМЕ. Но принцип то один. Типа, начало — какая твоя стратегия? Машки, рсай, болинджеры фиголенджеры, тайминг для трейдов, минутки и 10и минутки, в глобальном тренде. Да и куча всякого треша… Но моментами даже и это работает!

Мне тут комрады говорили, что в гос фрс структурах, кто формирует курс, пользуют ТПО чарт профиль рынка. Там на 30м, но и профит в ХХах почти)).

Крче ВСЕ варианты! Давайте напишем смарт бот?

Есть мысли или затроллите?

Ну камон))

Торговый робот, это зеркало торговой системы, которую использует трейдер в своей работе.

или тут 

Автоматизация моей торговой системы, (продолжение) Торговый робот интрадей

Начнем с традиционной таблицы

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

Это тип инвесторов оторван от реальности от слова совсем. Они живут в своей матрице в прямом смысле этого слова и Архитектор определяет их судьбу. Когда жизнь на рынке всем подкидывает сюрприз, они говорят, что это сбой в матрице. Определяю они его по эффекту дежавю. У аклотеров Морфиус, который вручает синюю и красную таблетки, известен под именем Торп. Он когда-то придумал как в карточную игру  «очко» обыгрывать казино. История умалчивает, сколько раз после этого Торпу ломали ноги, и ломали ли, но книжечку «Как накласть на диллера» он всё-таки написал. Есть подозрение, что сделал он это тогда, когда его метод обдиралова, престал работать. 

Воодушевившись идеями игр с вероятностями, аклотеры начали активно копать эту тему и старались прикрутить её не только к азартным играм но и к бирже. В торговле на бирже они видели не акции, облигации, фьючерсы и другую финансовую ересь, а циферки и зависимости между ними. Для них биржа превратилась из вторичного рынка обращения ценных бумаг в игротрон, который со скоростью в миллисекунды выплёвывает тонны цифИрь!