Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 610

алгоритмическая торговля


Заработал на бирже 10% доходности за первое полугодие 💰🤓🎰

🤩 Отличный результат для меня: с заработанного могу жить в Москве, хоть и скромно. Эту публикацию готовил для непосвящённых в тему в Инстаграм и Фейсбук — не взыщите за упрощения и краткость. Если появятся вопросы, с удовольствием на них отвечу. И ещё: я новичок на бирже, где–то мог ошибиться — можно смело указывать на неточности.

Заработал на бирже 10% доходности за первое полугодие 💰🤓🎰

( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля для чайников переход с Quik на крипту.

Добрый день, всем неравнодушным к теме алгоритмической торговли и любителей высокой волатильности. 

(Облазил интернет и не нашел ответа и пришел в родную гавань)

К счастью я еще тот самый чайник, который пыхтит в поисках ответов. Я начал аккуратно разбираться с роботами и программирование в торговле, но все-таки некоторые вещи все еще мне не понятны. 

Кое-как я на квике через LUA настроил трендового робота. Вроде работает И СЛАВА БОГУ. Про эффективность пока молчу. 

Вопрос простой:Как настроить или переписать робота на LUA, так что бы он торговал криптовалюту. Я честно говоря даже не понимаю через какой терминал торговать и куда там вписывать скрипты.

Заранее благодарен за ответы и тем кто-то писал роботов для Криптовалюты. 


Прохладный пост о системной торговле. Тестируем торговые идеи на Python бесплатно и без зауми с библиотекой PQR.

Привет, почти 2 месяца назад мы запустили первую версию нашей библиотеки PQR для тестирования инвестиционных идей. Основная суть: системно проверять аномалии на большой группе акций. Например, вы ведете таблицы с мультипликаторами компаний и биржевых котировок. Цель — покупать 10% недооцененных бумаг с наименьшим значение P/E и ребалансировать портфель раз в месяц.

Прохладный пост о системной торговле. Тестируем торговые идеи на Python бесплатно и без зауми с библиотекой PQR.


Разделов для улучшения было так много, что Андрей (github.com/eura17) почти полностью переписал все функции. Основные изменения:

1) Переход к объектно-ориентированному программированию. Код легче читается и занимает меньше места.

2) Добавили функцию correct_matrices — она приравнивает матрицы с исходными данными к одному виду. Сортирует и удаляет отсутствующие в остальных матрицах столбцы (акции) и строки (периоды);

3) Появилась документация на readthedocs: pqr.readthedocs.io/en/latest/index.html

4) Возможность перебора параметров стратегии через grid_search. Быстрый вывод таблицы с результатами или отдельного параметра (например, Шарп) для стратегий с разными периодами наблюдения, удержания и лагом;



( Читать дальше )

Алгоитоги июня

Всем привет!
Подведу итоги июня. При переходе на новый фьючерс, 2 дня не торговал. Перебалансировал портфель роботов. Провел исследования на большом промежутке времени и решил уменьшить число роботов в нефти и ртс. Оставил самые устойчивые к просадкам за период в 10 лет.

В Ри осталось 2 робота. 
В целом, фьюч где был там и остался. Хотя был вынос почти на 170, но затем завалился опять в район 163.
Первый робот, микро прибыль в 500пп.
Второй робот проявил себя лучше. С учетом перехода на новый фьюч удалось  заработать около 5000 пп.
Алгоитоги июня

По гмк получилось все печально. Минус 1500 пп. Пилообразное снижение — очень плохо для робота.
Алгоитоги июня

( Читать дальше )

Мои итоги июня и полугодия

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги июня и полугодия

14 июня был достигнут новый исторический максимум счета, в первую очередь за счет RI-тренд, через который удалось поймать шорт в Si или лонг в индексе Мосбиржи. В то же время сам Si после нескольких неудачных попыток сыграть в лонг с 18.06 был «вырублен» «фильтром большой пилы», вообще запрещающим любую торговлю. В акциях были разные тенденции:

— в SBER весь месяц был включен «фильтр малой пилы» (1 система из 4-х в лонг и шорт по всем системам на 1/3 лимитов лонга) и его действительно «пилило»;

— в GAZP торговался только лонг с плечом и получился плюс в июне;

— в GMKN торговался лонг+шорт без плеча, при этом лонги минусовали, а шорты плюсовали, но из-за разницы в объемах (шорт=1/3 лонга) по итогам месяца получился минус.

В целом после исторического максимума счет за три дня 15-17 июня попал в просадку в 2,7%, после чего «лег в дрейф» до 28 июня, включительно, и «распилился» на движениях вниз-вверх 29-30-го, добавив к просадке еще примерно 1%.



( Читать дальше )

Аритмия трендовой ТС: нужно ли бороться?

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

Аритмия трендовой ТС: нужно ли бороться?


Цитата Кургузкина 2011 года

«Я не тестирую свою систему на всей истории, а смотрю только на текущий контекст. Например, в прошлом году было сильное падение, а сейчас рынок уже другой. Историю рынка нельзя рассматривать как нечто информативное. Система должна смотреть на текущее его состояние и работать в сегодняшнем контексте. Ради любопытства, конечно, можно посмотреть прошлые данные — вдруг там действительно происходило что-то такое, что заставит пересмотреть свои взгляды. Но если не было ничего особенного, то историю можно игнорировать. Если мы хотим протестировать систему, приспособленную к сегодняшнему состоянию рынка, мы должны взять данные с января этого года. Я делаю так».

Интересно, он сейчас придерживается тех же взглядов?


Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Вступление.

В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.

В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.

Выводы после тестирования.

В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.

Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:

Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2



( Читать дальше )

Ищу коллег по количественным стратегиям и алгоритмической торговле

Инвестируем средства для нескольких HNWI. Традиционные стратегии (облиги, традиционное распределение между ETFами на индексы, и остальные усталые идеи предлагаемые банками и брокерами) в моменте не очень интересны. Работаем над количественными стратегиями с автоматизируемой (или частично автоматизируемой торговлей) и ищем как опытных так и начинающих коллег с идеями и торговым, техническим, или математическим бэкграундом (в формате партнеров, наемных работников, или другом удобном формате).
   Совсем HFT не очень интересно (мы все таки больше про высокоуровневый софт а не про железо) но стратегии которые держат позиции от минут до нескольких дней вполне интересны, как и более долгосрочные количественные стратегии. Интересны развитые и ликвидные рынки — большой фокус на стоимости торговли (bid/ask, комиссии, слипадж, возможность использования алгоритма для работы с ценой при входе/выходе). Инструментарий: фьючерсы (индексы, товарные рынки, облиги), опционы на акции и фьючерсы, акции, ETF, валюта. У нас есть собственная разработка (C#, python но готовы и ваши предложения посмотреть если это критично).
   Если у вас есть идеи и желание  попробовать на более крупном капитале — готовы обсудить. Пишите в личку — предпочитаем личное общение если есть что обсудить.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн